Трейдинг по уровням с индикаторами Big Trades, Stacked Imbalance, Speed of Tape

Трейдинг по уровням с индикаторами Big Trades, Stacked Imbalance, Speed of Tape

Все, что надо знать для трейдинга в прибыль – это 3 уровня: уровень входа в позицию, уровень выхода (цель, тейк-профит) и уровень ограничения возможных потерь (защитный стоп-лосс). Мы уже писали о том, как искать уровни для торговли с помощью индикатора Market Profile.  В этой статье – продолжим тему и расскажем, чем интересны для трейдеров другие индикаторы объемного анализа.

Читайте, как искать уровни для прибыльной торговли с помощью индикаторов:

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Как искать уровни для входа в позицию?

Раскроем тему поиска уровней в 2 частях:

  1. В первой части статьи – теория. Кратко обсудим для чего нужны эти индикаторы, как они работают, как их настроить. Все подробные детали, касающиеся настройки и работы индикаторов вы найдете на нашем Youtube канале или в базе знаний. Особо нетерпеливые трейдеры могут сразу переходить к второй части статьи.
  2. Во второй части – практика. Разберем реальные примеры на фьючерсах Московской биржи и CME. 

Теоретическая часть.

Что такое уровни, и чем они важны?

Уровни – это те цены, которые привлекательны для большого количества трейдеров. 

Возможно, именно эти цены трейдеры считали “справедливыми”, или же именно на этих уровнях размещали стопы/тейки. Если на нескольких ценовых уровнях подряд торгуется большой объем, то цена, как правило, тормозит на этих уровнях и тестирует их. А значит, здесь можно открывать новые сделки с минимальным риском, потому что цена вряд ли резко пойдет против вашего ордера. 

Индикатор Big Trades.

Что показывает – уровни, на которых прошли крупные рыночные покупки или продажи.

Как настроить – для новичков есть автофильтр. Индикатор корректно работает и без ручного вмешательства. Продвинутые трейдеры могут настроить фильтр максимального и минимального объема самостоятельно. 

На каких графиках лучше работает – на любых.

Про этот индикатор мы писали отдельную статью.

Поиск уровней по индикатору Big Trades

Индикатор Stacked Imbalance.

Что показывает – уровни, на которых агрессивных покупателей или продавцов было в несколько раз больше. 

Как настроить – вы настраиваете процент превышения одной стороны над другой и количество уровней цены подряд, на которых было это превышение. Для каждого инструмента настройки разные, подобрать их эффективнее всего опытным путем. Настройки очень простые. 

На каких графиках лучше работает – на любых.

Этот индикатор мы упоминали в статьях про имбалансы.

Поиск уровней по индикатору Imbalance

Индикатор Speed of Tape.

Что показывает – уровни цены, на которых скорость и количество сделок в ленте увеличивались или уменьшались. Название индикатора переводится как “скорость ленты”. 

Сделки проходят по ленте очень быстро. Но на некоторых уровнях цены сделок происходит больше, например, потому что срабатывают отложенные стопы или тейки. На каких-то уровнях цены начинают активно и быстро работать роботы, потому что, например, прошли важные новости. 

Как настроить – для новичков есть автофильтр. Вы ничего не трогаете, а индикатор работает. Продвинутые трейдеры могут выбрать типы расчетов и фильтрацию. Например, индикатор покажет те бары, в которых за несколько секунд прошло очень много только продаж или покупок. 

На каких графиках лучше работает – любой график, который будет достаточно быстро меняться. Это могут быть короткие временные диапазоны, range-графики, тиковые графики.

Поиск уровней по индикатору Speed of Tape

Практическая часть.

Работа индикаторов на фьючерсе на индекс РТС.

Проведем анализ одной торговой сессии последовательно используя три индикатора. 

Поиск уровней с индикатором Big Trades.

С фьючерсом на индекс РТС RIU9 мы будем работать на тиковом графике. Такой тип графика не привязан ко времени. Новый бар строится после определенного количества сделок, в нашем случае 800.

Поиск уровней на реальном рынке.

Начнем с индикатора Big Trades. Мы используем автофильтр. Наиболее значимые уровни торговой сессии обозначили горизонтальными черными линиями. Индикатор Big Trades выделяет на графике свечи, в которых прошли крупные рыночные покупки или продажи. 

В первой свече торговой сессии прошли крупные покупки. Мы не стали выделять этот уровень, потому что прохождение крупных объемов на открытии торгов – стандартное явление на этом рынке.

После небольшой коррекции в точке 1 на рынок зашли покупатели, цена выросла. 

И в точке 2 остальные трейдеры “проснулись” и решили покупать, потому что цена растет. Мы нарисовали здесь уровень. Эти трейдеры попали в ловушку, и, скорее всего, закрывали свои позиции в районе точки 3. Цена не опустилась ниже уровня входа покупателей в точке 1. Именно для наблюдения за реакцией цены мы и строили уровни. 

В точке 4 на нашем верхнем уровне продавцы пытались протолкнуть цену вниз, но безуспешно. 

А в точке 5 мы снова видим покупателей на первом выделенном уровне. Цена ушла слегка ниже него, но быстро развернулась. 

В данном примере с помощью индикатора Big Trades мы обозначили для себя два интересных уровня для входа в самом начале торговой сессии.  Работать с этими уровнями можно было в течение всего дня.

Поиск уровней с индикатором Stacked Imbalance.

Посмотрим на ту же торговую сессию под другим углом, используя индикатор Stacked Imbalance. Этот индикатор показывает не крупные покупки, а существенное превышение рыночных ордеров одной из сторон. Существенное превышение – это 200-400%.

Поиск уровней для торговли.

Очень характерно, что некоторые уровни цены в начале торговой сессии совпадают и для индикатора Big Trades и для индикатора Stacked Imbalance. Значимость совпадающих уровней – выше. 

В точке 1 мы снова видим попавших в ловушку трейдеров, которые купили на локальном максимуме. 

В точке 2 скорее всего эти трейдеры закрывают убыточные позиции. На этом графике мы выделили красными линиями дополнительные уровни, которых не видели на графике с индикатором Big Trades. На нижнем уровне во второй половине торговой сессии активно действовали как покупатели, так и продавцы. 

На верхнем уровне с помощью Stacked Imbalance мы поймали два разворота в точках 4 и 5. Разворот в точке 5 принес бы нам большую прибыль, потому что во время снижения цены покупатели не сопротивлялись. 

В точке 6 мы видим борьбу между покупателями и продавцами. В таких случаях следуйте за более свежим имбалансом или оставайтесь вне сделки до более ясной картины. 

В точках 7 и 8 мы снова видим борьбу на одном уровне. Цена тестирует этот уровень как минимум 5 раз. А мы его видим уже давно, поэтому у нас есть преимущество, которое можно реализовать в прибыль, торгуя краткосрочные сделки.

Точка 9. Тут или неопытные продавцы попали в ловушку, или закрывали убыточные позиции трейдеры, которые купили в точке 8.  

С помощью индикатора Stacked Imbalance мы нашли дополнительные уровни и увидели 2 значимых разворота. 

Поиск уровней с индикатором Speed of Tape.

Теперь рассмотрим торговую сессию под углом индикатора Speed of Tape. Мы поменяем настройки, потому что хотим увидеть раздельно: 

  • ускорение ленты во время продаж;
  • ускорение ленты во время покупок. 

Для этого добавим два индикатора. В одном выберем в качестве фильтра: “продажи” + “синий цвет”. Во втором – “покупки” + “желтый цвет”. При такой настройке особенно интересны свечи, в которых будут ускоряться только покупки или только продажи. 

Давайте подумаем, в каких случаях ускоряются сделки в ленте – очень часто во время срабатывания отложенных рыночных ордеров – стопов или тейков. Особенно, если эти ордера группируются на очевидных уровнях. Мы даже писали о каскадных стопах отдельную статью.

Поиск уровней для торговли по скорости ленты.

Уровни, которые показал индикатор Speed of Tape с нашими настройками, совпадают с уровнями индикаторов Big Trades и Stacked Imbalance – это еще раз подтверждает их значимость. 

Точкой 1 мы выделили свечу, в которой ускорились только продажи. Это могли быть как новые ордера, так и частичная фиксация прибыли по длинным позициям. 

В точке 2 на этом же уровне продажи снова ускорились, но здесь и покупки ускорились. В выделенном фрагменте скорее всего происходило поглощение, потому что цена, несмотря на продажи, не падала. Лимитные ордера на покупку поглотили рыночные ордера на продажу, и зашли новые рыночные ордера на покупку. 

В точке 3 мы выделили свечи, где сначала ускорились покупки, а только после этого ускорились продажи. Продавцы победили, цена пошла вниз. 

С помощью индикатора Speed of Tape мы снова в начале торговой сессии отрисовали уровни, которые цена тестировала несколько раз. 

Трейдинг – это работа с вероятностями. Вы не знаете, что произойдет дальше. Уровни уменьшают риск. 

Работа индикаторов на фьючерсе E-mini S&P 500.

Теперь обратимся к CME. С фьючерсом E-mini S&P 500 ESU9 будем работать на графике range US 0/2/6. Эти графики тоже не привязаны ко времени, но строятся сложнее, чем тиковые. Посмотрите видео на нашем канале, чтобы понять, при каких условиях появляется новый бар. 

На первом графике используем Big Trades с автофильтром.

Поиск уровней

Это очень наглядный пример работы лимитных ордеров или “умных денег”. Мы построили два уровня: 

  • по первому входу покупателей – нижняя красная линия; 
  • по наибольшей активности покупателей и продавцов – верхняя красная линия. 

Точками 1-4 мы отметили активность продавцов, которая не дала никакого результата. То есть, несмотря на продажи, цена не только не падала, она росла. Почему так происходит – мы подробно писали в статье про поток ордеров. Лимитные ордера не дают цене упасть, они поглощают все рыночные ордера на продажу. Не наступать на одни и те же грабли 4 раза подряд вам поможет индикатор Big Trades

В точке 5 наконец-то проснулись трейдеры, которые заметили рост цены. Они явно не пользовались нашим индикатором. Но те, кто купил значительно раньше, уже начали фиксировать прибыль. Возможно новые продавцы тоже решили, что момент подходящий.  В этом примере у нас есть не только уровни, но и четкое понимание, что короткие позиции открывать нельзя. Для стабильной прибыльности нам следует идти вместе с рынком, а не против него. Даже самые консервативные и неуверенные трейдеры могли войти в лонг в точке 4.

Посмотрим на ситуацию под другим углом, используя индикатор Stacked Imbalance.

Поиск уровней на срочном рынке

Здесь картина совершенно другая. Мы вообще не видим имбалансов продавцов, зато видим множественные имбалансы покупателей. 

Точками 1 и 2 мы выделили имбалансы покупателей на одном уровне. 

Точкой 3 мы выделили следующий имбаланс, мы могли войти в длинную позицию здесь, потому что продавцов по-прежнему нет. В данном случае индикатор Stacked Imbalance дополняет индикатор Big Trades и помогает трейдеру чувствовать себя спокойнее при удерживании длинной позиции.

Обратимся к индикатору Speed of Tape. Мы опять добавим два индикатора, чтобы увидеть покупки и продажи отдельно.

Поиск уровней по скорости ленты

Этот индикатор показывает картину очень похожую на ту, которую мы видели используя индикатор Big Trades

В точках 1 и 4 продажи ускоряются, но цена не опускается. 

В точке 3 ускоряются покупки очень близко к отмеченному нами уровню. В точке 2 предварительно побеждают продавцы. Но победу они празднуют недолго. Построенный нами уровень удерживает цену. 

Уровни, которые мы построили со Speed of Tape дополняют предыдущие графики, а рыночная ситуация так же прозрачна. 

Выводы.

Какой именно индикатор использовать – это личное решение каждого. Работая с индикаторами кластерного анализа, вы получаете конкурентное преимущество, потому что строите уровни быстрее и точнее, чем используя классический технический анализ. В трейдинге важно видеть, что происходит прямо сейчас и использовать удобные моменты. С помощью инструментов ATAS вы сможете это делать эффективнее, чем большинство других участников рынка.

На всех рассмотренных нами графиках мы нашли уровни, где было несколько удачных моментов для сделок с низким риском. Попробуйте ATAS бесплатно и настройте свое уникальное рабочее пространство для поиска выгодных возможностей, которые появляются каждый день.

Другие статьи блога: