Торговля по уровням с помощью индикаторов

Торговля по уровням с помощью индикаторов

Торговля по уровням – это то, к чему можно свести любую стратегию трейдинга на бирже. Анализируя доступную информацию, такую как: 

  • цены открытия, закрытия, экстремумы цены;
  • характер объема торгов;
  • фундаментальные данные

… эксперты определяют уровни цены, где по их мнению появляется смысл купить или продать. 

Уровни – это значения цены, которые имеют значение.

Те участники рынка, которые не имеют опыта, навыков или времени для анализа рынка, могут подписаться на различные рекомендации или сигналы. Они обычно будут приходить в виде простых указаний – на каком уровне что сделать. 

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Торговля по уровням.

Нашей целью является мастерство находить уровни, на которых открываются возможности с ограниченным риском для наращивания торгового капитала.

Ниже поговорим о том, как для достижения этой цели использовать такие индикаторы, как:

  • Market Profile
  • Dynamic Levels
  • Maximum Levels

Умея определять точно уровни для входа и выхода в рынок, вы сможете:

  • минимизировать субъективность в принятии решений,
  • строить и оптимизировать прибыльные стратегии,
  • эффективно управлять капиталом,
  • давать сигналы другим.

Торговля по уровням с индикатором Market Profile.

Индикатор Market Profile также известен как горизонтальные объемы. Этот индикатор показывает активность трейдеров на каждом уровне цены за определенный период времени.

Инструменты торговой платформы ATAS позволяют: 

  • Построить профиль рынка за различные периоды времени.
  • Комбинировать несколько профилей.
  • Анализировать данные каждого профиля – как суммарно, так и по каждому уровню цены.

Классическая идея торговли по уровням, построенным при помощи индикатора Market Profile, – это отбой от предыдущего уровня максимального объема (или тест точки РОС).

Стратегия торговли по уровням профиля

Идея заключается в том, что текущая цена биржевого товара должна развернуться от уровня максимального объема, который сформировался на предыдущем диапазоне/аукционе, потому что трейдеры уже решили, что этот уровень не соответствует справедливой стоимости за товар. Больше информации – в этом видео о точке контроля.

Начнем с простой стратегии:

  • На открытии сессии (первая свеча) не торгуем, строим план на день.
  • Покупаем/продаем от уровня РОС предыдущего дня (тест уровня максимального объема).
  • Стоп ставим за предыдущую зону стоимости.
  • Сделку закрываем на закрытии сессии.

Протестируем стратегию на рынке фьючерсов на нефть

Трейдинг по уровням профиля на рынке нефти.

На графике ниже – последние (на момент написания статьи) данные со срочного рынка нефти марки Brent. На 30 минутный свечной график нанесен индикатор Market Profile c периодом = 1 день. Черные линии на индикаторе отображают уровень РОС для каждого дня, серые линии – границы зоны стоимости.

Торговля по уровням фьючерсами на нефть

Рассмотрим сетапы торговли по уровням за 5 рабочих дней – с 18 июля по 24 июля включительно.

18 июля сделок не было, потому что торговля открылась значительно ниже уровня РОС 17 июля, и теста не последовало.

19 июля рынок открылся выше РОС предыдущего дня, поэтому начинаем ждать сигнала на покупку.

1 – покупка по 62,20.
2 – по стратегии, мы должны были поставить стоп ниже автоматически рассчитанной границы зоны стоимости. А она нам “нарисовалась” практически на минимумах дня. Довольно широко. Можно бы поставить стоп 61,70, где профиль явно “сдулся”.
3 – независимо от того, где был поставлен стоп, закрываемся с профитом на уровне 63,00 (+80 тиков).

22 июля рынок опять открылся выше РОС предыдущего дня, поэтому начинаем ждать сигнала на покупку.
4 – покупка по 62,90.
5 – стоп по 62,30.
6 – закрываемся по 63,40 (+50 тиков).

23 июля на открытии рынок сместился ниже уровня РОС предыдущего дня, ждем теста и сигнала на продажу.

7 – продажа по 63,40.
8 – стоп 63,50. Очень узкий стоп получился.
9 – здесь нас как раз выбило по стопу. После того, как сделка вышла в плюс на более чем 80 тиков (можно было бы поставить без убыток) произошел разворот. Убыток -10 тиков.

24 июля рынок открылся выше РОС 23 июля. Ждем теста и отбоя.
10 – покупка по 63,20.
11 – стоп 62,80.
12 – тут нас выбило по стопу. Заметим, что эта свеча с длинным “хвостом вниз” – явная манипуляция, имеющая цель “зацепить” защитные приказы покупателей, выставленные под минимумом предыдущего дня. Предположив, что манипуляционный шип вниз указывает на грядущий рост, можно повторно войти в long с расчетом на удорожание нефти 25 июля (и этот расчет оправдался), но мы констатируем убыток -40 тиков.

Итог за 5 рабочих дней = 0+80+50-10-40=+80 тиков. Положительный результат (без учета комиссий и издержек) указывает на перспективность этой стратегии торговли по уровням профиля. 

Можно ли ее улучшить? Да. Как? Например, если: 

  • Ввести правило переноса в без убыток.
  • Профили строить не автоматически, а вручную. Построение независимых от времени позволяет профилей точнее определить границы балансов и рассчитать уровни для торговли.
  • Добавить элемент суждения – что сложней всего, наверное. Суждение, как и интуиция, нарабатывается с опытом. Но оно позволяет скорректировать уровни, выбрать/почувствовать более точный момент выхода из сделки.

Давайте попробуем. Применим ту же стратегию, но профили будем строить “руками” используя инструмент рисования “профиль”, его можно вызвать нажатием клавиши F3. Главный принцип сбалансированного рынка – профиль в форме “колокола”. Об этом можно почитать в публикациях о Питере Стейдлмайере на нашем блоге. Поэтому профиль колокола – подтверждение правильно построенного баланса.

Трейдинг по уровням профиля на рынке фьючерсов на акции.

Рассмотрим пример на рынке фьючерсов на акции Газпром. Данные за середину июля 2019. В тот период рынок находился в нисходящей тенденции, и пример ниже показывает, как индикаторы в платформе ATAS позволяют:

  • быть гибким, комбинируя несколько профилей;
  • присоединяться к тренду, находя лучшие точки входа в рынок.
Торговля по уровням на профиле.

Мы выделили 3 участка, где рынок торговался в диапазоне, и на профиле сформировалась кривая колокола. 

  1. Баланс, сформировавшийся вскоре после открытия рынка 16 июля. Синяя стрелка указывает, что цена уходит вниз под баланс (трейдеры соглашаются, что фьючерс слишком дорогой). Точка А – тест уровня РОС, вход в шорт со стопом над серой линией на уровне A-SL.
  2. Еще один краткосрочный баланс внутри дня, сформировавшийся вскоре после открытия рынка 17 июля. Он был пробит на следующий день 18 июля (показано черной стрелкой). А открытие торгов 19 июля дало сигнал на вход в короткую (точка В, стоп за уровень B-SL).
  3. Все эти движения 17-19 июля можно рассматривать как формирование более долгосрочного баланса. Мы отметили его большим красным “колоколом”. После пробоя этого баланса (красная стрелка), его максимальный уровень был протестирован (точка С, вход в шорт. Стоп совпадает с уровнем В-SL).

Где ставить тейки? Если ставить цель на обновление локальных минимумов без трейлинга стопов, то все цели были достигнуты 25 июля, когда цена опустилась под психологический уровень 21000 (что нужно знать про круглые числа).

Есть ли способы улучшить описанную стратегию дальше? Да, нет пределов совершенству. Можно добавить дельту, отслеживать открытый интерес. Но нужно ли? Лучшее – враг хорошего. Больше индикаторов несет усложнение и запутывание. ATAS предоставляет множество индикаторов и решений, чтобы каждый трейдер нашел свою уникальную комбинацию индикаторов и состояние комфорта. Помните, 20% усилий дают 80% результата.

Скачайте ATAS, поэкспериментируйте с нахождением балансов, их прорывами, и последующими тестами. Прокомментируйте, видите ли вы потенциал в стратегии торговли по уровням профиля? 

А мы перейдем пока к следующей стратегии торговли по уровням.

Торговля по уровням с индикатором Dynamic Levels.

В предыдущих двух примерах мы рассмотрели стратегию торговли на отбой от максимального уровня, с использованием двух типов профиля:

  • Профили равных периодов. Классический профиль Market Profile – индикатор строит горизонтальные уровни через равные промежутки времени (час, 2 часа, дни, недели).
  • Профили произвольных периодов. Ручное построение профиля, с отслеживанием динамики горизонтальных объемов за любой желаемый промежуток времени.

Индикатор Dynamic Levels – это некий гибрид. Он строит на графике изменение во времени линии РОС и границы зоны стоимости. Описание и руководства по настройке индикатора Dynamic Levels доступны по этой ссылке.

Пример использования индикатора – на 500-tick графике фьючерса на золото. Данные с Московской биржи, охват – середина июля 2019 года.

Торговля по уровням Dynamic Levels.

Индикатор рисует на графике динамично изменяющиеся:

  • Зону стоимости (она закрашена светло-коричневым цветом).
  • Линию РОС (она показана фиолетовым цветом).

В данном примере индикатор обнуляет свои значения в понедельник (в настройках стоит period=week). Рассмотрим какие явные сигналы для торговли по уровням дал Dynamic Levels за неделю 15-19 июля 2019 года.

  1. Понедельник 15 июля. Так как неделя только началась, имеет смысл обращать внимание на РОС прошлой недели. Так мы получаем сигнал на покупку 1 – тест уровня высокого объема, который сформировался в четверг-пятницу.
  2. Широкая красная свеча увела цену вниз во вторник, фокусируемся на сетапе на продажу.
  3. Тест РОС и вход в шорт.
  4. По стратегии, это сетап на продажу обернулся убытком. Среда оказалась очень успешной для быков, цена золота уверенно повышалась. Поэтому после мощного пробоя РОС снизу вверх в среду, фокусируемся на покупках в четверг. Тут важный момент – если линия РОС уверенно пробивается ценой – это признак смены тренда, и значит, нужно действовать соответственно.
  5. Если быть пунктуальным, то фактически в этом моменте теста РОС не было, так как low свечей не коснулись фиолетовой линии. Но если позволить себе несколько тиков свободы для входа в longs (оправдано после мощного роста накануне), то небольшое отступление от правил обернется большой выгодой.
  6. Пятница не дала четких сетапов, лишь сформировав уровень для продаж на будущее.

Пока что мы рассматривали неспешную торговлю, в среднем по 1 сделке день. Но ведь ATAS скрывает мощный инструментарий для работы на таких ультра-быстрых периодах, как 1 мин, или 15 сек. 

Можно ли использовать Dynamic Levels для торговли по уровням скальперам и краткосрочным трейдерам внутри дня?

Да. Можно использовать уровень Dynamic Level как указатель тренда и открывать сделки только:

  • Shorts, если цена торгуется ниже Dynamic POC.
  • Longs, если цена торгуется ниже Dynamic POC.

Пример – на графике E-mini индекса Dow, код фьючерса YMU9.

Цена – ниже POC, значит торгуем только shorts. В качестве сигнала используем простой стохастик.

Уровни и торговля по тренду

Цена – выше уровня POC, значит торгуем только longs. Вместо статистики вы можете использовать другой сигнализатор, в ATAS – большой выбор.

Уровни и покупки по тренду

Действуя подобным образом, ваши убытки не смогут стать критическими, так как вы никогда не будете действовать против тренда.

Больше идей – в паре видео с нашего канала Youtube (подпишитесь!):

А мы упомянем еще один индикатор, который работает с уровнями объема – Maximum levels.

Трейдинг по уровням с индикатором Maximum levels.

Индикатор Maximum Levels – это по сути облегченная версия профилей рынка, показывающий только несколько важных РОС. 

Если вам не нужны все тонкости и нюансы работы с профилями, а нужный легкий и простой инструмент, то попробуйте Maximum Levels. Этот индикатор ищет уровень, на котором бы проторгован максимальный объем за текущий/прошлый день/неделю/месяц и наносит его на график в виде простой линии. Можно нанести несколько индикаторов.

Например, на графике криптовалюты XBTUSD c биржи BitMEX (как заработать на криптовалютах), мы нанесли профиль рынка за прошлую неделю и установили индикатор Maximum Levels с настройкой Last Week. Как видите, всплеск на профиле совпадает с уровнем Last Week.

Торговля по уровням с индикатором Maximum Levels.

Идея простая, но эффективная. Если цена торгуется ниже Last Week: 

  • торгуем только shorts;
  • уделяем внимание тесту уровня last week как сетапу на вход в продажи;
  • в случае пробоя уровня Last week снизу вверх, этот уровень становится поддержкой, и подразумевает смену тренда на восходящий.

Трейдинг по уровням с максимальным объемом.

Подводя итоги, покажем 2 сетапа на торговлю по уровням – вход в продажи и покупки. Логика универсальная и может использоваться на любом рынке/периоде.

Пример 1. Продажа фьючерса на нефть.

Продажа фьючерса на нефть.
  1. Зона баланса. Часто она формирует форму треугольника, так как силы спроса и предложения уравновешивают друг друга и колебания затухают. Мы берем инструмент рисования профиль, и выделяем эту зону баланса, получаем РОС = 63,83. И границы зоны стоимости 63,71-63,92.
  2. Нисходящее колебание вниз отображает напор продавцов. Зона баланса пробита вниз на всплеске отрицательной дельты. Значит, текущий характер рынка – медвежий.
  3. Тест РОС. Наше внимание максимально, когда цена возвращается в предыдущую стоимости. Мы видим напор покупателей (зеленые кластеры), но цена не растет. По всей видимости, крупный игрок встречает все покупки, и наращивает позицию short. Всплеск объема с положительной дельтой указывает на кульминацию покупок.
  4. Смена дельты. Смена поведения цены. Торги идут ниже предыдущих 5 баров. Это признак разворота вниз и сигнал для открытия short в гармонии с медвежьим характером рынка. Стоп – за верхнюю границу зоны стоимости 63,92. Буквально за следующие 15 минут позиция дала прибыль 20 тиков.

Обратите внимание, что фактически касания уровня РОС предыдущего баланса не произошло, но изменение дельты и анализ кластеров дали нам уверенность для открытия продаж.

Пример 2. Покупка фьючерса на рубль.

Покупка фьючерса на рубль.
  1. Зона баланса в форме треугольника. С помощью инструмента профиля получаем РОС = 63450. И границы зоны стоимости 63423-63468. Небольшой прокол вниз около 13:25 означает ловушку для “медведей”, и подтверждает истинность будущего пробоя вверх.
  2. Восходящее колебание отображает напор покупателей. Зона баланса пробивается вверх на всплеске положительной дельты. Значит, текущий характер рынка – “бычий”.
  3. Тест РОС. Наше внимание максимально, когда цена возвращается в предыдущую стоимости. Мы видим всплеск продаж (красный кластер на минимуме свечи). По всей видимости, это или “айсберг” (читайте сетап №2) или “вынос стопов” покупателей, которые вошли в лонг на пробой треугольника. 
  4. Смена дельты. Это признак разворота вверх и сигнал для открытия long в гармонии с бычьим характером рынка. Стоп – за нижнюю границу зоны стоимости 63423. Буквально за следующие 5 минут позиция дала солидную прибыль.

Обратите внимание, что фактически касания уровня РОС предыдущего баланса не произошло. Те, кто ждал этого момента, испытали негативные эмоции, увидев, как цена растет. Но изменение дельты и анализ кластеров в АТАС дали нам способ не упустить выгодную возможность.

Резюме.

Открыть сделку просто. Это может сделать любой, кто умеет нажимать на клавишу. Гораздо сложней – узнать, по какой цене открывать/закрывать сделку. Поэтому анализ графиков с целью нахождение уровней для входа/выхода – едва ли не самая ответственная задача на рынке. Справиться с ней поможет ATAS и его индикаторы, такие как Market Profile, Dynamic Levels и другие. 

Ни один индикатор не будет давать 100% точности, да и не может быть такого волшебства. Иногда будут “недолеты”, иногда “перелеты”, главное – держать шансы в свою пользу и сохранять дисциплину.

  • Уделяйте больше внимания тем уровням, на которых прошли максимальные объемы, 
  • анализируйте, как цена реагирует на них, 
  • держите торговлю по тренду
  • и защищайте свой капитал. 

Правила для торговли по уровням понятные. И мы стараемся показать, как ATAS может способствовать повышению уровня ваших результатов в трейдинге на бирже. В данной статье вы увидели, как ATAS помогает:

  1. Найти диапазоны, в которых рынок сбалансирован (профиль формы колокола).
  2. Оценить пробой баланса.
  3. Дать указания на вход в сделку. Смена дельты на высоком объеме – более четкий, фактический и понятный сигнал открытия позиции. В сравнении с ним установка лимита на покупку на старом уровне РОС имеет свои недостатки.

Понравилась статья? Ставьте лайк.

Другие статьи блога:

ETF. Что такое Exchange Traded Funds?
TPO графики в ATAS. Как торговать?
Что такое ликвидность. Теория и практика