ТОП-9 САМЫХ ЛИКВИДНЫХ ФЬЮЧЕРСОВ CME.
ЧАСТЬ 2

Доброго времени суток, товарищи трейдеры! Продолжаем рассмотрение 9-ти самых ликвидных фьючерсов на CME. Надеемся, что вам понравился предыдущий обзор. Сегодняшний будет не менее интересным. Начало читайте в первой части «ТОП-9 самых ликвидных фьючерсов CME. Часть 1».

В этой статье:

  • 30-летние казначейские облигации (ZB)
  • Золото (GC)
  • Фьючерс на евро (6E)
  • Фьючерс на иену (6J)

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

6. 30-летние казначейские облигации (ZB)

Фьючерсы на 30-летние облигации являются частью финансового фьючерсного рынка процентных ставок, в котором владелец контракта соглашается купить или продать облигацию в определенную дату по заранее определенной цене. Контракты по облигациям стандартизированы и контролируются регулирующим органом, который обеспечивает равенство и последовательность. 30-летние облигации служат важным эталоном для оценки других долгосрочных ценных бумаг.

Фьючерсные контракты на казначейские облигации со сроком погашения 30 лет отражают процентные ставки на период 30 лет. Они впервые начали торговаться в 1977 году и входят в число наиболее популярных фьючерсов среди биржевых спекулянтов, хедж-фондов и иных участников рынка. Данный контракт имеет квартальный период обращения с экспирацией в марте, июне, сентябре, и декабре. Стоимость контракта составляет $100000

7. Золото (GC)

 Фьючерсные контракты на золото (GC) занимают седьмое место по ликвидности, и второе – среди товарно-сырьевых фьючерсов, уступая в этом отношении лишь сырой нефти. Среднесуточный объем торгов по данному контракту превышает 250 тысяч контрактов. И хотя данный контракт достаточно дорогой, тем не менее он привлекает к себе большое количество трейдеров, торгующих на бирже COMEX, входящей в состав CME group.

Предназначенные в первую очередь для хеджирования рисков, фьючерсные контракты на золото отражают стоимость базового актива – золота на спот-рынке. Цены этих фьючерсов ежедневно переоценивается по рыночной цене. В отличии от ETF или спот-рынка, торговля на которых требует значительного капитала, или влечет за собой риски, связанные с внебиржевыми сделками, рынок фьючерсных контрактов на золото обеспечивает определенный уровень прозрачности и надежности.

Основная часть трейдеров, торгующих фьючерсный контракт на золото состоит из краткосрочных спекулянтов, которые в массе своей не заинтересованы в поставке физического металла. Есть различные разновидности фьючерсных контрактов на золото, в том числе «микро» или «мини» контракты, но среди всех этих различных типов несомненно лидирует стандартный фьючерсный контракт на золото. Величина внутридневного гарантийного обеспечения для данного контракта несколько великовата, но это не смущает внутридневных трейдеров. Высокая ликвидность в совокупности со стоимостью ценового шага в $10 делает данный тип фьючерсного контракта привлекательным инструментом для совершения краткосрочных спекулятивных операций и получения хорошей прибыли.

8. Фьючерс на евро (6E)

Фьючерс на евро (6E) относится к классу валютных фьючерсов, предлагаемых биржами CME group. В общем списке самых ликвидных фьючерсов этот торговый инструмент занимает восьмое место, а среди валютных фьючерсов – первое место.

Фьючерсные контракты Euro Fx, предлагаемые CME group, предоставляют трейдерам возможность совершения торговых операций с единой валютой для 27 стран. Контракт на пару Евро/Доллар отличается большой ликвидностью. Его номинальная стоимость составляет €125000. Кроме того, существуют иные разновидности фьючерсных контрактов Euro Fx, в том числе e-mini и e-micro. Однако среди трех указанных разновидностей, стандартный фьючерсный контракт на пару евро/доллар пользуется наибольшей популярностью. Для торговли данным типом контракта, как внутри дня, так и для открытия более длительных позиций, большого гарантийного обеспечения не требуется.

Период обращения фьючерсного контракта на валютную пару Евро/Доллар – квартальный, торговля ведется практически круглосуточно. Данный фьючерсный контракт отражает стоимость европейской валюты по отношению к доллару США на спот-рынке, с ежедневной корректировкой цены фьючерсного контракта с учетом цены, складывающейся на валютном спот-рынке.

Более детальный обзор фьючерса на евро читайте в нашей статье “Фьючерс на евро: 7 вещей, которые нужно знать“.

9. Фьючерс на иену (6J)

Фьючерсный контракт на японскую иену является вторым по популярности среди валютных фьючерсов, занимая 9 место в общем списке. Данный контракт дает возможность трейдерам совершать операции с валютой третьей крупнейшей экономики мира. Будучи выраженным в виде отношения иены к доллару (JPY/USD), данный фьючерсный контракт представляет собой инверсию цены на валютную пару Доллар/Иена на спот-рынке. Номинальная базовая стоимость одного контракта составляет ¥12,500,000 иен, стоимость шага цены равна $6.25 при минимальном размере шага 0.0000005. Японская иена обладает уникальными характеристиками в качестве «валюты-убежища», что делает ее фьючерсный контракт наиболее востребованным для предотвращения риска. Торговля данным контрактом привлекает не только валютных спекулянтов, но также и трейдеров с позициями на фондовом рынке. Иена имеет тенденцию к удорожанию во времена, сопряженные с нежеланием инвесторов брать на себя больше рисков, или нарастающей неопределенностью на рынках, и наоборот, к удешевлению в периоды менее негативного отношения к рискам.

Спасибо за внимание, друзья! Следите за обновлениями нашего блога. Вас ждет много интересного!

Другие статьи блога:

Пример анализа кластеров, ленты принтов и уровней стакана для трейдинга
Анализ футпринта и ленты принтов. Пример прибыльной сделки на BitMEX