ТОП-7 сетапов в биржевом стакане для трейдинга

ТОП-7 сетапов в биржевом стакане для трейдинга

Все хотят найти 1 сетап, на который можно положиться. Мы даем целых 7! 

Вы можете им довериться потому, что мы обсудим только те сетапы для внутридневной торговли, которые имеют соотношение R:R > 1:3.

Сетапы для торговли основаны на реальных моделях поведения покупателей и продавцов, которые можно распознать благодаря мощному инструментарию платформы ATAS.

Эффективнее всего торговать эти сетапы в Smart DOM, но также вы можете использовать футпринт на коротких временных или range-графиках

Если вы не работали раньше со стаканом или футпринтом, выберите всего один сетап и обязательно:

  • потренируйтесь его распознавать; 
  • проанализируйте частоту появления; 
  • попробуйте его торговать в уме или на бумаге;
  • потренируйте торговлю на симуляторе;
  • и только потом переходите к реальным сделкам, начиная с небольших лотов.

Эти сетапы – не волшебный грааль, просто рынок ведет себя так чаще, чем иначе. 

Рынки бывают разные:

  • медленные, с большим проторгованным объемом на каждом уровне цены – как Treasury Notes;
  • или дикие и быстрые с гораздо меньшим объемом на каждом уровне цены – как Crude Oil или Nasdaq. 

Выбирайте рынок в зависимости от вашего темперамента и умений. Там, где вы можете получить большую прибыль, цена также резко может пойти и против вас, принося огромные убытки. 

Это было лирическое отступление похожее на дисклеймер. Дальше – практика эффективного трейдинга.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Какие сетапы работают.

Давайте подумаем, что делает сетап прибыльным:

  • Постоянство и частота – чем чаще мы его узнаем и торгуем, тем большую прибыль получаем. 
  • Понимание, при каких рыночных условиях он работает лучше всего – например, высокая волатильность. Если то, что работало раньше, внезапно перестает работать – ищите причины в изменении рыночных условий. 
  • Знание того, почему цена будет двигаться. Например, срабатывание стопов на определенных уровнях цены. Чем больше стопов, тем резче движение.  
  • Возможность ясно понять, когда сетап работает, а когда нет. Если сетап работает, вы остаетесь в сделке, используя защитные стратегии. Если сетап не работает, вы мгновенно выходите и минимизируете убытки. 
  • Близкий стоп и далекий тейк, то есть соотношение риск:профит R:R > 1:3. Только при выполнении этого условия количество прибыльных сделок может быть меньше количества убыточных сделок, то есть Winrate может быть < 50%. Посмотрите на расчет.

Взаимосвязь R:R и низкого winrate.

Winrate – 20%, R:R – 1:4Количество сделокПрибыль в тиках
Убыток в тиках
Убыточные сделки88=1*8
Прибыльные сделки210=4*2

Итог 10 сделок в тиках равен 0.

 Взаимосвязь R:R и высокого winrate.

Winrate – 60%, R:R – 8:4Количество сделок
Прибыль в тикахУбыток в тиках
Убыточные сделки
4

32=8*4
Прибыльные сделки624=4*6

Итог 10 сделок в тиках равен -8.

Вот почему при соотношении риск:профит (R:R) > 1:3, вы можете себе позволить большее количество убыточных сделок без стресса для торгового счета.  

Список сетапов для трейдинга, которые мы рассмотрим далее:

  1. Откат к диапазону.
  2. Откат к айсбергу.
  3. Откат с исчезновением напора.
  4. Откат с коррелирующими рынками.
  5. Торговля в диапазоне.
  6. Фальшивый брейкаут.
  7. Чистый импульс.

В наших сетапах для удобства и экономии времени мы будем рассматривать рост цены. Вы можете применить эти сетапы в “перевернутом виде” для входа в продажи.

Первый сетап – откат к диапазону.

Первый сетап - откат к диапазону

Цена пробивает диапазон и возвращается к его верхней границе и отскакивает наверх с новой силой. Диапазон может быть дневным или узким, занимающим совсем немного времени.  

  • Когда работает – на трендовом рынке.
  • Почему работает – срабатывают стопы, и трейдеры закрывают убыточные позиции. Когда цена возвращается к тому же уровню снова, трейдеры не продают, потому что это психологически сложно после убытков.
  • Что подтверждает – вынос стопов при прорыве диапазона, то есть резкое направленное движение. Появление новых ордеров на покупку при возврате к границе диапазона и новое резкое движение цены. 
  • Что происходит, если сетап работает – резкое движение цены после отката выше предыдущего максимума.
  • Что происходит, если сетап не работает – возврат в диапазон. Если при прорыве диапазона не было выноса стопов, скорее всего сетап не сработает. 
  • Риск – несколько тиков внутри диапазона.
  • Профит – выше предыдущего максимума.

Рассмотрим пример в Smart Dom фьючерса mini Russell 2000 RTYU9.

Пример сетапа - откат к диапазону

Точкой 1 мы выделили первый узкий диапазон. Цена прорвала его примерно до уровня 1567,5, выделенного черной горизонтальной линией, а потом откатилась до верхней границы диапазона. Первый прорыв мы показали узкой зеленой стрелкой, а откат – красной стрелкой. После отката до верхней границы диапазона, цена снова развернулась и пошла существенно выше – толстая зеленая стрелка. 

Второй сетап – откат к айсбергу.

откат к айсбергу

Все откаты похожи, но в этом сетапе есть дополнительный триггер для входа в позицию. Рынок растет с пробоем, слегка откатывается, и мы видим огромный объем в конце отката. Этот объем может сформироваться на 1 или 2-3 уровнях цены подряд. Продавцы продают, но цена не двигается ниже, она упирается в лимитные ордера. Происходит поглощение. Айсберг – это частично спрятанный лимитный ордер. Умные деньги не хотят показывать свои намерения и пугать неопытных трейдеров. Формирование айсберга занимает несколько минут.  Это очень заметный и очевидный сетап. Его видят все, кто внимательно наблюдает за рынком.

  • Когда работает – обычные нормальные дни с расширением диапазона. Отлично работает на S&P 500.
  • Почему работает – потому что продавцы попадают в ловушку на уровне айсберга, и спешат закрыть убыточные позиции. Они покупают и толкают цену вверх. 
  • Что подтверждает – айсберг и поглощение. Spread Tape с дельтой поможет увидеть, что цена не двигается при существенных изменениях дельты
  • Что происходит, если сетап работает – при движении наверх от айсберга мы должны увидеть вынос стопов, потому что убыточные позиции будут закрывать. И должны присоединяться новые ордера на покупку.
  • Что происходит, если сетап не работает – движение под айсберг делает этот сетап неработающим. На некоторых рынках цена может двинуться на несколько тиков под айсберг, то без напора продавцов. 
  • Риск – несколько тиков ниже айсберга.
  • Профит – выше предыдущего максимума. Если цена не может подняться выше этого максимума, стоит выйти из сделки. 

Пример в Smart Dom для фьючерса на индекс Мосбиржи мы вам уже показывали в статье о торговле в стакане. Но он настолько очевиден, что мы приведем его еще раз.

Пример сетапа. Откат к айсбергу

Цена прорвала диапазон и откатилась до уровня 249125, на котором зашли продавцы. Эти новые ордера на продажу поглотили лимитные ордера на покупку, и цена не упала, она выросла. На уровне 249300 снова зашли продавцы, и их снова поглотили покупатели! Открытый интерес растет, значит это новые ордера, которые попали в ловушку. В ленте мы выделили эти ордера синими прямоугольниками. А цена снова выросла и “улетела в космос”. 

В этот день индекс рос за счет бешеного взлета акций Газпрома. Внимательные трейдеры могли дважды использовать этот сетап и солидно увеличить длинные позиции с риском всего несколько тиков. 

Третий сетап – откат с исчезновением напора.

сетап - откат с исчезновением напора

В этом сетапе происходит ситуация обратная айсбергу. Здесь ордера на продажу сокращаются во время отката и не могут толкать цену вниз. Нет заинтересованности продавцов. Этот сетап неочевидный, поэтому дает большие конкурентные преимущества тем трейдерам, которые его умеют распознать и действовать соответственно. 

  • Когда работает – обычные нормальные дни с расширением диапазона. 
  • Почему работает – потому что больше нет желающих продавать. 
  • Что подтверждает – постепенное появление покупателей.
  • Что происходит, если сетап работает – цена разворачивается, и появляются покупатели.
  • Что происходит, если сетап не работает – появляются продавцы, и большой объем продаж толкает цену вниз.
  • Риск – несколько тиков.
  • Профит – выше предыдущего максимума. На уровне максимума должно быть ускорение покупок и появление новых ордеров. 

Пример сетапа. Этот пример посмотрим на футпринте и в Smart Dom фьючерса на серебро SILVERU9.

Пример сетапа - откат с исчезновением напора

Цена прорвала диапазон и росла до точки 1, где зашли продавцы. В стакане это движение мы показали тонкой зеленой стрелочкой. Напора продавцов хватило ненадолго – в точках 2, 3, 4 продажи последовательно уменьшаются. В стакане это движение мы показали красной стрелочкой. Как только покупатели поняли, что продавать больше никто не хочет, они снова активизировались и подняли цену – зеленая толстая стрелка. Цена выросла, и сформировался новый диапазон.

Четвертый сетап – откат с коррелирующими рынками.

Сетап - откат с коррелирующими рынками

Для использования этого сетапа необходим опыт наблюдения за коррелирующими рынками. Например, S&P 500 и Nasdaq или 5-ти, 10-ти и 30-ти летние Treasury Notes. Нельзя пытаться работать, если вы не знаете, как эти рынки двигаются “в связке”. 

Вы торгуете более медленный рынок, а смотрите на более быстрый. Когда более быстрый рынок начинает движение после отката, вы присоединяетесь на более медленном. Скорость движения разная из-за ликвидности. Как и на всех откатах, на предыдущем максимуме движение должно ускоряться, и должны прибавляться новые ордера на покупку.

  • Когда работает – на коррелирующих рынках при наличии трендового движения. 
  • Почему работает – из-за арбитражных сделок, когда крупные игроки зарабатывают на спредах.
  • Что подтверждает – совместное последовательное движение рынков в одну сторону.
  • Что происходит, если сетап работает – приход покупателей на оба рынка. Но мы быстрее увидим движение цены на Nasdaq, и только потом на S&P. 1 тик на S&P – это примерно 4-5 тиков на Nasdaq. 1 тик на S&P вы не заметите, но 4-5 тиков на Nasdaq – это ощутимое движение. 
  • Что происходит, если сетап не работает – коррелирующий рынок разворачивается вниз, ниже предыдущего минимума.
  • Риск – несколько тиков. Вы можете закрыться в профите даже при развороте, потому что работаете на более медленном рынке.
  • Профит – выше предыдущего максимума. 

В качестве наглядного примера мы покажем корреляцию фьючерсов E-mini S&P 500 ESU9 и E-mini Nasdaq 100 NQU9. Сказать, какой из этих рынков двигается быстрее по свечному графику, – невозможно, именно поэтому так важно анализировать стакан. Но изначально корреляцию проще увидеть на графиках.

Пример - откат с коррелирующими рынками

Пятый сетап – торговля в диапазоне.

Сетап торговля в диапазоне

Диапазоны бывают разные:

  • Краткосрочные во время тренда. Обычно они достаточно узкие, и торговать их эффективнее на прорыв.
  • Дневные диапазоны медленных и вялых рынков. Здесь можно торговать от минимума диапазона до максимума и в обратную сторону. Но психологически очень сложно продавать наверху диапазона.

Для того, чтобы прибыльно торговать в диапазоне, он должен быть достаточно широким, иначе будет соотношение R:R<1:3. Не торгуйте этот сетап в узких диапазонах. Иногда бывают очевидные поглощения на экстремумах диапазона, это поможет выявить уровни, от которых открывать сделки. Используйте коррелирующие рынки для анализа торговой ситуации. Обращайте внимание на POC (Point of Control  – термин из теории профиля рынка), если цена не может преодолеть POC, она двинется в обратном направлении, то есть туда, где меньше сопротивления.

  • Когда работает – в период снижения волатильности и активности. Например, летний период, накануне праздников или важных новостей. 
  • Почему работает – потому что ни у кого из трейдеров нет очевидного представления о справедливой или несправедливой цене. Никто не готов инициировать движение цены. А умные деньги отдыхают. 
  • Что подтверждает – уменьшение объема и скорости при приближении к границам диапазона. Увеличение объема и скорости в районе POC. 
  • Что происходит, если сетап работает – разворот у границ диапазона. Иногда может встречаться поглощение на экстремумах.
  • Что происходит, если сетап не работает – цена прорывает диапазон.
  • Риск – несколько тиков за пределами диапазона.
  • Профит – в идеале весь диапазон, но идеальные ситуации встречаются редко, поэтому от ¾ до ½ диапазона. 

Пример в Smart Dom фьючерса на пшеницу ZWU9.

Пример. Сетап торговля в диапазоне

Диапазон дневной, и он формировался постепенно. Торговать эффективнее от уровней, где существенно меняется шаг профиля. Шаг профиля – это разница в количестве проторгованных контрактов на соседних уровнях цены. Эти места около экстремумов мы выделили черными горизонтальными линиями. 

  • От нижнего уровня вы покупаете, цена двигается вверх, это движение мы показали зеленой стрелкой. 
  • От верхнего уровня вы продаете, и цена двигается вниз, это движение мы показали красной стрелкой.

В нашем примере диапазон несимметричный, POC находится в его нижней части, поэтому возможно, что цена не склонна опускаться существенно ниже POC.

Шестой сетап – фальшивый брейкаут.

Сетап “фальшивый брейкаут”

Дикий прорыв границ диапазона. Чем более резкое движение, тем лучше, потому что тем больше трейдеров думают, что прорыв реальный. После “каскадного” выноса стопов, рынок останавливается большим объемом, возможно айсбергом. Цена резко падает до низа предыдущего диапазона. И часто случается симметричная сделка с другой стороны диапазона.

  • Когда работает – на медленных, нетрендовых рынках после того, как экстремум диапазона несколько раз тестировался. В летнее время, накануне новостей и праздников.
  • Почему работает – манипуляции умных денег или ловушки для новичков.
  • Что подтверждает – прорыв, стопы и поглощение.
  • Что происходит, если сетап работает – покупки прекращаются, цена разворачивается и достигает нижней границы диапазона. 
  • Что происходит, если сетап не работает – цена идет выше поглощения или не возвращается в диапазон.
  • Риск – несколько тиков за пределами поглощения
  • Профит – нижняя граница диапазона. 

В этом сетапе можно больше ошибаться, потому что есть дополнительное пространство прорыва, где, в случае положительного исхода, вы компенсируете потери. 

Пример. Снова посмотрим на футпринт и в Smart Dom фьючерса E-mini S&P 500 ESU9.

Пример. Фальшивый брейкаут

Наиболее существенный дневной диапазон мы выделили цифрой 3. В стакане после прорыва этого диапазона мы видим еще несколько мини-диапазонов. Точкой 1 мы выделили явное поглощение, огромный объем без существенного движения цены. В этом баре дельта положительная, но с верхней тенью, что выглядит нехорошо для покупателей, особенно после поглощения. В следующем баре появляются продавцы, и цена откатывается за пределы предыдущего мини-диапазона. В стакане уровень поглощения мы выделили точкой 2, а движение цены – зеленой и красной стрелками.

Седьмой сетап – чистый импульс.

Рынок начинает двигаться очень быстро без очевидных причин – это и есть чистый импульс. Это “хлеб и масло” трейдеров. В такие дни профит может быть в разы выше, чем в обычные дни. Можно увеличивать позицию по ходу движения цены.

  • Когда работает – под влиянием новостей, твитов Трампа, торговых войн.
  • Почему работает – потому что рынок неэффективен, и все трейдеры – живые люди, подверженные эмоциям.
  • Что подтверждает – новости или макроэкономические события.
  • Что происходит, если сетап работает – движение продолжается без откатов и формирования больших узловых зон.
  • Что происходит, если сетап не работает – цена формирует диапазон или разворачивается.
  • Риск – если встаете против импульса, то потерять можете очень много. Если вы на стороне импульса, то мгновенно получаете прибыль. 
  • Профит – существенно выше риска.

Пример в Smart Dom фьючерса на индекс Мосбиржи (здесь небольшое исключение, потому что это сетап на продажу).

Пример торгового сетапа для импульса

Мы выделили открытие торговой сессии буквой О. Практически сразу после открытия цена начала стремительно падать. Мы не видим существенных объемов до уровня 276700. Это и есть чистый импульс, когда цена просто падает или растет, без всякого сопротивления. В идеале импульс длится дольше, и цена падает/растет гораздо существеннее на 2-5% в зависимости от рынка. 

Резюме.

Мы рассказали о 7 сетапах с соотношением R:R>1:3. Если у вас есть другие работающие примеры, поделитесь с нами. Какой из сетапов вам больше понравился? Расскажите в комментариях.

Мы уверены, что эта статья и современная торговая платформа ATAS помогут улучшить ваш результат в трейдинге. Откройте ATAS, отследите, как работает приглянувшийся сетап на вашем рынке.
Понравилась статья? Ставьте лайк.

Другие статьи блога:

ETF. Что такое Exchange Traded Funds?
TPO графики в ATAS. Как торговать?
Что такое ликвидность. Теория и практика