Типы кластерных графиков (Футпринт).
Часть 1

Кластерный график/Футпринт доступен для просмотра в различных видах. Bid x Ask, Дельта, Объем, Объем (цвет Дельты), Профиль Дельты и другие типы кластерных графиков уникальны в представляемой информации. Сегодня мы подробно разберем некоторые из них. Существует три самых популярных типа – Bid x Ask, Дельта, Профиль Футпринта.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Чтобы активировать кластерный график в ATAS, нужно раскрыть меню режима отображения на главной панели графика и выбрать «Кластеры». Слева появится дополнительная панель выбора графика, её можно использовать для изменения вида графика.

Также можно просто растянуть график по горизонтальной оси времени, тогда расширение свечи автоматически заполнится кластерами.

В дальнейшем мы будем пользоваться панелью, находящейся слева от графика

 

BID x ASK Футпринт

График Bid x Ask отображает количество акций или контрактов, проторгованных по Bid и Ask на конкретной цене. Он показывает прошедший объем по bid x проторгованный объем по ask; «х» используется как разделитель, а не математический знак.

  • Отображение разбивки объема и характера его проторговки.
  • Количество слева от «х» – проторгованный объем по bid, справа – проторгованный объем по ask.
  • Цвет зеленый, если больше рыночных покупок, красный – если больше рыночных продаж.
  • Затемнение цвета говорит о степени «агрессивности» (Дельты). Более темный цвет сообщает о перевесе объема по bid или ask.

Преимущества и возможности графика bid x ask.

  1. Обеспечивает дополнительную прозрачность цен, видя разбивку объема по каждой цене или серии цен.
  2. Цветовое изменение и затемнение кластеров делает изменение объемов более заметным визуально.
  3. Можно видеть, какие цены на протяжении всего бара привлекали наибольший объем.
  4. Хорошо отслеживать на дне или вершине рынка активность спроса или  предложения.
  5. Видеть как много сделок прошло на ключевых уровнях.

Дельта Футпринт

Дельта Футпринт отображает положительное или отрицательное число. Дельта описывает чистую разницу между количеством проторгованного объема по ask и bid, измерить давление покупателей или продавцов на каждом ценовом уровне в реальном времени. Также Дельта помогает количественно определить, кто является боле агрессивной стороной на рынке, покупатель или продавец.

  • Красный = более агрессивные продажи
  • Зеленый = более агрессивные покупки
  • Положительное число представляет больше покупок
  • Отрицательное – больше продаж
  • Чем темнее цвет, тем более агрессивные покупки или продажи были

Вычисление происходит таким образом:

VOLask – VOLbid = Delta,

где

VOLask – проторгованный объем по цене Ask,

VOLbid – проторгованный объем по цене Bid,

Delta – Дельта.

Например, для  Bid x Ask кластера 600 х 200, значение Дельты будет будет равно -400, что указывает на давление продавцов на цену.

Преимущества кластерного графика Delta Footprint:

  1. Возможность быстро интерпретировать рыночные условия и соответственно гибко реагировать на риски и возможности.
  2. Прозрачность относительно того, кто пытается влиять на рынок больше, продавец или покупатель.
  3. Демонстрация подлинного смысла активности покупателей и продавцов на каждом ценовом уровне, а также бар за баром.
  4. Возможность визуально определять степень дисбаланса покупателей и продавцов с помощью затемнения.

Объемный футпринт/Graduated Volume

Объемный футпринт отображает общий объем торгов по каждой цене, независимо от того, был это bid или ask. Он нужен, чтобы определить где проходил наибольший объем во время торговли. Рассчитывается следующим образом:

проторгованный объем по bid + проторгованный объем по Ask = общий объем.

Если, например, Bid x Ask Футпринт транслирует информацию о проторгованном объеме Bid и Ask 600 x 200, то объемный футпринт в данном случае покажет значение 800. Он не может быть положительным или отрицательным, потому что это сумма проторгованных лотов (контрактов) за указанный период.

  • Указывает общий объем торгов по каждой цене для каждого бара.
  • Чем темнее оттенок кластера, тем больше объем.

Преимущества Graduated Footprint (объемного фунпринта):

  1. Еще одно измерение для отслеживания рынков цена за ценой, вместо бар за баром.
  2. Определение зон с высокими объемами в любом баре за любой период времени.
  3. Хорошее дополнение для работы с другими техническими индикаторами.
  4. Возможность идентифицировать ценовые уровни, которые защищаются или привлекают большее внимание.
  5. Возможность анализировать, как инструмент торговался в моменты тестов ключевых зон поддержки и сопротивления.

В торговой платформе ATAS доступно множество настроек для графика Футпринт, перед трейдером широкие возможности для использования этого функционала. В следующей статье мы расскажем о других типах кластерного графика, доступных в торговой платформе ATAS.

Другие статьи блога:

Преимущества и недостатки торговли на Московской Бирже по мнению компании OrderFlowTrading
Как использовать горизонтальный объем и повысить прибыльность торговли.