Пример анализа кластеров, ленты принтов и уровней стакана для трейдинга

Пример анализа кластеров, ленты принтов и уровней стакана для трейдинга

Если вам понравилась предыдущая статья на тему кластерного анализа на рынке фьючерсов EUR/USD, эта тоже будет полезной. Цель статьи – дать пример практического анализа поведения рынка, используя прогрессивные инструменты торгово-аналитической платформы ATAS-Crypto. Мы будем анализировать кластерный график, чтобы определять скрытые намерения крупного игрока.

Рассмотрим рынок фьючерсов на биткоин на криптовалютной бирже BitMEX и Bitfinex (как заработать на криптовалютах). Настроим следующие графики и индикаторы:

  1. Smart Tape, или лента принтов. Будем использовать две ленты и разместим их в левой части рабочего пространства. Зачем две? Одна из них нужна, чтобы отслеживать только большие объемы и фильтровать “шум” (как настроить ленту принтов – в этом видео на нашем канале, не забудьте подписаться). Лента нужна, чтобы понимать, поддерживается ли текущее движение.
  2. Индикатор Cluster Search. Индикатор настроен таким образом, чтобы находить агрессивные сделки крупных игроков и цветом показывать направление этих сделок – покупки и продажи (как настроить Cluster Search, практические примеры). Мы настроим поиск сделок на бирже Btifinex на двух графиках с белым фоном в центре рабочего пространства. Нижний работает на таймфрейме 1 минута, верхний – ренжевый график RangeUS (как анализировать ренжевый график).
  3. В правой части – график с индикатором Глубины рынка (красно-зеленая горизонтальная гистограмма в правой части) и индикатором Dom levels (он отображает на графике уровни с заявками крупного объема). Используем показания этих индикаторов для определения важных уровней в стакане и оценки, как держат рынок пассивные покупатели и продавцы.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Настройка анализа кластеров, ленты принтов и уровней стакана

Вот так выглядит рабочее пространство после настройки всех графиков и индикаторов

Анализ текущей ситуации

Заметьте. Мы будем анализировать рынок “в моменте”, без учета влияния старших таймфреймов. В реальной торговле обязательно учитывайте текущую ситуацию в контексте более крупного масштаба.

Разворот вниз на графике кластеров, ленте принтов

В текущий момент рынок находится в краткосрочном движении вниз (указано желтой стрелкой). Чем оно было вызвано? Обратите внимание на зеленые кружки – показания индикатора Cluster Search – перед тем, как началось это движение. Зеленые кружки отображают всплеск покупок. Но есть ли результат от них в виде “бычьего” прогресса – пробоя вверх? Нет. Неудача покупателей – “медвежий” знак. Возможно, эти покупки отображают массовый (контролируемый?) вход мелких retail трейдеров в ловушку перед началом снижения.

Так или иначе, но у покупателей, чью активность зафиксировал индикатор Cluster Search, последующее движение вызвало негатив по эмоциям и убыток по счету.

По мере снижения цены, на рынке появился продавец, который пожелал удержать цену ниже уровня своей лимитной заявки, что видно по показателям индикатора Dom Level на следующем графике.

Удержание уровня сопротивления лимитными заявками
  1. Красная черточка индикатора свидетельствует, что крупный игрок выставил лимитный ордер на продажу, от него мы построили уровень сопротивления (показан желтым цветом)
  2. Первый раз этот уровень сопротивления сдержал цену от роста
  3. Второй раз уровень был пробит.

Не утверждаем, но рассуждаем. Возможно, условный крупный игрок имел короткую позицию и хотел этим SELL-Limit подстегнуть панику “толпы” retail трейдеров и тем самым зафиксировать частично профит от покрытия короткой позиции после снижения от предыдущей вершины. А когда это было достигнуто, он потерял временный интерес удерживать цену под сопротивлением. И, как следствие, рынок шагнул вверх.

Анализ медвежьего разворота

Удержание уровня поддержки лимитными заявками
  1. По мере роста цены, индикатор Cluster Search фиксирует появление агрессивных продаж (кружочек красного цвета), а…
  2. …индикатор Dom Level отмечает на графике уровень крупной лимитной заявки на покупку.

Если этот уровень поддержки свидетельствует о “бычьем” настроении рынка, то он должен удержать цену от падения и подтвердить силу покупателя. Однако через некоторое время цена пробивает уровень поддержки сверху вниз.

Пробой уровня поддержки
  1. Уровень поддержки от крупной лимитной заявки на покупку в стакане – пробит сверху вниз
  2. Сетка заявок на продажу в стакане ускоряет снижение котировки.

Почему уровень поддержки не удержался? Возможно, имела место быть манипуляция. Крупный игрок, показав в стакане лимитную заявку BUY, мотивировал массу мелких трейдеров играть на дальнейшее повышение цены. Но “увы и ах”, они опять испытали негатив по эмоциям и убыток по счету.

Внутридневная паника на ленте принтов

Цена ускоряет снижение и это вызывает внутридневную панику. Обратите внимание на ленту принтов. Там – лавина ордеров на продажу. Это означает, что покупатели, игравшие на рост котировки биткоина, не могут более терпеть растущие убытки и ликвидируют свои длинные позиции – вручную, по автоматическому стоп-лоссу, или принудительно по маржин-колу.

Этот массовый поток ордеров на продажу от незадачливых покупателей – удачный момент для крупного “медведя” закрыть (полностью или частично) свою шорт-линию и зафиксировать прибыль от коротких позиций, открытых ранее. Для покрытия короткой позиции он использует сетку BUY-Limit ордеров, встречая лавину паники, и наращивая свой счет в то время, как большинство трейдеров опустошают депозиты.

Чтобы посмотреть описанные события в формате видео, посмотрите ролик на нашем Youtube канале. Не забудьте подписаться

Резюме

В этой короткой, но практически ценной статье, мы рассмотрели взаимодействие кластеров, ленты принтов и стаканом.

Надеемся, что вы извлекли пользу, узнав о техниках, используемых крупными игроками. Эти приемы используются на всех рынках, и вы можете убедиться в этом, проанализировав ход торгов с использованием функционала торгово-аналитической платформы ATAS.

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи блога:

КАК ИЗУЧИТЬ РЫНОК БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ