Практика анализа футпринта. Паттерны в платформе ATAS

Практика анализа футпринта. Паттерны в платформе ATAS

Эта статья – практическое пособие для тех, кто изучает анализ рынка с использованием таких понятий, как: объем, кластеры, футпринт, дельта. Данный метод анализа фокусируется на подлинных силах, воздействующих цену – усилия покупателей и продавцов.

Для сегодняшнего чтения футпринта (как читать футпринт для новичков) возьмем срочный рынок, а именно – фьючерс на евро (что такое фьючерс на евро). Цель анализа – понимание того, как на самом деле действуют покупатели и продавцы, и кто из них контролирует рынок в каждый момент времени.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Тип футпринта бид-аск

как на самом деле действуют покупатели и продавцы

Используем пятиминутный график и тип футпринта “бид-аск”. Это значит, что каждая свеча, отображая 5 минутный период торгов, делится на 2 колонки. В левой колонке красным цветом показана активность продавцов (цифры фиксируют количество проданных контрактов на каждом уровне), в правой – активность покупателей. Чем ярче цвет – тем выше активность.

пятиминутный график и тип футпринта “бид-аск”

Перед чтением футпринта проанализируем короткую предысторию. В примере на графике выше вы видите, как котировку временно контролировал покупатель (выделено зеленым квадратом). Но что происходит потом?

на футпринте появляются крупные кластера на продажу

Красный квадрат обращает внимание на момент, когда на футпринте появляются крупные кластера на продажу (яркие “кирпичики” красного цвета). После этого рынок пытается уйти вверх, то есть цену толкают рыночные покупатели, привлекая последователей.

Формированием мощного медвежьего разворота.

ловушка для быков

Эту попытку покупателей подтверждают зеленые крупные кластера (отмечены зеленой стрелкой). Но попытки продолжить движение вверх проваливаются (“ловушка для быков”), и свеча закрывается под контролем продавца (отмечено на красной стрелкой на графике ниже)

формированием мощного медвежьего разворота.

Будем считать такой маневр формированием мощного медвежьего разворота. С этого момента попробуем проанализировать рынок по барам. Попытаемся разобрать, что происходит в каждой пятиминутной свече по мере того, как она появляется на графике.

Итак, что последовало после того, как у нас сформировался широкий медвежий разворотный бар с застрявшими покупателями на его хае около 1,1455? Имеем две свечи:

  1. В первой свече покупатели пытаются двигать рынок вверх, но…
  2. …терпят неудачу, так как следующая свеча закрывается на минимумах под давлением продавца.  

Учитывая нисходящий контекст и разворотный медвежий бар, покупатели в этих двух барах (выделены на рисунке ниже) могут быть застрявшими в позициях против тренда. Их поглощает лимитный продавец.

признак слабости покупателя является иссякание инициативы в хае свечи

Агрессивные продавцы.

Ещё одним признаком слабости покупателя является иссякание инициативы в хае свечи, что выделено зеленым квадратом на графике ниже. Вы видите, как при попытке повысить цену, движение не поддерживают крупные покупатели.

покупатели застрявшие в позициях против тренда.

Следующая свеча. Появляются агрессивные продавцы. Мы видим их появление в колонке слева в верхней части, это выделенные 2 кластера красным ярким цветом. Таким образом продавцы пытаются агрессивно двигать дальше цену вниз.

После чего срабатывает цепочка ордеров на продажу, и это очень похоже на срабатывание стоп-ордеров, которые вызывают цепную реакцию. Одним из признаков срабатывания стоп-лоссов является отсутствие сделок в одной из колонок футпринта, что выделено на следующей картинке.

признак срабатывания стоп-лоссов является отсутствие сделок в одной из колонок футпринта,

Когда мы смотрим на общее нисходящее движение и последнюю свечу в частности, мы констатируем, что продавцы преобладают над покупателями по данным футпринта.

продавцы преобладают над покупателями по данным футпринта.

В следующей свече наблюдаем, что продавец продолжает давить вниз. В футпринте преобладают красные ячейки, и свеча снова закрывается внизу – то есть, продавец контролирует рынок.

Отличительная особенность нисходящего движения заключается в том, что все попытки покупателей переломить инициативу (исполненные BUYs выделены зелеными стрелками на рисунке ниже) заканчиваются провалом.

попытки покупателей переломить инициативу

Внутридневной тренд вниз продолжается. Стрелка на графике ниже указывает, как очередная попытка роста иссякает, так как инициативных покупателей не хватает, чтобы поддержать повышение цены

Внутридневной тренд вниз продолжается.

Крупный кластер на продажу

В следующей свече происходит нечто особенное. Мы видим на футпринте, как первый раз во всем даунтренде вышел крупный кластер на продажу, который поглотили лимитными ордерами на покупку (показано красной стрелкой)

Такое поведение может свидетельствовать о том, что продавец начинает фиксировать свои открытые продажи с прибылью. Это ранний предвестник разворота.

Уже через 10 минут происходит переломный момент.

очень крупные агрессивные кластера на покупку

Мы видим очень крупные агрессивные кластера на продажу (в левой колонке). И что примечательно – покупателям получается продавить цену вверх через эти красные кластеры. Пятиминутная свеча закрывается под контролем покупателей, и мы получаем основания констатировать смену настроений на рынке.

В футпринте снова начинает преобладать покупатель (указано зеленым квадратом на рисунке ниже), продавцов не достаточно. Одиночные крупные продажи поглощаются лимитными ордерами на покупку.

В футпринте снова начинает преобладать покупатель

Цена идет теперь уже в сторону стопов продавцов.

В течение нескольких следующих свечей наблюдается вязкая борьба между продавцами и покупателями, цена не уходит ни вверх, ни вниз.

вязкая борьба между продавцами и покупателями

Торговля в небольшом диапазоне не выявляет крупного продавца, который до этого очень агрессивно продавливал котировку вниз.

И неудивительно, что этот небольшой боковик финализируется победой покупателей (пробой вверх уровня 1,1425). Мы видим знакомую картину, только уже в обратную сторону. Покупки в футпринте преобладают, продаж недостаточно, чтобы помешать быкам толкать цену вверх.