Поиск свечных паттернов и кластеров на графике М5

Торговые паттерны и кластеры для M5

Начинающие трейдеры на форекс часто склоняются практиковать свои первые знания, открывая позиции на малых таймфреймах. При этом техники, которые они используют, обычно сводятся к простым паттернам, которые используют свечи форекс. Это происходит потому, что:

  • таймфреймы, такие как 5 минут – быстрые, подвижные, исключают томительное ожидание. Они позволяют сразу ощутить учащенное биение сердца от отслеживания колебаний прибыли или убытка
  • паттерны форекс, построенные на свечном анализе – просты для понимания, их легко заучить и распознать на графике.

Однако тут кроется опасность получения убытка. Почему? Согласно литературе по техническому анализу, свечные паттерны плохо работают на таймфреймах ниже H1. Следовательно, прогнозирование будущего движения цены на малых таймфреймах по свечным моделям форекс становится похожим на лотерею. Возможно сегодня повезет, а завтра последует потеря половины депозита, ведь окрыленные первыми прибылями новички обычно не соблюдают правил money management, играя с азартом.

Как же повысить эффективность трейдинга, если хочется торговать свечные паттерны на малых периодах?

Читайте в этой статье:

  • классические свечные паттерны форекс на 5-ти минутном графике
  • кластерный анализ в трейдинге по свечным паттернам, как действенный способ повысить эффективность торговли
  • индикаторы, улучшающие понимание валютного рынка
  • торговые паттерны, свечи и кластеры на примере фьючерса на валютную пару фунт стерлингов/доллар США

В рамках этой статьи мы будем использовать фьючерсы на валютные пары. Эти регулируемые рынки, функционирующие на официальных биржах – продвинутая альтернатива для популярного графика EURUSD в терминале Metatrader, с которого начинают свои путешествия в поисках прибыльной стратегии большинство новичков.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Свечные модели на 5-ти минутном таймфрейме

Перед нами 5-минутный свечной график фьючерса на евро E-mini E7H9 и индикатор volume. Это стандартный набор для анализа торговых паттернов.

Свечи форекс на графике

“Идеальные” свечные модели, как у Стива Нисона, здесь найти сложно. Тем не менее, на этом графике отметим следующие свечные паттерны:

  • Цифрой 1 выделена свеча с длинной нижней тенью. Такие тени Александр Элдер называет kangaroo tail или “хвост кенгуру”. Сделки открывают в основании тела свечи по направлению от хвоста, стоп выставляют примерно на середину хвоста. Если следующие свечи начинают “жевать хвост”, из сделки следует выйти. В этой свече сформировался повышенный объем покупок, что подтверждает возможность открытия длинной сделки.
  • Цифрой 2 выделена группа свечей, которые формируют разворот, так как за повышенным объемом покупок следует повышенный объем продаж. Объем, более чем в два раза превышающий обычный, может предупреждать о смене тренда.
  • Цифрой 3 выделена группа свечей, которые могли бы напоминать молоты, если бы их нижние тени были длиннее.
  • Цифрой 4 выделены свечи, напоминающие харами и падающую звезду. На вершине они могут предупреждать о смене тренда.
  • Цифрой 5 выделен молот внизу краткосрочного медвежьего тренда, который показывает разворот.
  • Красной стрелкой подчеркнут краткосрочные медвежий тренд, где закрытия свечей находятся на минимуме и ниже минимума предыдущей свечи – подтверждение силы тренда.
  • Зеленой стрелкой выделен такой же краткосрочный, но уже бычий тренд. Закрытия свечей находятся на максимуме и выше закрытия предыдущей свечи.  


Торговля исключительно по приведенным на этом графике свечным паттернам не основана на подлинной механике рынка, скрывающейся за тенями и телами свечей. Это не добавляет уверенности в правильности открываемой позиции, и снижает эффективность торговли как в краткосрочном периоде, так и в глобальной перспективе. Попробуем улучшить данную ситуацию.

Свечной 5-ти минутный график и индикаторы ATAS

Давайте добавим в этот же торговый день продвинутые индикаторы ATAS, чтобы повысить уверенность и придать обоснованности принимаемым решениям.

Паттерн форекс на графике

Мы добавили:

  • Индикатор delta, который показывает агрессивных покупателей или продавцов зеленым или красным цветом.
  • Индикатор daily highlow, который показывает, до какого уровня цена поднималась и опускалась в течение дня.
  • Горизонтальный объем, который показывает в левой части графика, сколько было бидов и асков на каждом уровне цены. Зона стоимости Value Zone включает 68% проторгованного объема. POC – уровень, на котором был проторгован максимальный объем этого дня. Все уровни – динамические.

Для большей наглядности мы протянули на весь экран черными уровнями нижнюю и верхнюю границы стоимости Value Area. На какие детали мы можем взглянуть иначе после добавления индикаторов:

  • “Хвостатая” свеча под цифрой 1 находится на уровне минимума дня и нижней границы зоны стоимости. Дельта этой свечи отрицательная, но ее длинная нижняя тень сообщает, что появились покупатели, навязали продавцам борьбу и подняли цену, образовав kangaroo tail. Длинные тени на дельте и в самой свече подтверждают ее разворотный характер.
  • Цифрами 2 и 3 выделены upthrust или ложные пробои максимума дня и верхней границы VAH.
  • Вместе с падением цены от точки 2 к точке 4, delta стабильно отрицательна и подтверждает медвежий краткосрочный тренд.
  • Цифрой 4 выделен spring или неудавшийся прорыв нижней границы зоны стоимости. Обратите внимание, что рассматриваемое действие находится на уровне хвоста свечи, выделенной цифрой 1. Цена тестирует этот уровень, и не  может опуститься ниже. Если вы прочитали этот spring, то получаете идею войти в сделку с небольшим стопом.
  • Цифрой 5 выделена любопытная свеча, входящая в upthrust под номером 3. После консолидации на большом объеме покупатели пробивают верхнюю границу зоны стоимости. Истинный это прорыв или ложный – поможет понять дельта, а она положительная, но с длинной верхней тенью. Вероятно, это активация стоп-лоссов “медведей” над предыдущим локальным high. В следующих свечах отрицательная дельта сообщает о продажах. Новые максимумы дня со сменой дельты на отрицательную – признаки разворота. Эта информация добавляет веса к предположению о ложности прорыва.

Итак, дельта и горизонтальные объемы подтвердили возможные сделки, уменьшили стопы, увеличили прибыль и сохранили нервные клетки. Можно ли добавить еще больше прозрачности в ход рассуждений и последующие трейды? Нет предела совершенству.

Кластерный анализ в трейдинге

Попробуем кластеры. Посмотрим, какие преимущества мы найдем на кластерном графике Bid/Ask Volume начала дня.

Кластерный анализ в трейдинге
  • Цифрой 1 выделена уже знакомая нам “хвостатая свеча”. До неё цена консолидируется, уровни максимального объема рядом стоящих баров выделены чёрной линией под номером 3. На лоу выделенной свечи заметно иссякание продаж. Цена не опускается ниже выделенного нами уровня, который стал уровнем поддержки. Обратите внимание, мы можем войти в сделку всего на 1 тик выше уровня поддержки дважды после выделенной свечи.
  • Цифрой 2 выделена разворотная свеча на максимуме дня – усыхание покупок на хае свечи и уровень максимального объёма ниже предыдущих свечей и уровня поддержки.
  • Цифрой 4 подчеркнут уровень максимального объема на вершине дня. Этот уровень становится уровнем сопротивления. И здесь тоже мы можем рассматривать возможность входа в сделку несколько раз лимитным заказом прямо на этом уровне, с достаточно коротким ограничением убытков.

Формирование уровней поддержки и сопротивления непосредственно перед глазами трейдера позволяет заходить в сделку лимитными ордерами с разумным ограничением возможных убытков.

Кластерный 5-ти минутный график и индикаторы ATAS

А теперь добавим к кластерному графику уникальный индикатор Stacked Imbalance и увидим, на каких уровнях было существенно больше бидов или асков (что такое бид и аск). Другими словами, индикатор показывает, на каких уровнях цены было значительно больше продавцов или покупателей. И да, мы изучаем все тот же 5-минутный график фьючерса на евро E-mini E7H9

Анализ кластеров в трейдинге
  • Цифрой 1 выделен имбаланс покупателей.
  • Цифрой 2 выделен имбаланс продавцов на уровне предыдущего максимума дня.

После появления первого имбаланса прорыв максимума дня выглядит вполне достоверным. Однако второй имбаланс сообщает, что прорыв не удался. Другими словами, целью пробоя было создание “ловушки для быков”. В такой ситуации следовать целесообразней за наиболее свежим имбалансом, поэтому логично будет открывать короткие позиции.

Детализируем вторую половину дня и снова видим имбалансы продавцов под цифрами  1 и 2. Индикатор позволяет не только зайти в сделку опоздавшим и невнимательным трейдерам, но и нарастить короткую позицию более проницательным. Как правило, следующие за имбалансами свечи, еще хотя бы раз тестируют выделенный участок цены.

Кластерный анализ в трейдинге

Паттерны Свечи на фьючерсе фунт стерлингов/доллар США

Рассмотрим паттерн свечи на графике с индикаторами ATAS фьючерса на валютную пару фунт стерлингов/доллар США E-micro GBP/USD M6BH9.

Паттерн форекс. Фунт стерлингов

Индикаторы – delta, volume и горизонтальный объём – нам уже знакомы. Опять не находим “чистых” свечных моделей. Те, кто торгуют идеальные паттерны свечи на форекс – могут остаться вне игры, но трейдеры, использующие кластерный анализ – найдут свой вход.

  • Цифрой 1 выделен spring на нижней границе зоны стоимости. В этом случае дельта не даёт предупредительных сигналов, так как она остается отрицательной.
  • Цифрой 2 выделен тест нижней зоны стоимости. Рост объема и положительной дельты подтверждает разворот и дальнейший рост цены.
  • Зеленой стрелкой выделен краткосрочный бычий тренд. Закрытия свечей на максимуме и выше закрытия предыдущих свечей.
  • Новые пики цены совпадают с новыми пиками объема, что подтверждает силу бычьего тренда.

Посмотрим на этот же разворот в кластерном виде с индикатором Stacked Imbalance, о котором мы писали совсем недавно.

Кластерный анализ в трейдинге

Цифрой 1 выделен имбаланс продавцов. Продавцы не смогли удержать эту цену, и имбаланс становится первым уровнем поддержки. Имбалансы покупателей под цифрами 2, 3 и 4 становятся следующими уровнями поддержки.   

В выделенном прямоугольником spring уровни максимального объема каждого бара ползут вверх, заранее предупреждая о возможном развороте. Пользуясь кластерным анализом, мы могли разместить лимитные ордера на покупку четыре раза на разных уровнях цены, агрессивно наращивая позицию или осторожно дожидаясь подтверждения. Предыдущие уровни stacked imbalance удобно использовать для трейлинга стоп-ордеров.

Резюме

В 21 веке работать с консервативными методами технического анализа и моделями японских свечей – можно. Можно даже чертить графики на бумаге и отрисовывать паттерны форекс вручную. Но, конечно, это устаревший подход.

Точно так же, как мы используем посудомоечную и стиральную машину для облегчения быта, давайте действовать в ногу со временем и наращивать свое конкурентное преимущество используя технологии. Повысьте комфорт и эффективность своей торговли с помощью кластерного анализа и современных индикаторов.

Также мы надеемся, эта статья поможет приверженцам Метатрейдера, торгующих паттерны форекс, расширить свой кругозор. Откройте бесконечную детализацию активности трейдеров на валютных рынках с торгово-аналитической платформой ATAS.

Другие статьи блога:

Что такое фьючерс и фьючерсный контракт
КАК ИЗУЧИТЬ РЫНОК БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ