Комбинирование анализа рынка форекс и фьючерсов. Как повысить эффективность торговли.

Комбинирование анализа рынка форекс и фьючерсов.

“Люди хотят малой кровью решить свои проблемы, покупая мечту. Большинство в течение трех месяцев расстается со своими деньгами” – сказал в интервью о торговле на Форекс Сергей Швецов, первый зампред Банка РФ.

В этой статье:

  • что нужно для анализа рынка форекс
  • как трейдеры теряют деньги
  • как повысить эффективность торговли
  • эксперимент по улучшению двух торговых стратегий.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Трейдеры на форекс – кто они, как торгуют, и почему теряют деньги

Обычно новички переоценивают свои способности делать быстро большие деньги. Что же нужно для торговли на финансовом рынке?

  • Острый ум;
  • Умение работать в стрессовых условиях и сохранять спокойствие;
  • Принятие риска потери денег;
  • Упорство и умение принимать быстрые решения.

Если вы обнаружили у себя хотя бы 3 из перечисленных качеств, то торговля на Форекс – именно для вас.

Так написано в одном из пособий по обучению на форекс рынке. Если автор может разобраться в анализе Форекс рынка за 15 минут, попробуем и мы.

Согласно исследованиям Brokernotes, средний клиент, торгующий на Форекс:

  • мужчина (хотя доля женщин растет),
  • старше 35 лет,
  • обычно имеет некоторый опыт на рынке акций и/или фьючерсов.

Он читает биржевую аналитику, прогнозы известных брокеров, которые выглядят вот так:

Прогноз форекс

или вот так

Прогноз форекс

Неудивительно, что, следуя прогнозам в стиле “то ли дождик то ли снег, то ли будет, то ли нет”, среднестатистический трейдер уходит в минус, что подтверждается фактами. “За 2 года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн рублей” Коммерсант от 11.04.2019

Трейдинг на форекс. Результаты

Точные прогнозы о росте или падении финансовых инструментов аналитики дают только в самых очевидных случаях, когда цена уже растёт или падает. Во всех остальных случаях прогнозы будут выглядеть именно так, как мы показали – без четких рекомендаций, максимально размытыми фразами. Такая аналитика может быть полезна, только если вы ищите подтверждения выбранной ранее стратегии. Хотя искать подтверждения своих прогнозов в аналитических отчетах очень опасно, потому что как только трейдер занимает определенную позицию, он видит только подтверждающие факты и полностью игнорирует противоречащие.

Повышение прибыльности торговых стратегий

На просторах интернета мы нашли две торговые стратегии Форекс. Мы сознательно выбирали наиболее простые стратегии с минимумом индикаторов, чтобы торговые сигналы можно было легко увидеть и проверить.

Дальше мы проведем эксперимент, цель которого:

  1. оценить прибыльность простой стратегии форекс
  2. найти универсальный способ повышения эффективности торговли валютами

Эксперимент проведем на EURUSD. Это самая ликвидная валютная пара на Форекс, она занимает примерно 25% всех торгов. Она же пользуется максимальной популярностью у трейдеров.

Стратегия №1. Торговля на форекс по индикаторам MACD и Stochastic

Для первой стратегии нам понадобятся индикаторы MACD (26,12,1), Stochastic (5,3,3) и пара скользящих средних:

  • С периодом 5 по цене закрытия
  • С периодом 5 по цене открытия


Правила стратегии.

Открываем длинные позиции, когда:

  • Stochastic выходит из зоны перепроданности 20
  • MACD выше предыдущего бара
  • Скользящие средние пересекаются
  • Свеча бычья

Открываем короткие позиции, когда:

  • Stochastic выходит из зоны перекупленности 80
  • MACD ниже предыдущего бара
  • Скользящие средние пересекаются
  • Свеча медвежья


Стоп-лосс составляет 20 пунктов, позиция закрывается при следующем пересечении скользящих средних.

Ниже представлен 5-минутный график фьючерса на евро/доллар EDM9. Мы отметили:

  • Черными вертикальными линиями – потенциальные точки входа в long
  • Красными стрелками – фиксация прибыли и закрытие позиций.

Если мы дисциплинированные трейдеры и 100% следуем системе, то позиции мы открывать не будем, потому что во всех случаях MACD ниже предыдущего бара. Если мы входим в сделку при соблюдении хотя бы двух критериев из трёх, то мы три раза купим фьючерс на евро/доллар.

Оценивать дисциплинированность в этой статье не будем. Каждый трейдер самостоятельно решает, как именно он следует правилами торговой стратегии, и допускает ли он исключения. Отметим только, что соблюдать правила изо дня в день – важно. Если сегодня вы торгуете по трем сигналам, а завтра решаете войти в сделку при совпадении только двух – у вас нет торговой системы, и вы обманываете сами себя.

Итак, система очень простая и понятная. Подобные индикаторы есть даже в quik.

Торговля на форекс. Пример.

Три прибыльные сделки в течение дня – хороший результат. Этот результат можно повысить – более ранним открытием сделки и более поздним закрытием. Улучшить эту торговую систему для получения большей прибыли и сокращения рисков – стремление любого трейдера. Попробуем сделать это. Создадим аналогичную стратегию в ATAS с более продвинутыми инструментами кластерного анализа.

Вместо стандартных свечей выберем футринт, а вместо индикаторов технического анализа добавим cluster statistic.

Стратегия торговли валютами

Футринт показывает в режиме реального времени движение цены, объема и потока ордеров. То есть, мы видим, кто и куда двигал цену. Зеленые ячейки – агрессивные покупатели, красные ячейки – агрессивные продавцы. При движении цены вверх мы хотим видеть поступательное движение вверх зеленых ячеек. При движении цены вниз – хотим видеть последовательное движение вниз красных ячеек.

Индикатор cluster statistic цветом и цифрами показывает основную информацию – дельту, объем, биды, аски, сессионную дельту, соотношение дельты к объему. Индикатор настраиваемый, трейдер может выбрать только необходимые данные. Мы так и сделали – выбрали только дельту, соотношение дельты к объему, и сам объем. Темно-серые ячейки – большой объем; чем темнее, тем больше проторговано контрактов именно в этой свече. Зеленые и красные ячейки – это перевес агрессивных покупателей или продавцов соответственно. Если перевес покупателей или продавцов более 30% от всего количества контрактов, ячейки выделяются более яркими цветами.

Столь явный перевес одной стороны должен привлекать внимание трейдеров, так как:

  1. во-первых, это – сильное и направленное движение цены.
  2. во-вторых, это – те уровни цены, на которых формируются поддержка/сопротивление.

Цифрами 1, 2, 3 выделены как раз такие свечи с явно выраженными покупками, уровни максимального объема каждого бара двигаются вверх. Мы можем открыть длинную позицию трижды. Обратите внимание, что уровни возможного открытия длинных позиций выделены черными линиями, трейдер может не торопиться и войти в сделку лимитным ордером. При этом мы можем передвигать стоп автоматически, с помощью защитной стратегии. Передвигая стоп на уровень безубытка и выше, можно защищать позицию для сохранения прибыли.

Цифрой 5 выделены агрессивные продажи, которые не смогли прорвать уровень поддержки, выделенный красной линией. Этот уровень работал в течение всего дня, его можно было использовать как барьер для установки стопов.

Вход по форекс-системе, выделенный  вертикальной черной линией, находится на 19(!) баров дальше, чем первый вход по ATAS-стратегии. 19 баров – это минимум 10 тиков прибыли, 95 торговых минут и 2 дополнительных потенциальных входа в покупку по ATAS-стратегии.

Свои длинные длинные позиции мы закроем в красной точке 4 – это локальный максимум дня, в котором дельта становится отрицательной. Так как мы уже получили значительное движение цены, не будем рисковать и жадничать. Торговая система форекс и здесь слегка запаздывает, закрытие сделки должно произойти на один бар позже.

Продолжим эксперимент.

Развитие той же торговой сессии – на следующем графике.

Стратегия торговли валютами

Напомним, что красная горизонтальная линия – это уровень поддержки, сформированный еще в утренние часы. Сигналы входа торговой платформы ATAS выделены зелеными точками 1 и 3. Сигналы закрытия сделок торговой платформы ATAS выделены красными точками 2 и 4. Все сигналы появляются раньше, чем в форекс-стратегии, а значит трейдеры, использующие кластерный анализ, работают более эффективно.

Первую длинную позицию мы открываем после неудавшейся попытки продавцов протолкнуть цену вниз. Как только дельта на локальном минимуме дня меняется и уровень максимального объема ползет вверх, можно входить в длинную позицию со стопом на уровне красной линии или сразу же за минимумом предыдущего бара. Закрываем эту позицию после неудавшейся попытке покупателей протолкнуть цену наверх и изменения дельты на локальном максимуме на отрицательную.

Мы можем составить простейшую торговую систему из трех критериев:

  • движение уровня максимального объема;
  • изменение дельты на противоположную;
  • неудавшийся напор покупателей/продавцов.

Любопытно, что число 3 играет особую роль в техническом анализе. Веерный принцип состоит из трех линий, бычий и медвежий рынки имеют три фазы развития. Аналитики используют тройные вершины и впадины, три типа ценовых разрывов, “три белых солдата”, три типа треугольников и многое другое. Японцы считают число три счастливым, многие трейдеры придерживаются того же мнения. И хотя мы не суеверны, но тоже выбрали три критерия для простейшей торговой системы, основанной на кластерном анализе.

Помните, что любую систему необходимо тестировать на исторических данных и никто не гарантирует будущую доходность, основанную на результатах прошлого.

Стратегия №2. Торговля на форекс по индикатору CCI

Рассмотрим еще одну форекс-стратегию, основанную на двух скользящих средних с периодами 40 и 80 и индикаторе CCI с периодом 21. Кстати, в ATAS есть модифицированный и более наглядный индикатор Woodies CCI, но для чистоты эксперимента будем использовать стандартный.

Правила стратегии форекс. Открываем длинные позиции, когда:

  • EMA(40) выше EMA(80)
  • CCI пересекает нулевую линию снизу вверх

Открываем короткие позиции, когда:

  • EMA(40) ниже EMA(80)
  • CCI пересекает нулевую линию сверху вниз

Стоп и take-profit составляют 10-15 пунктов.

Воплотим эту стратегию на 5-минутном графике фьючерса на евро/доллар E-mini Euro E7M9.

Как торговать по стратегии форекс

Мы снова выделили потенциальные точки входа в длинные позиции черными горизонтальными линиями. Красными стрелками выделили места закрытия позиций при достижении запланированной прибыли +15 пунктов. Так как EMA(40) все время выше EMA(80), мы можем торговать только длинными позициями.

В ATAS мы улучшили эту стратегию и выбрали не привязанный ко времени и объему тип графиков RangeUS 0/2/6. Подробнее узнать, как строятся такие графики и чем они полезны трейдерам – можно в статье “Как искать сделки на графике RangeUS”.

Для поиска крупных покупателей и продавцов мы добавили индикатор Big Trades. В этом индикаторе есть удобный автофильтр, никакие настройки менять не будем.

Торговля по стратегии на валютном рынке

Вход в длинные позиции по ATAS-стратегии отмечен зелеными цифрами 1,2,3. Точки выхода из длинных позиций отмечены красными цифрами 4,5,6.

В точке 1 мы открываем сделку по ходу роста цены, опять пользуемся защитными стратегиями. Достаточно быстро перенеся стоп в безубыток, нам нет смысла закрывать позицию. Мы будем держать ее, накапливая прибыль. В точках 2 и 3 появляются крупные покупатели, которые еще раз подтверждают правильность нашего решения. Увеличим здесь количество контрактов, так как мы уже получили прибыль. Красной линией выделен уровень, ниже которого цена за целый день опуститься не смогла. Обратите внимание, что один из входов в длинную позицию по форекс-стратегии приходится как раз на падающую свечу. В ATAS-стратегии открывать эту сделку нам бы в голову бы пришло.

Все точки фиксации прибыли форекс-стратегии приходятся на сильный бычий тренд. Но анализируя график в ATAS, мы никогда бы не закрыли позиции в середине трендового движения.

На максимуме дня сформировался сильный уровень сопротивления, он тоже выделен красной линией. Покупателям не удается протолкнуть цену выше, поэтому здесь мы будем фиксировать прибыль. Мы можем это сделать целых три раза, разместив лимитные ордера.

Подведем итоги. В таблице мы подсчитали потенциальную прибыль на двух разных стратегиях.

Валютная пара по форекс-стратегииФьючерс на евро/доллар по стратегии ATAS
Количество прибыльных сделок53
Количество убыточных сделок10
Количество сделок типа “пирамида”02
Потенциальная прибыль на сделку0,0015 – максимум0,0024 – минимум
0,0035 – минимум
0,0031 – минимум
Потенциальная итоговая прибыль0,00750,0090
Комиссииза 6 сделокза 3 сделки – количество сделок можно уменьшить без потери в прибыли.

Из вышеприведенных сравнений форекс-стратегий и стратегий ATAS можно сделать следующие выводы.

Итоги эксперимента и краткое резюме

Эффективность торговли увеличивают:

  • кластерный анализ
  • уникальные профессиональные индикаторы
  • торговля на бирже, а не против своего дилера
  • длительное удержание позиций
  • наращивание позиций в процессе торговли
  • защитные стратегии переноса стопов на уровень безубытка и прибыльности
  • дисциплина и следование торговой системе

Мы много раз писали – то, как вы видите и понимаете рыночную ситуацию, оказывает огромное влияние на качество исполнения сделок. Можно начать трейдерский путь с Форекс и скользящих средних, но с опытом и временем приходит осознание, что этого недостаточно для постоянной эффективности.

Для стабильно прибыльной торговли необходимо конкурентное преимущество. Если вы до сих пор не определились со своим конкурентным преимуществом, попробуйте ATAS.

Другие статьи блога: