Кластерный анализ с индикатором Cluster Search

Кластерный анализ с индикатором Cluster Search

Индикаторы упрощают жизнь трейдера, помогают ему выполнять свою работу. Например, трейдер может упустить из поля зрения важную информацию, а соответствующий индикатор подскажет об упущении, поставит на графике отметку. Также индикаторы дают помощь в анализе, “сканируют” историю и графики, разыскивая именно то, что нужно трейдеру.

Индикатор Cluster Search является как раз таким полезным помощником. Сегодняшняя статья посвящена этому важному инструменту для поиска кластеров.

Читайте далее:

  • Как работает индикатор Cluster Search?
  • Как добавить индикатор на график?
  • Что ищет cluster search?
  • Примеры настроек.
  • Пример анализа рыночной ситуации.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Как работает индикатор Cluster Search?

Многими десятилетиями простейшим элементом биржевого графика был бар (или японская свеча). Этот элемент был неделим. 

С развитием вычислительной техники и технологий трейдинга, участники рынка получили возможность “заглянуть внутрь” бара, и увидеть его составляющие – кластера. Кластерный анализ позволяет увидеть, что происходит “в теле” каждого бара с максимальной подробностью.

Индикатор Cluster Search (как можно догадаться по названию) ищет кластеры по заданным параметрам и подсвечивает их для трейдера на графике. 

Как добавить индикатор Cluster Search на график?

Чтобы добавить индикатор Cluster Search на график в платформе ATAS, потребуется менеджер индикаторов. Его можно вызвать из верхнего меню (1) или из контекстного меню, которое появляется по клику правой кнопки мыши на графике.

Как добавить индикатор Cluster Search на график

В менеджере индикаторов выберите Cluster Search и нажмите Добавить (Add). Всё, готово. Ярко-розовые квадраты (настройки по умолчанию) свидетельствуют о том, что индикатор добавлен.

Как настроить индикатор Cluster Search ?

У Cluster search много настроек, каждый пользователь найдет подходящий вариант для своей торговой стратегии. 

Важно помнить, что Cluster Search – это не волшебный механический индикатор, который покажет, где купить, а где продать. Для того, чтобы использовать Cluster search в работе, необходимо понимать, что искать и зачем это делать. 

Как правило, важны не сами подсвеченные кластера, а то, какая из них складывается история, или сюжет битвы быков и медведей.

Универсальных настроек у индикатора нет. Их надо подбирать для каждого инструмента и для разного времени суток. Потому что рынки неповторимые. Более того – ликвидность в течение дня меняется. 

Что ищет cluster search?

Cluster search ищет такие кластера, которые удовлетворяют заданным критериям. Например, с помощью индикатора можно найти кластера, где:

  • проторговывались большие или маленькие объемы;
  • значения дельты были выше или ниже среднего (то есть, был перевес рыночных ордеров). Если большое количество рыночных ордеров одного направления не может сдвинуть цену – значит, им мешают лимитные ордера. Лимитными ордерами часто работают “умные деньги”.
  • заходили агрессивные покупатели или продавцы рыночными ордерами. Рыночные ордера должны толкать цену в свою сторону. Если этого не происходит, то трейдеры попадают в ловушку и начинают закрывать убыточные позиции. 
  • количество сделок или время отличались от средних значений.

Обычно трейдеров интересуют не сами “особые” ордера, а уровни, которые формируются в районе таких кластеров. То есть, индикатор помогает выявить важные уровни поддержки/сопротивления.

Фильтрование результатов поиска

К основным настройкам индикатора можно добавить дополнительные фильтры:

  • выбрать точное нахождение кластера в свече – максимум, минимум, в тени свечи;
  • добавить дополнительную фильтрацию по дельте. Для того, чтобы отыскать превышение бидов над асками (что такое аски и биды), значение фильтра должно быть отрицательным – например -80%. Для того, чтобы отыскать превышение асков над бидами, значение фильтра должно быть положительным – например, 80%;
  • добавить дополнительные значения дельты;
  • объединить несколько ценовых уровней.

Пример разных настроек индикатора

Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH. Мы добавили на график два индикатора Cluster search, как результат – на графике появились фиолетовые и лиловые квадраты. 

На первом рисунке индикатор ищет кластеры с объемом более 1000 контрактов и фильтрует эти кластера так, чтобы: 

  • бидов было больше, чем асков на 80%, 
  • а значение дельты было меньше, чем -1000 контрактов. 

Такая настройка позволяет выделить кластеры с крупными рыночными продажами.

Пример работы индикатора

На втором графике мы изменили настройки индикатора, чтобы искать биды от 1000 контрактов. Дополнительно мы хотим, чтобы бидов было больше, чем асков на 80%. То есть, мы преследуем цель увидеть агрессивные рыночные продажи, но настроили индикатор иначе.

Пример работы индикатора Cluster Search

Обе настройки дали практически одинаковый результат, потому что мы точно знали, что хотим найти, а именно – крупные рыночные продажи. 

Визуализация индикатора

Визуально можно настроить несколько индикаторов на одном графике с разными формами и цветами. Например, крупные сделки могут быть показаны красными квадратами, а крупные значения дельты – зеленым кругом. 

С помощью индикатора можно обнаружить максимальные уровни по объему и дельте в каждом баре. Чтобы понять, как для этого надо настроить индикатор, посмотрите видео на нашем канале

Отличие Cluster Seach от Big Trades

Cluster search ищет накопленные в каждом баре сделки. То есть, в каждой ячейке должно быть проторговано рыночными ордерами заданное в индикаторе значение. Это могут быть мелкие сделки или крупные – тогда индикатор их суммирует и после этого выделяет кластер. 

Big trades ищет единичные крупные сделки в ленте принтов и подсвечивает их на графике. Если настроена агрегация, то сделки будут объединены по нескольким ценам.

Пример работы с индикатором

Рассмотрим пример на дневном графике акций ПАО Северсталь CHMF. 

С июня по октябрь 2019 года цена акций падала. В октябре цена достигла минимума и консолидировалась. Тренд мог развернуться, но набирать длинные позиции без подтверждения было рискованно.

Применение индикатора Сluster Search

Мы добавили на график два индикатора Сluster Search:

  1. первый ищет биды от 30 000 штук на верхней тени свечи. Перевес бидов над асками должен быть как минимум 80%. Для корректной настройки в поле “дополнительная фильтрация” значение должно быть -80%.
    Этим индикатором мы хотим найти вход продавцов в верхней части баров. Предварительно мы определили уровни поддержки и сопротивления. Поскольку уровни мы уже нашли, индикатор будем использовать для подтверждения. Тренд до октября был нисходящий, присоединяться к продажам менее рискованно, чем ловить развороты. 
  2. второй ищет аски от 30 000 штук на нижней тени свечи. Перевес асков над бидами должен быть как минимум 80%. Для корректной настройки в поле “дополнительная фильтрация” значение должно быть 80%.
    Этим индикатором мы хотим найти вход покупателей на локальных минимумах. Мы стремимся увидеть подтверждение разворота для открытия длинных позиций. В октябре цена уже отскочила от минимума, но сразу же набирать длинные позиции было рискованно. 

В любой момент времени на рынке может произойти все, что угодно. Трейдер должен оценивать вероятности того, что цена продолжит двигаться в направлении текущего тренда, развернется, или зайдет в “боковик”. Шансы никогда не будут равны 100%.

«В этом бизнесе вы хороши, если правы шесть раз из десяти. Вы никогда не будете правы девять раз из десяти». Питер Линч

Если по оценке трейдера, вероятность разворота выше, чем вероятность продолжения трендового движения – значит, стоит открывать длинные позиции. Если вероятность продолжения трендового движения выше, чем вероятность разворота – значит стоит открывать короткие позиции. Поэтому мы добавили два индикатора, чтобы не принимать однозначный вывод заранее. 

Минимум цены мы определили еще в октябре и обозначили его черной горизонтальной линией. Цена отскочила от минимума и дошла до точки 1, где Cluster Search показал нам агрессивных продавцов. Этот уровень тоже можно было определить заранее (потому что цена здесь уже тормозила раньше), а индикатор использовать для подтверждения. 

  • В точке 2 Cluster Search сигнализирует, что появляются агрессивные покупатели. Это уровень предыдущего локального максимума. Покупатели решили, что после небольшого отскока цена пойдет вверх, но они ошиблись. 
  • В точке 3 на предыдущем минимуме заходит много покупателей. Они набирают позиции в течение двух дней. В этой точке соотношение риск:профит значительно больше 1:3. Cluster Search подтверждает большую вероятность роста цены. 
  • В точке 4 появились продажи. Это может быть фиксация прибыли (потому что цена дошла до видимого уровня) и/или новые продажи. Важно, что покупатели не смогли закрепиться под уровнем. И в точках 5 и 6 снова появляются покупки.

Cluster Search очень четко показал действия рыночных игроков. Мы не следовали слепо за сигналами индикатора, а анализировали вероятности роста или падения цены. Понимание того, что происходит внутри каждой свечи – это конкурентное преимущество трейдера.

За счет гибкости настроек индикатор Cluster Search можно использовать на любых промежутках времени и для любых инструментов. Скачайте бесплатно тестовую версию ATAS, чтобы испытать мощь индикатора Cluster Search в своих руках.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: