Графики Ренко. Как строить и торговать Renko Charts

Как строить и торговать Renko Charts

Графики ренко впервые применили японские трейдеры в 19 веке. Японцы называли их “ренга” или “кирпич” из-за прямоугольной формы. Европейской и американской аудитории графики ренко, как и японские свечи, представил Стив Нисон.

Основная особенность графиков ренко (Renko Charts) – фильтрация рыночного шума и улучшенная визуализация трендового движения. Если привычные типы графиков, построенные на основе временных интервалов, дают слишком много ложных сигналов по вашей стратегии, попробуйте Ренко. Наверняка, после прочтения этого материала, у вас появятся идеи, как улучшить свою торговлю, внедрив в нее Renko Charts.

В этой статье:

  • как строятся графики ренко
  • какой период выбрать для построения графика
  • графики ренко и графические паттерны
  • графики ренко и кластерный анализ
  • логика торговли на графиках ренко
  • преимущества и недостатки Renko Charts

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Как строятся Renko Charts

В торгово-аналитической платформе ATAS отображение цены в виде ренко-баров выбирается быстро и просто.

Как строятся графики ренко

На открытом графике вашего рынка в верхней строке войдите в меню, выберете в строке Renko период – и программа ATAS построит вам Ренко график в считанные доли секунд (на зависть японцам из 19 века).

Картинка ниже показывает как можно создать свой персональный период для построения ренко-баров.

Как настроить графики ренко

Ренко графики строятся в виде прямоугольника, соединяющего верхнюю и нижнюю цены при изменении цены на заданное значение. Если изменение цены меньше заданного значения, новый бар не появляется. Ренко-бары не зависят от времени. В периоды высокой изменчивости рынка формируется больше ренко-баров, в период застоя – меньше.

Рассмотрим пример образования ренко-баров с периодом 4 тика на фьючерсе (что такое фьючерс) на индекс ММВБ MXH9. Тик цены фьючерса на индекс ММВБ составляет 25 рублей.

Как построить графики ренко

С левой стороны – кластерный тип графика. Открытия и закрытия баров отмечены уровнями цены. С правой стороны – стандартный прямоугольный вид графика. Необходимое для формирования новых баров движение цены  показано стрелками.

Бар в продолжение движения появляется, когда цена изменяется минимум на 4 тика. Новый бар в том же направлении открывается на уровне закрытия предыдущего бара. Бар строится по диагонали под углом в 45 градусов.

Разворотный бар в противоположном направлении появляется при изменении цены минимум на 8 тиков, так как необходимо преодолеть существующий бар и построить ниже него новый. Новый разворотный бар открывается на уровне открытия предыдущего бара. Бар строится по диагонали под углом 45 градусов.

Остались вопросы о том, как построить график Ренко? Это видео на нашем канале поможет разобраться, как строятся Renko. А мы продолжим.

Какой период выбрать для построения графика

Мы привыкли, что на стандартных графиках период измеряется во временных интервалах – 1 минутный график, 30 минутный, “часовик”, “дневки”. Но на Ренко графиках под периодом понимается разница цен. Эта разница определяет размер ренко-баров.

Размер может быть произвольным. Существуют различные методики, чтобы определить, какой выбрать размер для ренко-баров:

  • по ATR (что такое ATR)
  • по процентам от стоимости актива
  • методом подбора допустимого риска

Рассмотрим подробней каждый метод.

Построение Ренко с использованием ATR.

ATR измеряет волатильность актива, то есть в разные периоды торговой сессии и на разных временных промежутках значения будут разные. Если вы используете этот метод, то значение ренко-бара должно быть равно значению ATR.

Пример. Перед нами с левой стороны 5 минутный график фьючерса на индекс РТС RIH9 и индикатор ATR(14) . С правой стороны график ренко с периодом 10. Среднее значение ATR – 130, один тик фьючерса на индекс РТС – 13,63 рубля, значение ренко-бара – 130/13,63=9,53.

Построение Ренко с использованием ATR.

Построение Ренко по процентам от стоимости актива

Некоторые трейдеры предпочитают измерять ренко бары в процентах от стоимости актива. Можно использовать диапазон от 0,25 до 1%. Чем выше значение, тем меньше ренко-баров будет строиться и тем больше график будет похож на дневной.

Пример. На следующей картинке с левой стороны часовой график фьючерса на индекс РТС RIH9, а с правой – ренко-график с периодом 20. Если 0,25% стоимости фьючерса на индекс РТС составляет около 290 рублей, а один тик фьючерса на индекс РТС – 13,63 рубля, тогда значение ренко-бара – 290/13,63=21,27

Построение Ренко по процентам от стоимости актива

Построение Ренко методом подбора допустимого риска

При выборе размера “кирпича” Renko, можно отталкиваться от размера допустимого риска. Тогда при торговле на разворотах минимальный стоп на графиках ренко будет равен величине разворотного бара. Соответственно с увеличением размера ренко-бара, увеличивается стоп.

Стоимость тика, руб. фьючерс на индекс РТСВеличина ренко-бараРазворотный ренко-бар*2Минимальный стоп, руб. на 1 контракт
13,6348109,4
13,63612163,56
13,63816218,08
13,631020272,6
13,632040545,2

С помощью простой математики можно подобрать размер ренко-баров в зависимости от волатильности инструмента и своей стратегии управления капиталом.

Графики ренко и графические паттерны

Стив Нисон считал, что возможности графиков ренко ограничены и торговать следует только разворотные бары, которые дают хорошие сигналы при трендовом движении.

Однако такой слишком прямолинейный подход незаслуженно прост для Renko Charts. Ведь практически все инструменты технического анализа – графические фигуры, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления – также работают и на графиках Ренко.

Пример. Рассмотрим классические графические паттерны на ренко-графике(4) фьючерса на индекс ММВБ MXH9

ренко-график фьючерса на индекс ММВБ

На графике указаны:

  • Уровень максимального объема – выделен голубой линией с помощью индикатора  Dynamic Levels. С помощью этого индикатора мы видим перемещение уровня максимального объема в течение дня. Этот уровень выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также притягивает к себе далеко ушедшие цены.
  • Максимум и минимум дня – (черные пунктиры) в зависимости от трендового или диапазонного движения цены выступают или поддержкой или сопротивлением. На этих уровнях часто происходят занимательные события – прорывы, отскоки и тесты.

Как выглядят стандартные фигуры теханализа на графиках Ренко, и как их торговать по классическим рекомендациям:

  • Двойная вершина – продажа от линии шеи, которая совпадает с уровнем максимального объема, потенциал движения равен расстоянию от головы до шеи.
  • Вершина “голова и плечи” – продажа от уровня шеи, потенциал движения равен расстоянию от головы до шеи.
  • Двойное дно – совпадает с минимумом дня, от этого значимость разворота усиливается.

Приведем еще один пример с теми же настройками, но на другом рынке. На этот раз – ренко-графике(4) фьючерса на нефть марки BRENT BRG9

ренко-график фьючерса на индекс ММВБ

Здесь нет графических фигур, но мы можем увидеть:

  • понижающиеся пики, которые подтверждают медвежий тренд.
  • Уровень максимального объема, который измеряет индикатор Dynamic Levels, последовательно двигается вниз, что тоже подтверждает медвежий тренд. Обратите внимание, как цена отражается вниз от уровня максимального объема под третьей стрелкой. Это дейтсвие характерно для слабого рынка.
  • Минимум дня выступает краткосрочным уровнем сопротивления. При втором касании возможен прорыв или формирование фигуры “двойное дно”

Графики ренко и кластерный анализ

Торгово-аналитическая платформа ATAS представляет максимально удобное  совмещение графиков ренко с кластерным анализом. Одним движением мыши достаточно расширить бары – и Renko Charts трансформируются в футпринт, на котором можно в самых подробных деталях увидеть, что происходит на каждом уровне цены в реальном времени.

Пример. Перед нами ренко-график(20) фьючерса на нефть Brent BRG9, расширенный до появления кластеров

Графики ренко и кластерный анализ

На графике указаны:

  • Индикатор дельта показывает перевес агрессивных покупателей или продавцов в каждом баре.
  • Индикатор Dynamic levels показывает перемещение уровня максимального объема в течение дня.
  • Горизонтальный профиль показывает форму распределения объема за текущий день.
  • Вид кластеров Bid/Ask Volume показывает поток ордеров, цену и объем в динамике в каждом баре.

В 16:02 на минимуме дня, появился разворотный ренко-бар. Активность была высокой, так что уровень максимального объема тоже опустился в зону разворота. Бар закрылся с положительной дельтой, что подтверждает присутствие агрессивных покупателей. Следующие три бара цена и уровень максимального объема растут, несмотря на попытки сопротивления продавцов – об этом говорит отрицательная дельта. С 17:16 до 18:42 цена консолидируется. По форме профиля кластеров мы видим зону консолидации, выход из которой с большей вероятностью будет в направлении предыдущего движения. Консолидация длится  до бара 18:42. Об этом мы узнаем, когда следующий бар закрывается выше уровня максимального объема, а дельта положительная. Покупатели одержали победу, которая более читабельна с помощью кластерного анализа.

То есть, современные инструменты повышают эффективность логики торговли по классическим Renko Charts.

Логика торговли на графиках ренко

Общие рекомендации для торговцев Renko Charts

  • ищите тренд и торгуйте только в сторону основного тренда
  • ловля середины движения, а также всех переворотов не дает результата при торговле на ренко-барах
  • удержание прибыли до заранее определенной цели увеличит прибыль
  • ренко-бары показывают уровни поддержки/сопротивления, торговля переворотов дает прибыльные результаты
  • выход из зоны консолидации вероятнее будет в сторону предыдущего тренда.
  • Разворотные ренко-бары надежнее, если они находятся у какого-либо значимого уровня – максимум или минимум дня, уровень максимального объема.

Рассмотрим еще один пример. Перед нами фьючерс на нефть WTI CLH9. С левой стороны 5-минутный график, с правой стороны ренко-график(4)

Ренко график, фьючерс на нефть WTI

К уже знакомым индикаторам – Volume, Dynamic levels, горизонтальный профиль объема текущего дня, мы добавили новый индикатор Daily HighLow, который показывает динамическое перемещение максимумов и минимумов дня.

Судя по горизонтальному профилю перед нами трендовый день, это подтверждают растущие максимумы. На правой части графика выделен трендовый канал и возможные точки покупки 1-5. Ренко-бары сделали этот график более наглядным. Цифрой 6 обозначен прорыв трендового канала, это классическая точка закрытия длинных позиций и фиксации прибыли. В этой точке можно открыть короткую позицию, но такая тактика несет увеличенный риск, учитывая сильный рост слева.

Еще один пример стратегии Renko Charts Strategy на явно выраженном трендовом графике. Перед нами фьючерс на нефть Brent BRG9(12).

Renko chart strategy

На этом графике нет ничего кроме ренко-баров и краткосрочных линий сопротивления/поддержки, проведенных на один бар выше нового максимума. Логика торговли во время трендового движения проста – вход в покупку каждый раз, когда подтверждается новый максимум цены. Сделки 2, 3, 9 дадут убыток, если стопы будут расположены достаточно близко. Сделки 6 и 7 при правильно расположенных стопах будут прибыльными. Сделки – 1, 4, 5, 8, 10, 11 прибыльные с момента открытия. Сделки 12, 13, 14 рискованны, так как приходятся на конец торговой сессии, правильнее в это время фиксировать прибыль по длинным сделкам. Общее количество потенциальных сделок, без учета последних трех, 11, из них всего три убыточные. Если наращивать позицию постепенно и передвигать стоп с помощью защитных стратегий в такие дни можно существенно нарастить портфель.

Посмотрите видео на нашем канале о том, как пользоваться защитными стратегиями.

Преимущества и недостатки графиков ренко

Преимущества

  • Короткие стопы при небольших ренко-барах
  • Большая наглядность при трендовом движении
  • Совместимость с инструментами технического и кластерного анализа
  • Совместимость с волновым анализом
  • При трендовом движении мало разворотных баров и фальшивых сигналов

Недостатки

  • Большое движение цены при формировании разворотных баров
  • Ложные сигналы при движении в диапазоне (flat)
  • Запаздывание сигналов при больших размерах “кирпичей”
  • Разворотные бары формируются дольше за счет большего движения цены
  • При флетовом движении бары образуют зоны консолидаций
  • Во время волатильности бары формируются слишком быстро

Резюме

“Кто идет к цели, собрав силы воедино, тот победит” Стив Нисон.

Renko Charts станут полезным инструментом в вашей торговой системе. Чем большими знаниями и возможностями вы обладаете, тем больше ваше конкурентное преимущество в борьбе за выживание на коварных финансовых рынках.

Следите за публикациями. Скоро мы расскажем как сочетаются графики ренко с волновым анализом.

Другие статьи блога:

Что такое фьючерс и фьючерсный контракт
КАК ИЗУЧИТЬ РЫНОК БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ