Как совместить индикатор RSI и кластерный анализ?

Как совместить индикатор RSI и кластерный анализ?

Сегодняшняя тема статьи – индикатор RSI

Ранее мы публиковали похожие статьи:

Данным материалом мы заканчиваем серию публикаций о технических индикаторах и поговорим о том, чем может быть полезен индикатор RSI?

Читайте далее:

  • Что такое RSI, описание, формула расчета;
  • Как торговать по индикатору RSI – примеры; 
  • Результаты стратегии торговли по индикатору RSI;
  • Индикатор RSI и кластерный анализ.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое индикатор RSI?

RSI значит Relative Strength Index. Дословно это переводится как “индекс относительной силы”. Но тут есть дорога в заблуждение. 

Дело в том, что фраза “относительная сила”, как правило, подразумевает сравнение двух биржевых инструментов. Цель сравнения – выяснить, какой из них сильнее. Например, можно сравнить:

  • индекс акций биотехнологического сектора и индекс акций финансового сектора;
  • отдельную акцию и общий фондовый индекс рынка;
  • индекс американского доллара и индекс австралийского доллара.

Такое сравнение позволяет проанализировать относительную динамику изменения цен разных инструментов. Если акция действует относительно сильнее, чем общий рынок – она относится к лидерам и скорее будет рекомендоваться к покупке.

Однако индикатор RSI – индекс относительной силы – не сравнивает никакие разные инструменты. Он рассчитывается исключительно на прошлых данных о цене одного инструмента – будь то акция, индекс, криптовалюта или фьючерс на нефть.

Индикатор RSI. Описание

В 1978 свет увидела книга “New Concepts in Technical Trading Systems” (Новые концепции технических торговых систем). Ее автор – Дж. Уэллс Уайлдер младший.

История индикатора RSI

В этой книге впервые был описан индикатор RSI.

По сути, RSI – это осциллятор, который колеблется в своих значениях от 0 до 100. RSI является индикатором импульса, который пропускает через свою формулу недавние значения цен для оценки условий перекупленности или перепроданности акции, облигации, фьючерса или другого актива.

Как добавить на график индикатор RSI – читайте в нашей базе знаний. Вот так индикатор RSI выглядит на графике фьючерса на нефть марки Brent (период графика = 15 минут).

Индикатор RSI

Красная линия под основным графиком – это и есть наш Relative Strength Index.

  1. Когда линия поднимается выше значения 70 – считается, что инструмент перекуплен (переоценен);
  2. Когда линия опускается ниже значения 30 – считается, что инструмент перепродан (недооценен).

В данном случае на рынке фьючерсов на нефть действовал умеренный ап-тренд, и индикатор 4 раза “залезал” в зону перекупленности. И лишь 1 раз он показывал перепроданность инструмента.

Формула индикатора RSI

Для расчета индикатора RSI применяется следующая формула:

Формула расчета индикатора RSI

где

  • CU(n) – среднее значение положительных изменений цены закрытия (С – close)  за n предыдущих периодов.
  • CD(n) – среднее значение отрицательных изменений цены закрытия (С – close) за n предыдущих периодов;

Среднее значение рассчитывается по формуле:

Формула расчета индикатора RSI

Отметим, что в расчете среднего значения Дж. Уэллс Уайлдер использовал модифицированную (или “сглаженную”) скользящую среднюю (SMMA), а не экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Настройка индикатора RSI

Индикатор RSI имеет очень простые настройки.

  • Период. Это тот параметр, который определяет, сколько данных брать в расчет. Чем больше период – тем больше исторических данных используется, и тем медленнее изменяет свое значение индикатор. Стандартное значение периода для индикатора равно 14.
  • Входящие данные, используемые в расчете. Как правило, в формулу “попадают” цены закрытия (С – close), но в расчете можно применять цены открытия, OHLC, типичную цену (HLC/3), или же – совершенно другие входящие данные (мы покажем ниже).

Сигналы индикатора RSI

На картинке ниже – типичные сигналы индикатора RSI, которые вы можете использовать для построения своей стратегии торговли. 

В верхней части картинки – график биткоина (15м период, данные с биржи Bitfinex), слева внизу – график акций AAPL (дневной период), справа внизу – график фьючерсов на нефть марки Brent с Московской биржи.

Сигналы индикатора RSI

Общепринятые сигналы индикатора RSI таковы:

  1. Покупка при выходе из зоны перепроданности.
  2. Продажа при выходе из зоны перекупленности.
  3. Дивергенция. Если цена формирует новые максимумы, а RSI указывает на понижающиеся максимумы – это является признаком ослабления тренда.
  4. Покупка по пробитию трендовой линии, построенной по локальным экстремумам.

Это не все варианты применения индикатора RSI. Каждый трейдер подбирает свои настройки индикатора, а также тип сигнала (например, пересечение нулевой линии), чтобы RSI помогал в торговле с максимальной эффективностью.

Тестирование на истории стратегии RSI

Создатель RSI предполагал, что индикатор будет использоваться субъективно – то есть, аналитик должен иметь некоторые навыки, чтобы применять RSI не механически, а в совокупности с другими индикаторами или моделями.

Однако RSI все таки можно использовать как единственный триггер для входа и выхода на рынке.

Так, в своей “Энциклопедии технических индикаторов”, Роберт Колби описывает эксперимент. Суть эксперимента – тестирование стратегии торговли по индикатору RSI. 

На правах цитаты приведем результаты эксперимента.

Стратегия торговли RSI

Стратегия, которую использовал Колби – игра на повышение на бычьем рынке фьючерсов S&P. Правила торговли:

  • вход в лонг – когда RSI (5) уходит в зону ниже 30;
  • выход из лонга – когда 5-дневный RSI уходит в зону выше 70;
  • вход в шорт – никогда.
Стратегия торговли по индикатору RSI

Как видите, RSI позволяет приемлемо покупать падения на глобально растущем рынке. Эксперимент показал, что в 86% случаев сигналы индикатора были прибыльные.

Действуя по описанной стратегии, за 18 лет (1982-2000) инвестор мог заработать 717 долларов, имея изначально 100.

Применение RSI и кластерного анализа

Как использовать индикатор RSI “в связке” с кластерным анализом. Покажем на примере. На картинке ниже – график фьючерса на нефть марки Brent, 30-минутный таймфрейм. На график добавлены индикатор RSI и Cluster Statistic.

Индикатор RSI

Мы выделили 2 сигнала индикатора RSI (выход из экстремальных зон – сигналы обведены кружочками). Один сигнал – на покупку и один – на продажу. Рассмотрим сигналы индикатора RSI в контексте кластеров.

Первый сигнал – на продажу – появился одновременно с “красной вспышкой” на кластерах (стрелка 1). Эти яркие красные кластера означают исполненные ордера на продажу. То есть, серьезный продавец успешно оказывал давление на рынок, толкая цену ниже. Сигнал индикатора RSI выглядит логичным в связке с этим фактом.

Стрелка 2 указывает на попытку роста над уровнем максимального объема той свечи, где появилась “красная вспышка”. Объем на попытке роста – невелик. Он, скорей всего, означает слабость спроса. Эта индикация подтверждает уязвимость рынка. Так что, по нашей оценке, продажи в районе 59,50 имели положительные шансы на прибыль.

Второй сигнал индикатора RSI – на покупку – появился на следующий день. Не последнюю роль в появлении сигнала сыграл утренний гэп вниз. Однако, посмотрим на кластера. Сопровождается ли выход RSI из зоны перепроданности “зеленой вспышкой” (активностью покупателей)? Очевидно, что – нет. Неудивительно, что потенциальная покупка по этому сигналу вскоре обернулась убытком.

Нестандартное использование RSI

Благодаря своей гибкости, платформа ATAS предоставляет множество креативных решений для анализа рынка и построения стратегий. Сейчас мы покажем вам “лайфхак” на основе индикатора RSI.

Добавим на график два индикатора RSI с одинаковым периодом 14, но с разным базисом. 

  • Один индикатор рассчитывается на основе цены (стандартный RSI).
  • Другой – RSI on Cumulative Delta – берет за основу данные кумулятивной дельты.
Как добавить 2 индикатора RSI

Используем график фьючерса на биткоин, данные – с биржи Bitmex, период = 1000 тиков. Смотрите, что получается. 

Стратегия торговли RSI

В целом, синие и красные линии “ходят парой”. То есть, показания индикаторов – почти синхронны. Но на экстремумах – расстояние между линиями индикаторов увеличивается.

  1. В этот момент синий RSI on Cumulative Delta ушел глубже в зону перепроданности. Красный RSI оказался выше.
  2. Тут, ближе к зоне перекупленности, – наоборот. RSI on Cumulative Delta ушел выше, образовав отрыв от красной линии.
  3. Повторяется ситуация из первого пункта.

Появляется идея для построения торговой стратегии

  • покупать контракт, когда синяя линия уходит вниз от красной в районе зоны перепроданности. 
  • продавать, когда синяя линия уходит вверх от красной в районе зоны перекупленности.

В основе этой стратегии лежит кое-что важное – закон усилия и результата.

Если на рынке происходят массовые покупки (синия линия идет вверх, так как кумулятивная дельта растет), а цена тормозится в росте (красная линия отстает и уходит ниже, образуя разрыв с синей) – это значит, что усилия покупателей не дают результата. Почему? Вероятней всего, крупный продавец лимитными ордерами сдерживает рост цены и, встречая поток покупок, выстраивает короткую позицию (short). Другими словами, рынок встретил сопротивление. 

Аналогично – внизу, около зоны перепроданности. Напор продаж (синия линия уходит вниз) не соответствует прогрессу снижения цены (красная линия держится выше, образуя разрыв с синей). Это свидетельствует о мощном скрытом покупателе, и вероятном минимуме.

Резюме

Среди сотен или тысяч (или десятков тысяч) индикаторов, RSI является одним из самых популярных. Описание и применение индикатора RSI содержат практически все книги по техническому анализу. Однако, популярность не обязательно означает эффективность. 

Если вы захотите использовать индикатор RSI в своей торговле – убедитесь, что это укрепит ваше торговое преимущество. Скачайте ATAS, потренируйтесь находить прибыльные сетапы. С RSI или без него – пусть тренд сопутствует вам!

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: