Как совместить анализ кластеров и уровни объема в платформе ATAS

Как совместить анализ кластеров и уровни объема

В этой статье рассмотрим совмещение кластерного анализа и уровней объема в торгово-аналитической платформе ATAS. Цель – поиск характерных паттернов в поведении покупателей и продавцов для выявления входов в рынок с низким риском. В качестве примера рассмотрим внутридневной рынок фьючерсов на валютную пару евро-доллар (что такое фьючерсы)

Кластерный график и уровень максимального объема

Будем использовать следующие графики и индикаторы:

  1. Кластерный график в формате бид/аск ladder покажет действия покупателей и продавцов. Таймфрейм 5 минут.
  2. Индикатор Cluster statistic покажет процентный перевес покупателей или продавцов в каждом баре.
  3. Индикатор Dynamic Levels на 10-секундном графике фьючерса на евро/доллар 6EZ8 покажет перемещение уровня максимального объема внутри дня.
  4. Индикатор Dom Levels строит на графике красные и зеленые линии. Это уровни крупных заявок в стакане

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Уровень максимального объема распространён в объемном анализе. Трейдеры, использующие профиль рынка, знают, что цена склонна реагировать на уровни, где находятся крупные объемы, так как за поведением цены стоят сделки покупателей и продавцов.

Картинка ниже показывает ломаную желтую линию (индикатор Dynamic Levels), указывающую на перемещение уровня максимального объема. Стрелки обращают внимание на характерное поведение цены двух типов:

  • Пробой – цена пробивает уровень и агрессивно двигается дальше в заданном направлении;
  • Тест – цена останавливается, тестирует уровень, пытается его пробить, отступает в противоположном направлении или снова тестирует уровень.

Уровень максимального объема в динамике

Важное замечание. Все примеры, рассмотренные далее, оторваны от общего контекста рынка и не учитывают уровни старшего таймфрейма, которые всегда вносят важные коррективы во внутридневную торговлю. Мы анализируем только поток ордеров в моменте. В реальном времени обязательно учитывайте общую картину на рынке.

Также помните, что на рынке может быть флет (боковое движение). Во флете рынок не стремится к новым уровням, а торгуется с целью накопления новых объемов позиций. Или просто проходит период низкой волатильности, причин которой может быть много. И из-за флета кластерный анализ, как и другие виды аналитических методов, зачастую дает противоречивые результаты. Например, сигналы для входа могут появиться в середине диапазона боковика, где сама цена входа уже не будет иметь достаточно хорошего потенциала для продолжения движения. Это увеличивает риски.

Кластерный анализ и пробой уровня максимального объема

Уровень максимального объема (его считает индикатор Dynamic Levels) может быть пробит ценой:

  • снизу вверх – потенциальный вход в покупки. При анализе восходящего бара, пробивающего уровень максимального объема, ищите на кластерном графике агрессивные  рыночные покупки в виде ярко зеленых ячеек и перевес покупательской дельты в индикаторе cluster statistic от 30% и более. Перевес дельты означает присутствие агрессивных покупателей, которые будут толкать цену дальше в выгодном для себя направлении.
  • сверху вниз – потенциальный вход в продажи. При анализе нисходящего бара, пробивающего уровень максимального объема, ищите на кластерном графике агрессивные  рыночные продажи в виде ярко красных ячеек и перевес продающей дельты в индикаторе cluster statistic от 30% и более.

Когда цена пробивает уровень высокого объема, дальнейшее движение почти всегда поддерживается пробивающей стороной и является подтверждением того, что этот уровень важен для рынка.

Первый пример – пробитие ценой уровня максимального объема снизу вверх

Цена находится под максимальным уровнем объема (выделен желтым прямоугольником). Визуально видно, как цена отбивается от него не один раз.

Цена находится под максимальным уровнем объема

Если продавец действительно будет защищать этот уровень, то:

  • все агрессивные покупки, которые могут пробить этот уровень, должны поглощаться лимитными ордерами на продажу, останавливая цену.
  • Или крупных покупок вовсе может не быть. А если не будет крупных покупок, то цена не сможет пробить уровень.

На протяжении нескольких тестов сопротивления мы видим преобладание маркет-покупок по контрастному зеленому цвету на кластерном графике, но цена не растет дальше.

Кластерный график и тестирование уровня максимального объема

Это продавец удерживает цену на тесте уровня сопротивления.

Но в какой-то момент покупатели начинают поглощать маркет-продажи. Заметьте отсутствие медвежьего прогресса, несмотря на продажи в кластерах 13:20. Это предвестник пробоя.

Не прошло и получаса, как цена пробивает максимальный уровень объема снизу вверх. На кластерном графике м5 мы видим внизу данные индикатора cluster statistic. В этом индикаторе нас интересуют показатели дельты и вес дельты в процентом соотношении относительно всего объёма в свече. Пробой сопровождается большим перевесом маркет-покупателей (стрелка указывает на момент когда началось доминирование покупателей, которое значительно усилилось во время пробоя).

Пробой сопровождается большим перевесом маркет-покупателей

Всплеск покупок во время пробоя сопротивления – характерное поведение сильного рынка. Скачайте АTAS бесплатно, изучите поведение дельты во время пробоя на вашем любимом рынке/таймфрейме.

Пример 2. Тест уровня максимального объема

Как правило, после пробоя происходит краткосрочная коррекция цен. В классическом теханализе это называется тест пробитого уровня. Как это выглядит при анализе кластеров? На тесте мы не видим крупные поглощения продаж. Возможно, это движение нужно, чтобы понервировать покупателей, которые вошли на пробое сопротивления. Тест уровня обычно заканчивается, когда продажи “высыхают”, и появляется агрессивный покупатель, а цена поддаётся ему, отскакивая от уровня пробоя, чтобы продолжить рост.

Анализ кластеров и тестирование уровня максимального объема

Стрелки показывают появление покупателя, который завершил тест пробоя и возобновил рост.

Далее движение вверх продолжается и мы можем считать пробой уровня успешным. Цена достигла уровней красного цвета индикатора dom levels, которые можно использовать как цель для фиксации профита от длинных позиций.

Пример 3. Кластерный анализ и еще один пробой уровня максимального объема

После роста цены, описанного в примере выше, уровень максимального объема переместился вверх. Баланс изменился и мы можем включиться в анализ крупных кластеров с целью поиска новых возможностей для получения прибыли.

После перемещения уровня максимального объема вверх появилось большое количество маркет-продаж в кластерном графике.

Как анализировать кластерный график

Далее цена снижается, то есть покупатели пытались удержать достигнутый прогресс от роста рынка, но у них не получилось. По крайней мере, с первого раза. Всего несколько 5-минутных баров и цена повышается обратно к уровню максимального объема Dynamic Level. Что это: тест или новый пробой с продолжением бычьего тренда?

Давайте применим кластерный анализ на этом потенциальном тесте уровня максимального объема. На кластерах появляются агрессивные продажи, но они не приводят к движению цены вниз.

Анализ кластеров и тестирование уровня максимального объема

Это отсутствие медвежьего прогресса в цене на фоне исполненных SELL ордеров – предвестник восходящего пробоя, как мы уже видели это в примере №1. После этого поглощения цена идет на пробой уровня. Обратите внимание на cluster statistic, снова момент пробоя сопровождается агрессивными покупками яркого зеленого цвета.

Кластерный график и пробой уровня максимального объема

Это говорит о том, что этот уровень видим не только мы, но и другие покупатели. Они прикладывают усилия для того, чтобы пробить этот уровень и закрепиться наверху.

Чтобы посмотреть описанные события в формате видео, посмотрите видео на нашем Youtube канале.

Резюме

Кластерный анализ дает улучшенное понимание подлинных рыночных механизмов. Сам по себе или в сочетании со вспомогательными индикаторами, такими как Cluster Statistic, Dynamic Level, Dom Level, анализ кластеров повышает шансы на успешное прогнозирование хода цены возле важных уровней – будет ли пробой или тест с отскоком.

Во время тестирования уровней максимального объема происходит поглощение крупных маркет-ордеров, движение цены останавливается и происходит борьба между покупателями и продавцами.

Если уровень тестируется снизу вверх, то стоит искать поглощение маркет-покупок. На футпринте будут кластера ярко зеленого цвета без “бычьего” прогресса.

Если уровень тестируется сверху вниз, то стоит искать поглощение маркет-продаж. На футпринте будут кластера ярко красного цвета без “медвежьего” прогресса.

Во время пробоя дельта окрашивается в яркий цвет той стороны рынка, которая имеет явное преимущество. Ярко-зеленые кластеры при пробое сопротивления подтверждают успех покупателей. Ярко-красные кластеры при пробое поддержки подтверждают успех продавцов.

Скачайте ATAS. Эта мощная и гибкая торгово-аналитическая платформа ATAS с помощью современных инструментов позволяет просто анализировать рыночные ситуации и действовать быстрее других участников рынка.