Как использовать футпринт на бирже для поиска точки входа.

Как использовать футпринт на бирже

“Мал золотник, да дорог” – гласит известная народная мудрость. Эта статья – тоже, небольшая как золотник, но содержит практическую ценность для тех, кто хочет повысить эффективность своего анализа рынка с помощью инструмента Footprint.

Футпринт (что такое футпринт), или кластерный анализ – это сравнительно молодой подход к анализу рынка. Он стал возможным благодаря развитию вычислительных мощностей современных компьютеров. Одно из полезных свойств Footprint – он позволяет отслеживать действия крупных игроков

Футпринт вносит в рабочее пространство трейдера максимальную прозрачность, удобно визуализируя покупки и продажи:

  • на каждом уровне цены
  • с точностью до секунды, до контракта
  • в реальном времени

Скачайте бесплатно тестовую версию программно-аналитической платформы ATAS сейчас. Этот софт – пожалуй, самый гибкий для кластерного анализа среди всех существующих аналогов, ведь ATAS позволяет отобразить 25 различных типов футпринта.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно!

Попробовать ATAS бесплатно

Но как же использовать футпринт?

Рассмотрим на примере рынка золота. Мы будем использовать ультра-короткие таймфреймы, чтобы показать насколько точными могут быть торговые решения, если они принимаются на основе данных Footprint.

Тип отображения футпринта – TRADES с цветовой фильтрацией по DELTA.

Тип отображения футпринта - TRADES с цветовой фильтрацией по DELTA.

Как видно на скриншоте, футпринт фиксирует всплеск сделок на продажу на уровне 1227. Это всего лишь несколько тиков ниже предыдущего минимума. Что примечательно в этом всплеске, что он не вызвал последующего снижения. Имеем “аномальную” ситуацию, когда продажи не толкают цену вниз. Почему?

Вероятно, это исполнение SELL ордеров, которое отображает:

  • исполнение Стоп-лоссов покупателей
  • продажи мелких спекулянтов, играющих на “пробой вниз” от предыдущего локального минимума, но не способных двигать рынок.

Ни то, ни другое не представляет собой подлинное давление продаж крупных игроков. Но где же они тогда?

лимитные ордера на покупку как мощная плита удерживают рынок от падения.

Вероятно они находятся на “бычьей стороне”. Их лимитные ордера на покупку как мощная плита удерживают рынок от падения. Вероятно, они набирают краткосрочную лонг-позицию.

Подтверждение не заставило себя долго ждать.

поглощения потока продаж от мелких продавцов

Рост цены после всплеска продаж от уровня 1227 не кажется странным, если знать, что крупный игрок набрал лонг за счет:

  • поглощение потока продаж от мелких продавцов
  • сбора активированных стоп-лоссов от мелких покупателей

Цена уже может не вернуться вниз к минимуму 1227, чтобы не дать шанс войти в лонг тем трейдерам, которые отслеживают действия крупных игроков, но пропустили этот разворот вверх.

Цена растет поступательно до уровня сопротивления

Цена растет поступательно до уровня сопротивления, который образует предыдущий локальный high и уровень VAH (что такое Value Area High – читайте в статье о горизонтальных объемах).

Всплеск покупок на этом уровне означает решимость покупателей, накопивших лонг на минимуме и толкающего цену вверх через локальное сопротивление.

Совет.

Вооружитесь footprint и пронаблюдайте на истории любого рынка моменты пробоя уровня сопротивления. Вы увидите как покупатель “съедает” аски, совершая прорыв на новый локальный high. Этот уровень, фиксирующий превосходство покупателей, в дальнейшем часто будет оказывать поддержку.

Надеемся, этот небольшой по форме, но ёмкий по содержанию очерк принес вам порцию полезной информации.

Вот еще ролик, которое содержит информацию из статьи в удобном видео-формате.

Понравилась статья про футпринт на золоте? Наверняка вы также оцените эту статью о футпринте и золоте

Другие статьи блога: