Как искать сделки на графике RangeUS

Как искать сделки на графике RangeUS

Умение пользоваться различными инструментами для анализа рынка – важный залог для успеха на финансовых рынках. В этой статье мы рассмотрим особенности использования графика RangeUS – уникального инструмента платформы ATAS.

Овладейте RangeUS. Он поможет вам определить участки накоплений крупных участников и более точно найти уровни поддержки и сопротивления.

В этой статье:

  • Что такое RangeUS
  • Сравнение графика RangeUS и японских свечей.
  • Какие преимущества дает нам график RangeUS и как это можно использовать.
  • Комбинирование графика RangeUS c дельтой и другими индикаторами объемного и технического анализа.
  • Подбор параметров для графика RangeUS.

Что такое RangeUS график

RangeUS – специальный график, который фильтрует рыночный шум, а построение свечей (также допускается термин “бары”) осуществляется на основании пройденной ценой дистанции. Такой график не зависит ни от времени ни от объема.

Пример графика RangeUS на фьючерсе 6Е:

Пример графика RangeUS на фьючерсе 6Е

Визуально график RangeUS похож на классические свечи. Однако есть особенности, о которых поговорим далее

Сравнение графика RangeUS с классическими японскими свечами

В отличие от классического графика японских свечей, RangeUS формирует ровные границы так, что предыдущие минимумы и максимумы свечей  совпадают с последующими.

Сравните два графика для инструмента 6E:

  • RangeUS – слева
  • Классический 5 min – справа.
график RangeUS на фьючерсе 6Е
свечной график на фьючерсе 6Е

Обратите внимание, что на левом графике после первой трендовой свечи появилось 10 реверсивных свечей, а поведение цены напоминает возвратно-поступательные движения. Иными словами, цена ходит “туда-сюда”. Такие возвратно-поступательные движения – частое явление на рынке, а их наличие указывает на приостановку цены в диапазоне для определения дальнейшего направления.

Этот же участок на правом графике выглядит как коррекционное восходящее движение. Получается, что одинаковые участки на графиках различных типов могут искажать анализ и восприятие рынка аналитиком.

Уровни поддержки и сопротивления

При использовании графика RangeUS уровни поддержки и сопротивления становятся более явными.

Обратите внимание на график ниже, это фьючерсный контракт SiH9 с Московской биржи, блоки реверсивных баров формируют уровни, при тестировании которых поведение цены становится более предсказуемым.

Уровни поддержки и сопротивления на графике RangeUS

Длительное нахождение цены в диапазоне указывает на:

  • сильную заинтересованность в удержании уровня и высокой интенсивности как покупателей так и продавцов (битва спроса и предложения)
  • либо наоборот на отсутствие давления сторон на цену (флет, цена идет “в никуда”).

Но, как известно, в рынке победитель всегда один. На рисунке выше превосходство явно на стороне продавца. Повторное тестирование таких уровней может стать сигналом для входа в отбой или пробой, в зависимости от поведения цены/объема при входе в зону теста.

Принцип построения свечей RangeUS

График RangeUS состоит из двух типов свечей:

  1. Трендовых
  2. Реверсивных

При построении используются три параметра:

  1. Tick Trend – это дистанция, при достижении которой трендовая свеча будет сформирована и закрыта. Дистанция отсчитывается либо вверх, либо вниз.
  2. Tick Reversal – это дистанция, при достижении которой будет сформирована и закрыта реверсивная свеча. Обязательным условием для закрытия является движение цены в обратном (противоположном) направлении по отношению к предыдущей свече.
  3. Open Offset – сдвиг от начала сессии, от которого стартует отрисовка первой свечи. Использование этого параметра влияет на весь график в целом, так как смещает жесткие границы.

Разберем построение RangeUS на примерах.

На рисунке представлен пример построения RangeUS с параметрами: Tick Trend – 10 и Tick Reversal – 5, для фьючерса 6E.

Принцип построения свечей RangeUS

Между метками 1 и 2 на рисунке расположилась трендовая свеча размером 10 пунктов цены. В точке 1 произошло открытие, в точке 2 – закрытие. Короткие свечи с тенями – это Tick Reversal, т.е. реверсивные (разворотные) свечи.

На графиках RangeUS (также как на классических японских свечных графиках) у свечей могут быть тени, но они всегда направлены против самой свечи. Иными словами, тень на нисходящей красной свече возможна только сверху, на восходящей зеленой – снизу, и никак иначе. Это правило актуально только для сформировавшихся свечей. Если закрытие еще не произошло, то тени могут быть в любом направлении.

На следующем рисунке между метками 1 и 2 находится реверсивная свеча, размер которой 5 тиков. В точке 2 произошло открытие, в точке 1 – закрытие, но цена двигалась до точки 3, что повлияло на формирование длинной тени.

Реверсивная свеча сформировалась как восходящая. Это означает, что цена прошла 5 тиков в противоположном направлении от закрытия предыдущей трендовой свечи. Несмотря на то, что рассматриваемая в этом примере свеча имеет длинную тень снизу, цена не преодолела рубеж в 10 тиков и вернулась выше. По такому принципу формируются реверсивные свечи.

Принцип построения свечей RangeUS
Принцип построения свечей RangeUS

Если трендовая свеча уже сформирована, а цена продолжает движение на 10 тиков в том же направлении, тогда формируется следующая трендовая свеча (как на рисунке слева)

При определенных настройках, которые индивидуальны для разных инструментов, график RangeUS скроет ненужный рыночный шум и покажет важные уровни поддержки и сопротивления.

Время, в течение которого формируется каждая свеча, будет иметь разное значение. Некоторые свечи могут формироваться продолжительное время. Как правило, это связано с тем, что цена длительное время торгуется в узком диапазоне. Это может быть связано с отсутствием давления, либо наоборот в связи с сильной заинтересованностью в удержании уровня.

Как использовать преимущества графика RangeUS

Рассмотрим преимущества, которые мы получим при использовании графика RangeUS, а также способы их применения на практике:

Способ 1. Формирование RangeUS не привязано ко времени, а значит – заметить крупные накопления становится значительно легче. Крупный игрок часто скрывает свои планы и формирует свою позицию постепенно, удерживая цену в определенных границах, как бы “размазывая” по времени свой объем. На графике RangeUS такой объем будет собран в один кластер. При сочетании графика RangeUS с кластерным режимом отображения, уровни крупного объема будут собраны в один “пучок”.

Пример. На рисунке ниже представлен кластерный режим отображения объемов для графика RangeUS, в первой нисходящей свече сформировался крупный объем продавца. В дальнейшем, при тестировании этой зоны цена столкнулась с сопротивлением и после недолгой проторговки развернулась в обратном направлении:

кластерный режим отображения объемов для графика RangeUS,

Способ 2. При использовании дополнительных индикаторов для анализа объемов, таких, как Volume, Delta и Open Interest, важные уровни проявятся на участках, где:

  • имеется повышенный объем;
  • значение Delta больше средних;
  • возрос открытый интерес.

Далее в статье мы покажем пример использования Open Interest на рынке SiH9.

Способ 3. График RangeUS эффективен для поиска точек разворота. Чтобы обнаружить разворот, используйте сочетание графика RangeUS и индикатора Delta.

RangeUS и дельта.

На рисунке отмечена такая ситуация. В этом моменте мы видим крупного инициативного покупателя в индикаторе Delta, но свеча направлена в противоположную покупкам сторону. Это указывает нам на смену приоритета и угасание сил покупателя.

Мы рассмотрели только некоторые преимущества, которые дает нам использование графика RangeUS. На самом деле преимуществ гораздо больше. И при достаточной наблюдательности вы найдете и другие возможности для профитной торговли.

Попробуйте прямо сейчас. Скачайте АТAS и постройте график RangeUS на вашем рынке.

Комбинирование графика RangeUS c другими индикаторами

Ниже представлен график по инструменту SiH9 с Московской биржи. В этом примере рассматривается методика поиска крупного игрока, который будет оказывать влияние на цену фьючерса. График RangeUS имеет параметры Trend – 75, Reversal – 50, добавлены индикаторы Open Interest и Delta, рассматриваемый период 22-25 января 2019.

Анализ рынка на графике RangeUS .

На участке под номером 1 замечена активность крупных участников рынка. Как вы можете заметить, цена находилась в узком диапазоне.

В баре “А” дельта имеет сильное отрицательное значение со значением -14730 контрактов, что указывает нам на инициативного продавца. Открытый интерес увеличился на 53600. С учетом того, что показатель ОИ изменяется только на значение кратное 2, мы можем предположить, что практически весь объем продавца направлен на открытие короткой позиции. В то же время покупатель, который также открывал свои позиции в лонг, предпочитал лимитные заявки рыночным, так как мы помним, что дельта у нас имеет сильное отрицательное значение при общем проторгованном объеме 132 000 контрактов, что является значением значительно выше среднего.

Рассмотрим следующий бар “В”, так как в нем продолжился набор крупной позиции. Дельта этого бара составила +36000 контрактов, что говорит нам о начале активности покупателя, открытый интерес увеличился на 66000, а общий объем составил 266 000 контрактов. С учетом того, что 66000/2=33000 мы имеем ситуацию противоположную предыдущей. Теперь покупатель взял инициативу в свои руки, набирая свою позицию об лимитные заявки продавца.

Как вы можете заметить из графика RangeUS, никто из участников не двинул цену, она продолжила еще какое-то время ходить в установленных границах. Возможно, это связано с тем, что более сильный игрок проверял наличие встречного объема.

На рассматриваемом участке мы имеем две агрессивные стороны, которые противостояли друг другу, поэтому свои позиции целесообразнее открывать в сторону победителя.

Более сильная сторона проявила себе тем, что вытолкнула цену из диапазона вниз. Из чего мы делаем вывод, что именно продавец в данном случае контролирует рынок. Когда ситуация для нас прояснилась, мы уже можем обоснованно принимать решение исходя из следующих обстоятельств:

  • крупный игрок набрал шорт позицию, а значит ожидается продолжительное трендовое движение;
  • нам известен сильный уровень сопротивления при тестировании которого целесообразно открывать свою позицию и выставлять короткий стоп-лосс.

Тестирование уровня крупного игрока не заставило себя долго ждать, а удержание этого уровня лишь подтверждает наши ожидания.

На следующую торговую сессию цена потеряла около 500 пунктов, а набор шорт позиции крупным игроком продолжился, о чем говорит нам участок под номером “2”. Этот участок продолжил выступать уровнем сопротивления, об этом нам говорит тестирование ценой уровня в участке под номером “3”.

Данный пример наглядно демонстрирует, что дополнительное использование индикаторов дельты и открытого интереса, позволяет выявить важные участки на RangeUS графике.

Подбор параметров для графика RangeUS.

Мы рассмотрели только пару примеров настройки и использования графика RangeUS. Но, учитывая многообразие инструментов и различный характер их поведения, устанавливаемые параметры RangeUS будут всегда различны. Чтобы понять, какие настройки для каждого инструмента оптимальны, вы можете определить для себя несколько параметров, которые станут основой для расчетов.

Например, каждый инструмент имеет различный средний ход или волатильность (амплитуда цены от минимума до максимума). Посчитать этот параметр с платформой ATAS поможет индикатор ATR.

На примере ниже средний ход цены для графика H1 инструмента Московской биржи SiH9 составляет 154 пункта для 10 баров длительностью 1 час.

Подбор параметров для графика RangeUS.

Таким образом, для каждого инструмента вы сможете определить волатильность (В), а это значение положить в основу расчета значений Tick Trend и Tick Reversal графика RangeUS. Поэкспериментируйте с избранными инструментами, оптимальными значениями могут стать значения Tick Trend=В/2, а Tick Reversal=(Tick Trend/100)*75.

Резюме

Итак, в этой статье мы познакомились с нетрадиционным графиком RangeUS, который позволяет устранить ненужный рыночный шум и сосредоточиться на зонах накопления крупными участниками рынка. Также мы узнали как и с какими инструментами возможно комбинировать такой график для анализа реальной ситуации.

Самостоятельное наблюдение и исследование таких комбинаций откроет вам дополнительные подсказки о появляющихся возможностях для торговли в гармонии с рынком.

Заинтересовались графиками Range? Обратите внимание на еще одну статью по теме анализа Range графиков

Понравилось? Расскажите друзьям:

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи блога:

КАК ИЗУЧИТЬ РЫНОК БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ