Как читать ежедневный отчет брокера, торгуя на бирже CME.

Как читать ежедневный отчет брокера, торгуя на бирже CME.-main

Чтение брокерских отчетов наверняка не является одним из самых захватывающих занятий в жизни, но оно важно для разумного управления капиталом. Если вы не читаете или не понимаете отчеты о брокерской деятельности, приходящие вам на почту в конце дня, вы можете не заметить угроз, нависающих над вашим портфелем, ошибок или даже откровенного мошенничества, которое может быть скрыто от беглого взгляда.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Как читать отчеты брокера

«Когда люди берут ипотечный кредит или покупают в рассрочку газовый гриль, им нужно время, чтобы понять условия договора. Но когда дело доходит до инвестиций и управления капиталом, это может стать для них слишком сложно и скучно, чтобы разобраться. И люди занимаются своей жизнью, своими детьми и наблюдают за игрой в мяч», – сказал Стив Сасс, директор программы проекта финансовой безопасности в Центре исследований пенсионного обеспечения в Бостонском колледже.

Так что, получив на почту письмо от брокера с отчетом, не удаляйте его в корзину. Откройте и ознакомьтесь внимательно. Да, чтение брокерского отчета не особенно интересно, но очень важно, чтобы уделить внимание каждому пункту брокерского отчета. Если что-то выглядит неуместным, не стесняйтесь обращаться к вашему брокеру с просьбой дать объяснение или, при необходимости, обратиться к регулирующим органам, таким как FINRA, которые контролируют брокерскую отрасль.

Пример чтения брокерского отчета

Возьмем для примера один из стандартных брокерских отчетов, который ежедневно получает трейдер, торгующий фьючерсами и облигациями на американских рынках.

Дизайн отчета, порядок размещения данных в нем – привилегия брокера, выпускающего его. В случае с вашим брокером, отчет может отличаться сильно или не очень. Но важная и базовая информация должна обязательно содержаться в нем в том или ином виде.

Брокерский отчет, который мы взяли для примера, начинается с раздела Trades Confirmations (подтверждение сделок). Как понятно из названия раздела, он содержит перечень совершенных трейдером сделок с учетом всех комиссий.

Второй раздел – Purchase & Sale (Покупки и Продажи) – отражает финансовый результат от проведенных операций.

Пример чтения брокерского отчета

В данном примере в разделе Trades Confirmations 7 августа был продан 1 фьючерсный контракт на свинину по цене 45,95 с поставкой в декабре. Комиссия составила:

  • за клиринг 2,03 доллара
  • сбор NFA 0.02 доллара
  • брокерская комиссия 8,00 долларов.

DR ( debit) расходы , а CR (credit) доходы.

В разделе Purchase & Sale 7 августа сделка на покупку 1 контаркта на говядину привела к закрытию короткой позиции, открытой 3 августа привела к результату +100 долларов. В отчете 100 CR. Если бы ранее не была открыта продажа, то подобной записи в в этом разделе отчета не было бы. 

Вторая сделка по фьючерсу Lean Hogs – короткая позиция, закрыла ранее открытую длинную позицию с отрицательным результатом 10 долларов. В отчете 10 DR.

Раздел Open Positions содержит подробные данные о текущих позициях. Если вы открыли позицию, но еще не закрыли ее, она будет отражена в этом разделе.

Раздел Open Positions

Для перенесенных на следующий торговый день позиций учитывается текущий PnL. Он может быть положительный или отрицательный. На данном примере в первой сделке он отрицательный -8310,0о долларов. Отражен в отчете как 8310,0о DR. Во второй сделке PnL положительный +1990,0о долларов. Отражен в отчете как 1990,00 CR

Раздел Exercises и Assignments отображают данные опционов, по которым происходит экспирация.

Раздел Exercises

Вслучае, если происходит экспирация купленного опциона “в деньгах”, то появляется раздел Exercise. При этом вся уплаченная при покупке премия, списывается в пользу продавца опциона. В нашем случае появляется запись 1225.00 DR. Подробнее об опционах Вы можете почитать в нашей статье ЧТО ТАКОЕ ОПЦИОНЫ. 5 ПРИМЕРОВ ХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНАМИ.

Раздел Assignments

Вслучае, если происходит экспирация проданного опциона, то появляется раздел Assignments. При этом вся премия списывается в пользу продавца опциона. В нашем случае появляется запись 855.00 CR

Резюме

Если вы обнаружите неточности или расхождения в вашем брокерском отчете, свяжитесь с вашим менеджером или брокерской фирмой как можно скорее. Если они не могут решить проблему, рассмотрите вопрос о подаче жалобы в регулирующий орган.

Возможно, вам не нравится читать финансовые документы, но когда дело доходит до брокерских отчетов, халатность может стать чрезмерно опасной.

Другие статьи блога:

КАК ИЗУЧИТЬ РЫНОК БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ