ИМБАЛАНС: ПОЧЕМУ РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

имбаланс

Имбаланс (англ. imbalance — дисбаланс, отсутствие равновесия) — это существенное различие в размере ордеров на покупку и продажу актива, выставленных участниками фьючерсного рынка. Наверняка большинство из вас слышали шуточное утверждение, что «размер не имеет значения» применительно к разным сферам деятельности. Однако фьючерсный рынок к ним точно не относится, поскольку им правят «монстр-траки» институциональных ордеров.

Когда монстр-трак (англ. monster truck — измененный или специально сконструированный автомобиль, оснащенный огромными колесами и мощным двигателем) проезжает по крыше неправильно припаркованной легковушки, имбаланс налицо. И часто с этим уже ничего не поделаешь.

То же самое относится и к сделкам институциональных игроков на фьючерсном рынке. Их ордера ждут своего часа с «включенным двигателем». Они большие и мощные, а когда они срываются с места, то лучше не стоять у них на пути. Ведь «монструозные» сделки институциональных игроков легко «переезжают» небольшие сделки ритейл трейдеров, припаркованные не на той стороне рынка. Институциональных игроков мало заботит, что творится под «огромными колесами» их крупных сделок, но вам следует найти способ их раннего обнаружения, чтобы ваши сделки не разделили участь той легковушки. В этой статье вы узнаете об одном мощном инструменте торгово-аналитической платформы ATAS, который вам в этом поможет.

В этой статье:

  • Что такое имбалансы и почему они важны?
  • Как их найти?
  • Что хорошего в том, чтобы видеть «монстр»-ордера?
  • Какая вам от этого польза?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое имбалансы и почему они важны?

Двигатели выдающие сотни если не тысячи лошадиных сил приводят монстр-траки в движение. Фьючерсный рынок движим «лошадиными силами» монструозных объемов институциональный денег. Сила этих движений ограниченна лишь степенью прилагаемого усилия институциональных игроков к «педали газа», а топливо здесь поступает в виде больших ордеров.

Когда на рынке появляется большой интерес институциональных игроков, между агрессивными покупателями и продавцами могут возникать сильные имбалансы. Они могут быть очень значительными по объемам и охватывать широкий диапазон цен.

Возникает вопрос: а хотели бы вы находиться в машине, на которую несется монстр-трак, водитель которого утопил педаль газа в пол? Поэтому вы вряд ли захотите, чтобы ваш торговый капитал оказался не на той стороне рынка, а, следовательно, на пути движения больших институциональных сделок, особенно когда все они одновременно двигаются в одном направлении.

Как их найти?

Довольно просто определить, когда монстр-трак начинает движение и в каком направлении будет двигаться. Все, что вам для этого требуется —  это внимательно наблюдать.

Когда капитал институциональных игроков активно действует в одном направлении, имбалансы можно увидеть, заглянув внутрь свечи. Сделать это не сложно, но для этого потребуются лучшие технологии, собранные в передовой торгово-аналитической платформе ATAS, которую вы можете бесплатно скачать по ссылке в начале статьи. Как только вам удастся снять оболочку со свечей на свечном ценовом графике и заглянуть им внутрь, вам станет доступен анализ имбалансов.

имбаланс

15-минутный график фьючерса на евро (тикер 6E). График футпринт Bid x Ask Imbalance

Что хорошего в том, чтобы видеть «монстр»-ордера?

Наверняка вы уже замечали, что институциональные игроки, перед тем как развить направленное движение, несколько раз отрабатывают одни и те же ценовые уровни. На нижнем графике, вы можете видеть их последовательные действия на всем диапазоне между котировками 1.23950 и 1.24065. Платформа ATAS позволяет выделять имбалансы ярким цветом, что поможет вам без лишних усилий быстро оценить в чьих руках находится инициатива, а, следовательно, в каком направлении вероятнее всего пойдет рынок.

имбаланс

15-минутный график фьючерса на евро (тикер 6E). График футпринт Bid x Ask Imbalance

Теперь вы видите, как легко выявлять действительно большие имбалансы возникающие на фьючерсном рынке в режиме реального времени. Когда на графике появляется несколько больших имбалансов подряд они образуют стек имбалансов (англ. stacked imbalance).

Из приведенного выше графика, вы также можете видеть, что значительная часть агрессивных сделок совершается покупателями. Их агрессивные действия детально отражены в правой части двух последних баров. Агрессивные покупатели практически одновременно нажали на «педаль газа», что привело к возникновению наибольшего количества стеков имбалансов, окрашенных ярко-зеленым цветом. Если бы вы смотрели за тем как формировались данные имбалансы в режиме реального времени, у вас было бы несколько возможностей открыть длинную позицию (англ. long position) бок о бок с «монстр-траками» институциональных игроков.

Какая вам от этого польза?

Монстр-траки не просто легко заметить, вы просто не сможете их пропустить благодаря передовым технологиям платформы ATAS. Монстр-траки очень огромные и обычно выкрашены в яркие цвета, в чем вы уже смогли убедиться.

Имбалансы на рынке скрыты внутри свечей. Это не означает, что вы не можете заглянуть им внутрь. В настройках платформы ATAS вы можете присвоить им яркие цвета, подобно «монстр-тракам» фьючерсных рынков, каковыми они по сути и являются. После этого они всегда будут в поле вашего зрения.

Как мы уже продемонстрировали вам на первом графике, сделать это можно быстро и легко. Для этого необходимо в меню, расположенном слева от окна графика, в разделе «Bid x Ask» выбрать «Bid x Ask Imbalance». Такое представление рыночных данных фьючерсного рынка является очень эффективным инструментом в руках ритейл трейдера, помогающим ему своевременно выявлять подобные институциональные «монструозные» сделки.

Если вдруг вы увидели, что имбалансы сформировались не в сторону вашей сделки, они скорее всего переедут ее своими большими колесами. Однако, если стек имбалансов смотрит в вашу сторону, вы сможете не просто избежать убытков. Запрыгнув в кабину институционального «монстр-трака» с одной из своих сделок, вы проедетесь по торговому депозиту какого-нибудь ритейл трейдера, который в отличие от вас не в курсе существования имбалансов, а, следовательно, и большинства продвинутых инструментов анализа рынка платформы ATAS! Вам же в итоге скорее всего потребуется собственный, реальный монстр-трак, чтобы выгрузить полученный профит в хранилище банка.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Другие статьи блога:

разворот тренда