ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС NASDAQ 100: 5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ.
ЧАСТЬ 2

Приветствуем всех читателей нашего блога! Продолжаем обзор индекса NASDAQ 100, который отражает совокупную капитализацию свыше 100 крупнейших высокотехнологичных компаний. Первую часть этой статьи читайте здесь.

В этой статье:

  • Фьючерсные мини-контракты Nasdaq 100 — самые популярные
  • Налоговые преимущества мини-фьючерсов Nasdaq 100 перед акциями технологических компаний или ETF
  • Факторы, влияющие на цены Nasdaq 100

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Фьючерсные мини-контракты Nasdaq 100 — самые популярные

Среди внутридневных трейдеров, мини-фьючерсы Nasdaq 100 (тикер NQ) пользуются самым большим спросом и демонстрируют самые большие объемы торговли. Подобный уровень вовлеченности в торговлю фьючерсными контрактами Nasdaq определяет их высокую ликвидность.

Среднедневные торговые объемы мини-фьючерсов Nasdaq 100

Торговые объемы мини-фьючерсов Nasdaq 100 вырастают во время начала официальной торговли на Американских биржах, что довольно часто приводит к сильным движениям цены в первые часы открытия торговой сессии. Многие внутридневные ритейл трейдеры, торгующие фьючерсами Nasdaq 100, стремятся заработать на волатильности в первые торговые часы Американской сессии.

Как и все индексные фьючерсы, контракты Nasdaq 100 имеют квартальную экспирацию с переходом на новый контракт в марте, июне, сентябре и декабре. Последним торговым днем является рабочий день, предшествующий дню определения окончательной расчётной цены. Как правило, это четверг перед третьей пятницей месяца экспирации контракта. Трейдерам следует со всей внимательностью отнестись к дням экспирации, которые случаются четыре раза в год, ведь они могут принести на фьючерсный рынок излишнюю волатильность.

В нижней таблице, указана спецификация фьючерсного мини-контракта Nasdaq 100.

ТикерNQ
Размер контракта$20 умноженные на величину (котировку) индекса Nasdaq 100
Торговый периодCME Globex: Вс. – Пт.: 17:00 – 16:00 следующего дня Центрального времени (Чикаго);

Пн. – Пт.: 15:15 – 15:30 ежедневная приостановка биржевой торговли;

Пн. – Пт.: 16:00 – 17:00 ежедневный перерыв.

Минимальный шаг цены0.25 индексного пункта
Стоимость шага$5.00
Месяцы контрактаКотируются в течение пяти месяцев с квартальными циклами начиная с марта (март, июнь, сентябрь, декабрь)

Налоговые преимущества мини-фьючерсов Nasdaq 100 перед акциями технологических компаний или ETF

У фьючерсов есть значительные налоговые льготы в сравнении с акциями или даже ETF, которые оптимальны в налоговом отношении в долгосрочной перспективе. Помимо налоговых преимуществ, будучи фьючерсным трейдером, вы не ограничены правилами внутридневной торговли присущими другим рынкам и что еще более важно вам не нужно обеспечивать минимальные неснижаемый остаток на своем торговом счете в размере $25000.

По сути это одна из причин по которой фьючерсы Nasdaq 100 более привлекательны в качестве торгового инструмента в сравнении с акциями технологических компаний или же технологическими ETF. Торгуя фьючерсами Nasdaq 100, вы можете легко открывать по ним длинные и короткие позиции без каких-либо ограничений или дополнительного гарантийного обеспечения сверх требуемого по фьючерсному контракту.

Дневные маржинальные требования к фьючерсам Nasdaq 100 приемлемы даже для долгосрочных трейдеров, держащих свои позиции в течение несколько дней, а требования к неснижаемому остатку на торговом счете очень малы в сравнении с акциями или теми же ETF. Низкие требования к размеру торгового капитала и то, что фьючерсные контракты предполагают использование левериджа, делает фьючерсы Nasdaq одним из лучших способов серьезно заработать на современных технологиях и росте акций технологических компаний за относительно короткое время.

Принимая во внимание иную систему налогообложения фьючерсных рынков, внутридневные трейдеры могут заметить, что торговля на них гораздо более выгодна в сравнении с рынками акций или ETF, которые так или иначе остаются громоздкими с присущим им риском ненадлежащего рыночного исполнения. Тот факт, что фьючерсные рынки работают круглые сутки, делает их привлекательными для внутридневных трейдеров со всего мира, а не только из США. Почти круглосуточное время торговли гарантирует трейдерам возможность заработка на любой новости или событии, произошедшем вне официального времени работы американских бирж.

Факторы, влияющие на цены Nasdaq 100

Индекс Nasdaq 100 состоит из акций технологических и биотехнологических компаний и не включает в себя акции компаний финансового сектора. Некоторые из акций индекса Nasdaq 100 также включены в индексы Dow Jones и S&P500. Однако, по причине отсутствия в нем акций финансовых компаний, которые входят в индексы Dow Jones и S&P500 (например: JP Morgan, Goldman Sachs), на индексе Nasdaq 100 как правило не отражается волатильность финансового сектора.

Вес первых 5 компаний в индексе Nasdaq 100

Тем, кто торгует фьючерсами Nasdaq 100, следует обращать внимание на отчеты о прибылях и убытках компаний, включенных в индекс, а также на общие тенденции развития секторов экономики. Среди 107 компаний, включенных в индекс Nasdaq 100, первые пять мест занимают: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet.

Доли секторов экономики в индексе Nasdaq 100 

Конечно же следует учитывать некое влияние на волатильность индекса, оказываемое экономическими факторами, такими как: процентные ставки, кредитно-денежная политика и другими экономическими показателями, но это влияние все же ограничено. Так как процентные ставки напрямую влияют на финансовый сектор экономики, индекс Nasdaq 100 как правило лучше других переносит неблагоприятные новости, связанные с их изменением. Ввиду того, что технологическая и биотехнологическая отрасли остаются двумя очень быстрорастущими отраслями мировой экономики, трейдеры могут рассчитывать на сильную волатильность данного индекса.

Тем не менее, трейдерам, торгующим фьючерсами Nasdaq 100, следует внимательно относится к таким основным факторам как: доходы компаний, экономические показатели США, а также иные аномальные показатели, которые могут повлиять на склонность инвесторов к риску.

Возможно фьючерсные контракты Nasdaq 100 не так популярны среди фьючерсных трейдеров, как фьючерсные мини-контракты на S&P500 или даже $5 фьючерсные мини-контракты Dow, но они предлагают уникальные возможности заработка тем, кто использует их не только с целью хеджирования возможных рисков. Поскольку фьючерсные контракты Nasdaq 100 не учитывают акции компаний финансового сектора, рынок лежащий в их основе уникален в отличие от Dow или S&P500.

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи блога:

ETF. Что такое Exchange Traded Funds?
TPO графики в ATAS. Как торговать?
Что такое ликвидность. Теория и практика