Стратегии Форекс против инструментов ATAS

Стратегии Форекс против инструментов ATAS

В прошлой статье об улучшении торговых стратегий Форекс мы провели эксперимент. Мы искали методы повышения эффективности стандартный стратегий для торговли валютами и пришли к оптимистичным выводам. Сегодня мы продолжим исследования, чтобы подтвердить прошлые выводы. Мы стремимся помочь Forex трейдерам быть более продвинутыми и владеть современным инструментарием, чтобы достигать лучших результатов.

Читайте сегодня:

  • Улучшение стандартной стратегии форекс, основанной на ADX, Parabolic Sar, скользящих средних
  • Улучшение стандартной стратегии форекс, основанной на индикаторе Bollinger bands

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Введение

Трейдеры ищут волшебную торговую стратегию, которая обогатит их за пару месяцев. Они мечтают, как переедут на Мальдивы, будут лежать в гамаке на берегу океана и пить мартини с водкой, как Джеймс Бонд.

Мечта трейдера форекс

Но большинство книг и форумов состоит из общих рекомендаций и советов “следуй за трендом, выходи из убыточных позиций”. Конкретики в таких учениях немного. Мы в данной статье расскажем пошагово, какие индикаторы применить, в какой точке купить и в какой продать.

Но будем откровенны. Никто не может дать гарантий, что даже столь точные рекомендации будут работать на вашем торговом счёте и выбранных инструментах, потому что трейдинг – это профессия, связанная с работой в условиях неопределенности. Мы лишь пытаемся увеличить шансы на положительный исход с помощью продвинутой торговой платформы. Предлагая вам использовать в работе ATAS, мы не гарантируем быстрый заработок, а указываем путь, как поднять вашу торговлю на новый уровень с помощью правильных современных инструментов.

Улучшение стратегии, основанной на ADX, Parabolic Sar, скользящих средних

В первом опыте в наши “очумелые ручки” попала форекс-стратегия, основанная на 4 классических индикаторах:

  1. ADX (14) (на последующем графике мы настроили видимость только для DI+ и DI-. Они отображаются зеленой и красной линией соответственно, а сам ADX  спрятали для лаконичности)
  2. Parabolic Sar (0,1; 0,01)
  3. WMA (5) – зеленая линия
  4. SMA (11) – красная линия

Покупаем, если:

  • WMA (5) > SMA (11)
  • Parabolic Sar ниже свечей
  • DI+ > DI-

Продаем, если:

  • WMA (5) < SMA (11)
  • Parabolic Sar выше свечей
  • DI+ < DI-

Фиксируем прибыль, когда Parabolic Sar меняет направление. Stop-loss за предыдущим локальным максимумом/минимумом.

Опробуем эту стратегию на 5-минутном графике фьючерса на канадский доллар 6CM9.

Стратегия форекс на 5-минутном графике фьючерса на канадский доллар

Мы оцениваем уже сформированную торговую ситуацию, поэтому легко находим точки входа и выхода. Помните, что во время реальной торговли идеальных сетапов не бывает.

В точке 1, выделенной горизонтальной линией, открываем длинную позицию. По сигналам системы мы должны закрыть ее в точке 2, выделенной красной стрелкой.  К сожалению, сигналы технических индикаторов часто запаздывают. Здравый смысл будет кричать, чтобы мы закрыли эту сделку раньше, но дисциплинированные трейдеры не могут выбирать, когда исполнять правила торговой системы, а когда – нет. Если вы выбираете, что соблюдать, а что можно игнорировать – у вас нет торговой системы и нет дисциплины.

На следующем за точкой 2 баре мы по правилам нашей торговой системы открываем короткую сделку. Закрываем ее в точке 3, сигнал на закрытие снова запаздывает.

Проверим, как можно торговать эту ситуацию в ATAS. Мы решили не пользоваться кластерными индикаторами, потому что это будет неравный бой в разных весовых категориях. В ATAS мы тоже используем технический индикатор – ZigZag pro со следующими настройками.

технический индикатор ZigZag pro

Вот какой график у нас получился в итоге.

технический индикатор ZigZag pro на графике форекс

Горизонтальные черные линии – это локальные уровни поддержки и сопротивления, красная ломаная линия – индикатор Zigzag Pro.

Индикатор ZigZag pro показывает тренды. Он рисует излом на графике каждый раз, когда цена изменяется согласно заданным настройкам – в нашем случае это 5 тиков. Все точки индикатор соединяет прямыми линиями (волнами) и показывает суммарный объем, дельту, и другие параметры для каждой волны. Мы хотим видеть только дельту и объём. Отметим, индикатор ZigZag pro – это не волшебная палочка, и во время реальной торговой сессии зигзаги формируются постепенно (как говорят – перерисовываются).  

С индикатором ZigZag Pro мы работаем творчески и рассматриваем движение цены в волнах. Большие и маленькие волны чередуются. Волны покупок и волны продаж тоже чередуются. Цена не может долго двигаться в одном направлении с одинаковыми усилиями. Все эти принципы мы подробно рассматривали в статьях о волнах Вайса. Волновой анализ – это искусство, поэтому его сложно назвать торговой стратегией.

Выделим два базовых принципа:

  • торможение цены около уровня во второй/третий/четвертый раз. Это могут быть уровни поддержки и сопротивления, максимумы и минимумы дня, верхняя и нижняя границы зоны стоимости предыдущего дня, любые другие важные для вас уровни.
  • сокращение волны (сокращение прорыва) или shortening of thrust (SOT). Сокращение волны может быть выражено в непосредственном уменьшении объема и прогрессе цены. А может быть выражено “малом вознаграждении за потраченные усилия”, то есть объем большой, но цена двигается незначительно.

Итак, мы будем искать на графике сокращение волн на уровне поддержки или сопротивления, анализируя уменьшение или увеличение объема. Повторимся,  индикатор ZigZag pro – не волшебный. Он, как и другие технические индикаторы, будет слегка запаздывать и “лукавить”. Мы не зря назвали эту стратегию искусством, ведь кроме волнового анализа и отличного индикатора, нам понадобится немного удачи.

В точке 1 проходит самый большой объем с начала торговой сессии. Но несмотря на такое мощное усилие продавцов (а то, что преобладают продавцы, мы видим по отрицательной дельте), цена не падает вниз. Цена останавливается на уровне поддержки и отскакивает вверх. Объем покупок в точке 2 минимальный, особенно, если сравнить его с объёмом продаж в точке 1. Покупателей нет, значит и “топлива” для роста цены нет. С большой вероятностью цена снова упадёт на уровень поддержки, что и происходит в точке 3. Это уже четвертое касание уровня поддержки. Но посмотрите внимательно на объем в точке 3 – он самый маленький практически с начала торговой сессии, то есть волны продаж сокращаются на уровне поддержки. Это именно то, что мы хотим увидеть, поэтому покупаем от этого уровня с небольшим стопом.

После нашей покупки, цена растёт. Мы переносим стоп на уровень безубытка и смотрим, как развивается рыночная ситуация. На первой вершине после нашего входа очень большой объем. Мы знаем, что волны редко бывают одиночными, и находясь в безубытке, решаем не закрывать здесь сделку. Вы можете поступить иначе.

В точке 4 происходит небольшая коррекция цены, но дельта положительная, а объем минимальный, то есть продавцов нет. Возможно, снижение цены связано с фиксацией прибыли по длинным позициям. В точке 5  волна покупок резко сокращается в объеме. Несмотря на положительную дельту, покупатели теряют силы. Закрываем позицию и фиксируем прибыль. Мы не сможем выйти на самой вершине, потому что в реальной торговой сделке получим сигнал уже после того, как цена развернется, но оценить уменьшение второй волны мы можем даже визуально. И раз мы снова видим сокращение волны на уровне сопротивления, немедленно открываем короткую продажу. В этой сделке мы можем определить take profit заранее – это уровень поддержки, который продавцы не смогли продавить 4 раза. Закрываем короткую позицию в точке 6.

Рассчитаем потенциальную прибыль в табличке.

Стратегия ФорексСовместили с функционалом ATAS
Количество прибыльных сделок22
Потенциальная прибыль на один контракт в долларах0,1+0,35=0,450,65+0,55=1,2

Комбинирование анализа рынка форекс и фьючерсов.

Улучшение стандартной стратегии форекс, основанной на индикаторе Bollinger bands

Для второго опыта со стратегией Форекс нам понадобится только индикатор BollingerBands (20,2)

Покупаем, если:

  • Индикатор наклонен вверх
  • Цена коснулась середины индикатора снизу вверх

Stop-loss на нижней границе индикатора, take profit на верхней границе индикатора.

Продаем, если:

  • Индикатор наклонён вниз
  • Цена коснулась середины индикатора сверху вниз

Stop-loss на верхней границе индикатора, take profit на нижней границе индикатора.

Опробуем на 5-минутном графике фьючерса на E-mini Euro E7M9.

Стратегия форекс, основанная на индикаторе Bollinger bands

Полоса Боллинджера смотрит вниз, значит мы будем продавать в точках 1 и 3.  Входы обозначены вертикальными линиями, выходы обозначены зелёными стрелками. Первую сделку закрываем в точке 2, здесь мы почти скальперы. Вторую сделку удерживаем чуть дольше и закрываем в точке 3. Потенциальную прибыль посчитаем чуть ниже в табличке.

Посмотрим, можем ли мы улучшить этот результат в ATAS.

Для начала вместо 5-минутного графика будем работать с 50-тиковым. Графики, не связанные со временем, отлично фильтруют рыночный шум и четче показывают направленные движения. На 50-тиковом графике в каждой свече проходит ровно 50 сделок. Они могут быть мелкие или крупные, охватить 1 минуту или 10 минут – это не важно, главное – чтобы их было ровно 50. Добавим графическое отображение профиля рынка вчерашнего дня и индикатор дельта, который показывает перевес покупателей и продавцов.

Наша простейшая торговая стратегия готова.

Покупаем, если на локальном минимуме дельта становится положительной.

Продаем, если на локальном максимуме дельта становится отрицательной.

Фиксируем прибыль при изменении дельты. Stop-loss на 1-2 тика выше\ниже

Стратегия торговли валютами

Профиль рынка вчерашнего дня используем, чтобы предварительно оценить медвежью или бычью направленность текущей торговой сессии. Если открытие сегодняшнего дня ниже VA предыдущего дня, то нижняя граница VA будет локальным уровнем сопротивления, а цена может снижаться и дальше. Если открытие сегодняшнего дня выше VA предыдущего дня, то верхняя граница  VA будет локальным уровнем поддержки, а цена может расти и дальше. Это не четкие правила, а всего лишь предварительная оценка.

Открытие торговой сессии примерно совпадает с нижней границей зоны стоимости предыдущего дня. Цена не может подняться выше и начинает плавно снижаться. При такой ситуации мы будем искать точку входа в короткую позицию. В точке 1 после небольшого отскока цена уперлась в VAL – нижнюю границу зоны стоимости вчерашнего дня, которая стала уровнем сопротивления. Дельта на локальном максимуме сменилась на отрицательную – самое время продавать. В точке 2 дельта сменилась на положительную, закрываем сделку.

В точке 3 дельта опять сменилась на отрицательную, и цена резко пошла вниз, снова продаём. Закрываем сделку в точке 4 при смене дельты на локальном минимуме дня. В точке 5 снова меняется дельта, и мы снова продаем, потому что наблюдаем, как покупатели не могут протолкнуть цену выше несмотря на попытки. Эту продажу закрываем в точке 6 и тут же открываем длинную позицию.

Сейчас мы объясним, почему открываем длинную позицию в этой свече, а не в точке 4, где тоже был локальный минимум и поменялась дельта. Свеча 6 отличается от свечи 4 зелёным цветом и длинным хвостом как самой свечи, так и ее дельты. В свече 6 мы получили подтверждение, что вошли покупатели, поэтому мы тоже будем покупать.

Закрываем длинную сделку в точке 7 при смене дельты на локальном максимуме дня. Сравним потенциальную прибыль и количество сделок по разным стратегиям в таблице.

Стратегия ФорексСовместили с функционалом ATAS
Количество прибыльных сделок22
Потенциальная прибыль на один контракт в долларах0,7+0,5=1,20,3+1+0,7+0,5=2,5

Резюме

Простейшие технические индикаторы и торговые системы постепенно устаревают. Их вытесняют торговые роботы и более современное торгово-аналитическое обеспечение. Спросите любого человека, готов ли он стирать руками, если рядом есть стиральная машина. В трейдинге тоже самое – готовы ли вы торговать в квик или MT, когда рядом есть ATAS. Попробуйте ATAS бесплатно, и вы узнаете ответ.

Другие статьи блога: