СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУТПРИНТА НА ПРИМЕРЕ E-MINI S&P 500

футпринт стратегия

E-mini S&P 500 безусловно является одним из самых популярных торговых инструментов среди тех трейдеров, которые используют футпринт/кластерный график в торгово-аналитической платформе ATAS. Причинами тому служат высокие ликвидность и волатильность упомянутого рынка. Кластерный график не просто показывает проторгованные объемы, но и структурирует эти данные, в зависимости от агрессивности той или иной стороны рынка. Футпринт окрашивает ячейки кластеров с более агрессивными покупками в зеленый цвет (результат торговой активности по цене спроса) и в красный, если в процессе торговли преобладали продажи (результат торговой активности по цене предложения). Для эффективного использования кластерного графика необходимо учитывать уровень волатильности торгового инструмента. От степени изменчивости цены зависит значимость биржевых данных, которые предоставляет трейдерам график Футпринт. Достаточная волатильность рынка позволяет эффективно его анализировать с точки зрения принципа усилия и результата. Вот почему так много e-mini-трейдеров используют график Футпринт. Фактически, любой рынок, демонстрирующий существенные ценовые колебания, хорошо поддается кластерному анализу.

В этой статье:

  • Основные принципы
  • Уверенность и подтверждение
  • Стратегия E-mini S&P 500

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Основные принципы

Многим трейдерам из классической теории технического анализа известно, что восходящий тренд — это ценовое движение с повышающимися максимумами и минимумами, а нисходящий тренд характеризуется понижающимися максимумами и минимумами. Все остальные ситуации принято считать ренджем. В этих общеизвестных определениях не используется понятие объема. Тем не менее, объем является ключевым показателем биржевых данных, так как позволяет определить СИЛУ тенденции.

Когда рынок двигается в нисходящем тренде, ожидайте появления темно-красных ячеек в кластерах и темно-зеленых, когда происходит восходящее движение. Большая часть бара/кластера должна состоять из ячеек, окрашенных в темные оттенки. Признаком сильной восходящей тенденции является наличие самых темных зеленых ячеек на хай и/или лоу каждого бара. Признаком же сильной нисходящей тенденции является наличие самых темных красных ячеек на хай и/или лоу каждого бара. Наблюдение за этими экстремальными ценами в каждом баре дает ключ к пониманию того, когда начнет ослабевать импульс, так как в какой-то момент неизбежно начнут появляться ячейки более светлых оттенков. При приближении цены к зоне поддержки/сопротивления объем и дельта будут сигнализировать о развороте или остановке движения.

Рынок не может бесконечно двигаться в одном направлении. В процессе ценового движения могут происходить откаты с последующими консолидациями, после которых цена будет возобновлять начальное движение. Посмотрите на график №1 приведенный ниже. По мере падения цены ячейки кластера окрашивались в темно-красные оттенки. А теперь обратите внимание на то, как затем цена консолидировалась во время отката и как ей не хватало моментума и силы, которые у нее были во время первоначального ралли. Но затем, как видно из графика, цена снова обрела первоначальную силу и, обновив минимум, на высоких объемах устремилась в направлении тренда.

Футпринт помогает трейдеру следовать за трендом. Каждая ячейка футпринта показывает уровень давления со стороны покупок и продаж и отражает происходящее в виде цветового термометра. Интенсивность цвета автоматически определяется на основании того, произошло больше покупок или продаж по каждой цене. Обратите внимание на график  №1 Футпринта приведенный далее. Цвет каждой ячейки точно отражает общий вектор ценового движения. Направление цены многократно подтверждается окрасом ячеек футпринта. Например, в восходящем тренде обычно наблюдается большое количество зеленых ячеек. Чем темнее зеленый цвет, тем более уверенно чувствуют себя покупатели, чтобы протолкнуть цену выше. В нисходящем тренде обычно преобладают красные ячейки. Ищите блоки темно-красного или темно-зеленого цвета, чтобы подтвердить направление тренда. Они представляют собой области, в которых преобладали агрессивные покупки или продажи. После отката они могут служить в качестве зон поддержки/сопротивления. Особенно хорошо это видно на графике №1, приведенном ниже, когда зона агрессивных продаж сформированная в предыдущий день стала зоной сопротивления, которую не смогла преодолеть цена на следующий день во время отката. Но что еще более важно, эти области демонстрируют силу и убежденность той или иной стороны рынка на последовательных уровнях цен. Такого рода ситуации часто являются признаком доминирующего спроса или предложения и могут обеспечить отличный способ отслеживания тенденции или отсутствия тенденции.

футпринт стратегия

График №1. Футпринт фьючерса E-mini S&P 500 построенный по дельте со значением 5000 контрактов

Уверенность и подтверждение

Многие профессионалы пришли к выводу, что футпринт можно использовать в качестве трендоследящего аналитического инструмента. Благодаря использованию кластерных графиков, трейдерам легче избежать эмоционального напряжения во время ценовых колебаний. Футпринт стал революционным открытием в мире трейдинга. Объем является неотъемлемым компонентом эффективной торговли, и, следуя за трендом, очень важно знать, когда объем начнет ослабевать, а поток ордеров сменит направление (предложение превысит спрос). Футпринт постоянно отражает поток торгового объема и предупреждает трейдеров об изменении состояния тренда путем изменения цвета ячеек кластеров. Трейдеры, использующие кластерный анализ, принимают более своевременные и обоснованные решения, так как они более осведомлены, чем другие участники рынка. Не существует такого аналитического инструмента, который отражал бы истинное настроение рынка лучше, чем футпринт.

По мере того как цена продолжает направленное движение в зону поддержки/сопротивления, график Футпринт демонстрирует поведение объемов. Например, если цена направленно движется вверх, а затем корректируется в зону поддержки, используйте футпринт для контроля спроса и предложения в этой зоне. Анализ объемов корректирующего движения в известные вам зоны поддержки/сопротивления поможет определить силу текущего тренда в целом.

Стратегия E-mini S&P 500

На графике №1 показана уникальная особенность графика Футпринт — возможность его построения на основе данных дельты (англ. delta — разница между рыночными покупками и продажами). Формирование каждого бара на графике завершается только при достижении дельтой значения, установленного пользователем в настройках платформы ATAS. Причем для каждого финансового инструмента вы можете установить разные значения дельты, основываясь на ликвидности и волатильности присущих этому финансовому инструменту. Периодичность построения баров происходит в режиме реального времени исключительно на основании данных потока ордеров (англ. order flow) и объемов, поступающих на рынок.

футпринт стратегия

График №2. Футпринт фьючерса E-mini S&P 500 построенный по дельте со значением 5000 контрактов

На графике №1 указано значение дельты равное 5000. Следовательно, когда дельта достигает данного значения, вне зависимости +5000 (преобладают рыночные — агрессивные покупки) или -5000 (преобладают рыночные — агрессивные продажи), формирование текущего бара завершается и начинается формирование нового. Такая периодичность построения баров совершенно не зависит от времени. Логика, лежащая в основе графика футпринт построенного по дельте состоит в том, что новые бары формируются, когда происходит дисбаланс уровней спроса и предложения. Обратите внимание насколько низким был объем баров при выходе цены за Нижнюю границу зоны стоимости (англ. value area low — VAL) и последовавшим за этим ралли. Именно тот факт, что дельта каждого бара равная 5000 была достигнута на низких объемах, свидетельствует о наличии агрессивно настроенных продавцов и их заинтересованности в дальнейшем снижении цены фьючерса E-mini S&P 500.

футпринт стратегия

График №3. Футпринт фьючерса E-mini S&P 500. 5-минутный таймфрейм

На графике №2 изображен тот же торговый день и тот же фьючерс, но только на 5-минутном таймфрейме (М5 chart). Это наиболее традиционный способ представления рыночных данных. На данном графике Футпринт отчетливо виден выход цены за Нижнюю границу зоны стоимости (англ. value area low — VAL) с последующим увеличением объемов. Инициатива находится в руках продавцов.

футпринт стратегия

График №4. Футпринт фьючерса E-mini S&P 500 построенный по объемам со значением 10000 контрактов

На графике №3 каждый бар строится по объему со значением 10000 контрактов. Таким образом, каждый новый бар формируется не по истечении определенного промежутка времени, а только когда на рынке было проторговано 10000 фьючерсных контрактов. Это возвращает нас к разговору о волатильности рынка и активности его участников. Обычно волатильность рынка привлекает на него новых участников, что отражается на увеличении объемов торговли.

Следите за появлением новых публикаций, посвященных стратегиям использования графиков футпринт торгово-аналитической платформы ATAS. Удачи, друзья!

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Другие статьи блога:

стратегия футпринта