Фибоначчи и трейдинг. Как торговать на бирже по Фибо уровням.

Фибоначчи и трейдинг. Как торговать на бирже по Фибо уровням

Если и есть рейтинги самых популярных инструментов для анализа, то уровни Фибоначчи –  есть в них всех. Мы в этом уверены. О них говорят великие трейдеры в своих интервью. Недавно мы даже обсуждали торговую стратегию форекс, основанную на числах Фибоначчи и волнах Эллиотта. Сегодня мы публикуем расширенную статью о важности чисел Фибоначчи в трейдинге.

Читайте далее:

  • кто такой Фибоначчи и откуда появились числа Фибоначчи
  • что такое КАФ и ЭВА
  • уровни коррекции или уровни ретрейсмента
  • внутренние паттерны коррекции
  • уровни расширения
  • уровни проекции
  • фибо-зоны
  • уровни Фибоначчи и футпринт
  • дополнительная литература о КАФ

В этой статье мы будем использовать в качестве примера рынок фьючерсов на золото, но вы можете с таким же успехом применить Фибо на любом другом рынке и таймфрейме.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Кто такой Фибоначчи и откуда появились числа Фибоначчи.

Математик Леонардо Пизанский жил в 13 веке и был одним из самых известных ученых того времени. Прозвище Фибоначчи произошло от двух слов «filius Bonacci», написанных на обложке «Книги абака» – самого известного труда Фибоначчи. Последовательность чисел, которую мы сейчас называем числа Фибоначчи, берет начало из задачи о кроликах. Леонардо задался вопросом, сколько пар кроликов будет в огороженном загоне через 12 месяцев с начала размножения, если в первый месяц в загоне будет одна пара. С третьего месяца кролики размножаются рекуррентно, то есть каждое следующее число равно сумме двух предыдущих.  0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так далее до бесконечности.  Кстати, если вас все еще мучает вопрос, сколько же будет в итоге кроликов – ответ 233 особи.

После исторического отступления возникает пара вопросов:

  • зачем Фибоначчи изучал кроликов
  • как результаты опыта с кроликами полезны в трейдинге

На самом деле, математик Фибоначчи не интересовался сельским хозяйством и не планировал разводить кроликов. Он систематизировал знания древних греков и индийцев в “Книге абака”, ввел арабские цифры, умножение и рассматривал различные математические задачи, в том числе и о кроликах. Если любое число из последовательности разделить на предыдущее, то получится число стремящееся к 1.61803398875…

Это число называют “золотым сечением”, “Божественной пропорцией” или одним из сокровищ геометрии. Оно вызывало интерес еще до Фибоначчи, в алгебре его принято называть греческой буквой фи.

откуда появились числа Фибоначчи

При делении любого числа последовательности на следующее получается число обратное фи 0,618 = (1:1,618). При делении любого числа последовательности на число, следующее через одно после текущего, получается 0,382.

Вот мы и нашли числа Фибоначчи в привычном для трейдеров виде.

Что такое КАФ и ЭВА.

ЭВА – Elliott wave Analysis или волновой анализ Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, потому что числа Фибо используют для оценки длительности волны.

КАФ – комплексный анализ Фибоначчи. Он появился как независимый от волнового анализ для глобальных рынков с высокой волатильностью. На рынке Форекс для торговли по КАФ используются в основном ценовые коррекции. Далее мы рассмотрим инструменты КАФ – уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ – поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используются как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить любые уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.

Уровни коррекции или уровни ретрейсмента.

Коррекция или ретрейсмент (retracement по английски = откат) – это движение против существующего тренда. Коррекция “съедает” часть трендового движения. Для уровней коррекции чаще всего используют следующие числа Фибоначчи:

  • 38,2% от предшествующего трендового движения
  • 50%
  • 61,8%
  • 78,6%

Уровни коррекции строятся по теням свечей, то есть по их максимальным или минимальным точкам. Для того, чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд. Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии, в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если вы сомневаетесь, индикатор ZigZag pro поможет с определением верхней и нижней точек трендовой линии. Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращайте внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строите уровни. При нисходящем тренде 0% – внизу, а 100% – наверху. При восходящем тренде – наоборот. Для тех, кто путает стороны или привык строить уровни коррекции всегда в одном направлении, в торгово-аналитической платформе ATAS есть возможность отобразить уровни зеркально в одно касание.

Пример. Построим уровни коррекции на 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9

Уровни Фибоначчи на рынке золота

Для определения тренда мы использовали ZigZag pro с настройкой 40 тиков. Если вы не знаете, какие настройки индикатора лучше использовать, посмотрите видео на нашем канале. На нашем графике коррекция тренда заканчивается в точке 1 после отступления на 38,2% от максимума.

Наиболее значимым уровнем коррекции является 61,8. При пробое этого уровня, как правило, начинается новый тренд в противоположном направлении и необходимо строить новый уровень коррекции.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн коррекции – это движение между незначительными уровнями коррекции, после которого цена чаще всего двигается к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена. Мы не будем подробно останавливаться на всех паттернах. Приведем один пример, который называется IP2 или ценовое движение между уровнями 38,2 и 14,6. Теоретически этот паттерн выглядит следующим образом:

Уровни Фибоначчи на откатах

Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Уровни Фибоначчи на рынке золота

Мы опять построили трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точке 1 и 2  цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает о том, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8, что мы и видим в точке 4. Уровень 61,8 является ключевым уровнем. При его пробое предыдущий тренд сломлен.

Уровни расширения.

Расширение – это движение в сторону уже существующего тренда.

Например, цифры, которые использует для расширений Деррик С. Хоббс, автор книги “Уровни Фибоначчи для активных трейдеров”:

  • 127,2
  • 161,8

Расширения бывают двух типов. Расширения первого типа обозначают дополнительные уровни, где цена может развернуться. А расширения второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.

На следующем 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9 к уровням коррекции мы добавили уровни расширения голубого цвета

Расширения и уровни Фибоначчи на рынке золота

В точке 1 цена достигла уровня расширения 127,2 и отскочила обратно.

Уровни проекции

Проекция – это движение, состоящие из двух волн – трендовой и коррекционной. Начало проекции в минимальной или максимальной точке, где цена развернулась. Значимые уровни проекции для Форекс:

  • 61,8 – при возврате к этому уровню после его пробоя, он выступает сильной поддержкой/сопротивлением
  • 100
  • 161,8 – один из самых значимых уровней, где происходят развороты на всех масштабах  – от часового до месячного таймфрейма.
  • 261,8  

В ATAS уровни проекции можно измерить с помощью инструмента “расширения Фибоначчи”, доступного в верхнем меню. Пример на 4-х часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Уровни Фибоначчи на рынке золота

Точки 1 и 2 – начало и конец трендовой волны. Точки 2 и 3 – начало и конец корректировочной волны. По этим трём точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда.

Фибо-зоны.

Фибо-зоны – это места скопления разных уровней Фибоначчи на одном уровне цены. Посмотрим на 4-х часовой график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Уровни Фибоначчи на рынке золота

Голубые уровни Фибоначчи построены по дневному графику, точки 1 и 2 – начало и конец уровня коррекции. Фиолетовые уровни построены по 4-часовому графику, точки 2, 3 и 4 соединяют уровни проекции. Точкой 5 мы выделили ключевой уровень 61,8, от которого цена развернулась. Прямоугольниками выделены фибо-зоны, где несколько уровней Фибоначчи находятся рядом друг с другом. Такие уровни представляют для трейдеров особенный интерес, потому что здесь цена тормозит и разворачивается.

Уровни Фибоначчи и футпринт.

Давайте посмотрим, какие преимущества получает трейдер, совмещая футпринт и уровни Фибоначчи. Перед нами снова 10-минутный график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Уровни Фибоначчи на футпринте

В точке 1 мы видим Virgin Point of Control – уровень максимального объема, который не был достигнут вновь. О значении Virgin Point of Control мы писали в статье о торговле по профилю рынка. От таких уровней цена часто разворачивается.

В точке 2 цена скорректировалась до уровня 23,5 и снова поднялась до уровня 100.

В точке 3 мы видим несколько совпадающих уровней максимального объема соседних баров, выделенных черной линией. Такие уровни часто становятся уровнями поддержки/сопротивления.

В точке 4 цена достигает значимого уровня 61,8 и снова появляется Virgin Point of Control. Кроме этих признаков разворота мы видим уровень поддержки совпадающих POC, выделенный черной линией.

В точке 5 снова уровень, но теперь уже сопротивления, образованный совпадающими POC. Этот уровень находится чуть выше стандартного уровня коррекции Фибоначчи. Как видите, рыночная активность (видимая на кластерном графике) каким-то магическим образом увеличивается, когда цена входит в зону действия уровня Фибоначчи. Это можно использовать как подтверждение. Например, используя футпринт, Virgin Point of Control и POC, уделяйте больше внимания анализу объема и цены на уровнях Фибо, они добавят значимости вашим выводам.

Рассмотрим другой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Уровни Фибо на рынке золота

Здесь мы совместили уровни коррекции, уровни расширения и уровни проекции Фибоначчи:

  • Уровни коррекции и уровни расширения построены по точкам 1 и 2.
  • Уровни проекции построены по точкам 1, 2 и 3.
  • Прямоугольником выделена фибо-зона на ключевом уровне 61,8, где цена тормозит и разворачивается.

На кластерном графике мы видим застрявшие длинные позиции в точке 3 и истощение продаж в точке 4. Опытный трейдер на глаз может определить, что цена находится на уровне Фибоначчи, и решить открыть длинную позицию в следующем за точкой 4 баре, когда POC начинает двигаться вверх.

Дополнительная литература о КАФ.

Если вы хотите торговать только по уровням Фибоначчи, рекомендуем почитать:

  • Виктор Першиков “Комплексный анализ Фибоначчи”
  • Роберт Фишер “Новые методы торговли по Фибоначчи”
  • Derrik S Hobbs “Fibonacci for the Active Trader”

Выводы.

Торговля по уровням – неотъемлемый опыт трейдеров.

Мы используем уровни Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, VAL, VAH, POC, маржинальные уровни, уровни незаконченного аукциона, максимумы и минимумы дня. В ATAS можно найти любой из этих инструментов и много возможностей для их творческого совмещения.

Сторонники Фибоначчи приводят аргументы, что рынок – это проявление природы. А так как эти уровни широко встречаются в природе (и с этим нельзя не согласится), то применение Фибо в трейдинге позволяет найти гармонию с развивающейся структурой торгов.

Фибоначчи в природе

Стоит ли торговать по уровням Фибоначчи, описанным их автором уже 800 лет назад? Или комбинировать ли их с футпринтом, дельтами и другими современными инструментами. И как? Каждый найдет уникальный ответ для себя сам, соответствующий личным предпочтениям, чтобы добавить уверенности в торгах.

Мы предлагаем попробовать ATAS бесплатно и принять взвешенное решение.

Другие статьи блога: