Записи

Повышает ли высокочастотный трейдинг (HFT) ликвидность рынка?

Высокочастотный трейдинг, называемый также HFT, обычно используется в алгоритмическом трейдинге для выставления ордеров на колоссально высокой скорости. Алгоритмы выявляют возможности, при которых огромное количество сверхбыстрых сделок (измеряемые секундами или долями секунды) могут принести доход их владельцам. Хотя сторонники HFT и утверждают, что он помогает увеличить ликвидность рынка и сузить бид-аск спред, многие участники рынка полагают, […]

Как алгоритмический трейдинг повлиял на фьючерсный рынок?
Часть 2

Здравствуйте, друзья! Как и обещали, публикуем вторую часть статьи о влиянии алгоритмической торговли и HFT на фьючерсный рынок. Сегодня рассмотрим 4 важных правила, которых нужно придерживаться ритейл трейдеру в эру торговых алгоритмов, а также рекомендации одного из известных трейдеров.

Как алгоритмический трейдинг повлиял на фьючерсный рынок?
Часть 1

Стремительные темпы технологического прогресса изменили характер взаимосвязей и методы торговли на финансовых рынках. Прошли те дни, когда для проведения технического анализа требовались ручка и бумага, а для выставления ордера нужно было звонить брокеру. Компьютерная эра открыла мир трейдинга для обычных граждан, изменив подход к инвестированию во всем мире. Каждый этап торговли, от порядка размещения ордеров […]

Алгоритмы сведения ордеров cme.
Часть 4

Привет, друзья! Сегодня на примере опциона на 10-летние казначейские облигации США мы подробно рассмотрим работу порогового алгоритма пропорционального распределения с использованием программы стимулирования маркет-мейкеров LMM (англ. Threshold Pro-Rata with LMM). 

Алгоритмы сведения ордеров cme.
Часть 3

Привет, друзья! Как и обещали, продолжаем обзор алгоритмов сведения ордеров CME Group. На этот раз мы на примере разберем пороговый алгоритм пропорционального распределения (англ. Threshold Pro-Rata Algorithm). 

Путь ордера от создания до исполнения на cme

Данная статья содержит краткий обзор существующего порядка исполнения ордеров на CME. Этот порядок зависит от определенных параметров, изначально задаваемых клиентом брокера при формировании заявок. В этой статье мы рассмотрим, какие существуют типы и квалификаторы ордеров.

Алгоритмы сведения ордеров cme.
Часть 2

Привет, друзья! Надеемся, что вас заинтересовал материал первой статьи из цикла “Алгоритмы сведения ордеров CME”. Сегодня мы рассмотрим еще 2 не менее интересных алгоритма, реализованных в рамках платформы Globex.

Биржевые технологии: способы определения направления сделки

Здравствуйте, друзья! В сегодняшней статье мы рассмотрим основные способы определения направления сделок, а также, какие именно из них используются в торгово-аналитической платформе ATAS.

Алгоритмы сведения ордеров cme.
Часть 1

Приветствуем всех читателей нашего блога! В этой статье мы разберем очень интересную тему. Наверное многие из вас задавались вопросом, как происходит сведение ордеров в электронном сердце CME – торговой системе Globex.  Сегодня мы заглянем в “святая святых” этого электронного монстра.