ТОРГОВЛЯ ПО ОБЪЕМАМ — ДОБАВЬТЕ УСКОРЕНИЯ СВОЕМУ ДЕПОЗИТУ

торговля по объемам

Торговля по объемам относительно молода, если сравнивать ее с торговлей с помощью сводного технического анализа. Несмотря на это, она все больше привлекает интерес трейдеров и это не удивительно. С развитием информационных финансовых технологий и компании OrderFlowTrading, обычному трейдеру становятся доступны рыночные данные, которыми еще недавно владели только волки с Уолл-стрит. В основе торговли по объемам лежит анализ информации, который принято проводить в трех направлениях: анализ вертикального объема, анализ горизонтального объема, а также кластерный анализ (футпринт). В этой статье мы остановимся на первых двух.

Представьте себя на гоночном треке Лас Вегас Мотор Спидвей (англ. Las Vegas Motor Speedway). Вы находитесь в кабине дрэгстера класса Top Fuel. Руки лежат на руле, вы сконцентрированы и готовы сорваться с места на зеленый сигнал светофора. Вы участвуете в самом скоростном классе дрэг-рейсинга в мире. Самые быстрые гонщики развивают скорость 335 миль/час (540 км/час) и это чуть больше чем за 4 секунды.

Феноменальная скорость достигается не только благодаря топливу, поступающему в огромный гоночный двигатель ревущий в десятках сантиметров за вашей спиной, а благодаря нитро. Обычное топливо лишь воспламеняется при каждом сжимании поршнем, а нитро повышает скорость его сгорания и непосредственно дает двигателю колоссальную мощность.

В дрэг-рейсинге по «рыночной прямой», используя инструменты продвинутого объемного анализа платформы ATAS, вы сможете добавить ускорения своему депозиту. Ведь определив будущее направление рынка на основании анализа его вертикальных и горизонтальных объемов, и держа эмоции под контролем, вы раньше других ритейл трейдеров «нажмете на педаль газа», а, следовательно, обойдете их в гонке за прибылью.

В этой статье:

  • Горючее, которое вы искали
  • Простой сигнал к действию
  • Будьте первыми

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Горючее, которое вы искали

Зачем использовать нитро? Очень просто. Оно позволяет развивать гоночному автомобилю чрезвычайно высокую скорость и, если вам когда-нибудь доведется участвовать в дрэг-рейсинге, нитро очень вам пригодится. Немного деталей. Обороты двигателя обычного гоночного автомобиля достигают значений 25000 — 37000 в минуту. Двигатель с нитро выдает 50000 оборотов в минуту и превращает гоночный автомобиль в настоящую ракету.

На любом финансовом рынке есть «топливо для мопедов», «топливо для микроавтобусов» и наконец «топливо для гоночных автомобилей». Все, что от вас требуется, это анализировать объемы торговли, чтобы точно знать с каким видом топлива в настоящий момент вы имеете дело, и насколько сильно будет двигаться рынок в том или ином направлении.

Вы можете использовать эту силу, чтобы выжать максимум из своих сделок или в противном случае плестись на велосипеде по краю гоночного трека в надежде, что ваши сделки не переедут институциональные игроки. Главное понимать в каком направлении пойдет рынок, и что вы торгуете на стороне тренда.

Простой сигнал к действию

Перед стартом, гонщики часто «жгут» резину, чтобы очистить и разогреть колеса. В результате на асфальте остается слой резины, значительно улучшающий сцепление колес с гоночным треком в момент старта.

Подобно свежему слою резины на старте гоночного трека, участники рынка формируют торговые объемы, которые в последствии станут стартом для тех или иных рыночный движений. Вы можете наблюдать за процессом их формирования, а также анализировать их с помощью продвинутых инструментов объемного анализа платформы ATAS. Вот лишь несколько из них:

  • Индикатор Market Profiles/Профиль рынка — это данные о количестве заключенных сделок, представленные в виде горизонтальной гистограммы расположенной на графике цены. В горизонтальном объеме учитываются и распределяются по соответствующим ценам все сделки, совершенные за выбранный период времени. Например, если вы торгуете на 30-минутном таймфрейме (M30 chart), то можете добавить на 30-минутный график индикатор Market Profiles с данными по горизонтальным объемам за 1 день. Невероятная польза этого индикатора в том, что он отражает интерес участников рынка к уровням цен.
  • Индикатор Volume/Объем — это данные о количестве заключенных сделок, представленные в виде вертикальной гистограммы расположенной под графиком цены. Каждый столбик гистограммы соответствует числу купленных или проданных контрактов за конкретный период времени. Например, если вы торгуете на 30-минутном таймфрейме (M30 chart), то каждый столбик отражает информацию о том, какое количество контрактов было куплено или продано за 30 минут.

Давайте на примере нижнего графика попытаемся выяснить, где вероятнее всего начинаются рыночные движения и используем для этого уже привычную нам аналогию с дрэг-рейсингом. Вы увидите, что довольно сложно пропустить старт «рыночной гонки», когда вы наблюдаете за тем, как институциональные игроки начинают «разогревать» свои торговые капиталы. Для этого нам потребуется использовать один из ключевых показателей индикатора Market Profiles называемый Точкой контроля (англ. Point of control — POC). В анализе профиля объема это тот ценовой уровень, на котором было заключено максимальное количество контрактов. Он всегда обозначается самой длинной линией в гистограмме индикатора и часто выделен цветом.

торговля по объемам

30-минутный график фьючерсного мини-контракта S&P 500 (тикер ES). Данные по объемам торговли доступны на всех фьючерсных рынках. Следите за ними, перед тем как «нажать на педаль газа»

Одним из залогов успеха в гонке является скорость, но чем она выше, тем выше и риск. Гоночным заездам, даже таким коротким как в дрэг-рейсинге, предшествуют дни подготовки автомобиля и проверка исправности всех его элементов для снижения возможных рисков. Это же применимо и к финансовым рынкам, когда в преддверии направленных рыночных движений происходят периоды консолидации. Для большинства трейдеров не станет секретом, что в периоды консолидации институциональные игроки готовят свои лимитные ордера к будущей «рыночной гонке». На верхнем графике вы можете наблюдать, как нисходящему рыночному движению 17 августа и восходящему движению 22 августа предшествовали два дня консолидации. Это не означает, что двух дней всегда будет достаточно, ведь порой подобная подготовка может продолжаться неделю и дольше.

Когда подготовка лимитных ордеров к «рыночной гонке» завершена, институциональные игроки выкатывают их на «гоночный трек». Даже визуально Точка контроля (POC), на индикаторе Market Profiles за 16 и 21 августа, выглядит как самый толстый слой резины, оставленный разогретыми колесами на гоночном треке, для наилучшего сцепления при старте. Не удивительно, что рыночные движения 17 и 22 августа начинаются при возврате цены в диапазоны максимального объема 16 и 21 августа.

Снижение объемных показателей торгового инструмента свидетельствует о том, что текущее рыночное движение теряет силу. Обратите внимание на то, как ведет себя индикатор Volume на фьючерсном мини-контракте S&P 500 (тикер ES) в конце торгового дня 17 августа. Перед тем как «топливный бак» стремительного рыночного движения опустеет, торговые объемы падающей 30-минутной свечи вырастают до кульминационных 333809 контрактов. Торговые же объемы следующей падающей 30-минутной свечи не превышают 25072 контрактов, после чего «рыночная гонка» этого дня завершается. В течение торговых дней 18 и 21 августа рынок консолидируется, что не мешает ему устанавливать новые локальные минимумы. Но что нам показывают данные индикатора Volume? Каждый новый минимум цены устанавливается на меньших объемах: 18 августа — 280722 контрактов и 21 августа — 167704 контрактов, после чего 22 августа стартует новая «рыночная гонка», но уже в другом направлении.

Данные торговых объемов также помогают трейдерам в течение дня отслеживать наиболее активные периоды торговли, в которые с наибольшей вероятностью реализуются их рыночные прогнозы. Можете относится к торговым объемам и как к светофору на гоночном треке, сигнализирующему о скором начале «рыночной гонки» и моменте, когда стоит «нажать на педаль газа».

Что делать если вы пропустили старт и упустили торговую возможность? Возможно, это произошло не по вашей вине, и вы верно спрогнозировали движение рынка, но цена не дошла до вашего лимитного ордера всего пару тиков. В таких случаях многие трейдеры, опасаясь обжечься на стремительном движении рынка, находятся в стороне от больших объемов и высокой волатильности. В этом есть рациональное зерно. Когда что-то двигается с высокой скоростью, то создает больше рисков, чем возможностей. Помните, что финансовые рынки всегда предоставят вам новые возможности для торговых сделок и даже лучшие чем та, которую вы упустили.

Будьте первыми

Многие считают действующим королем дрэг-рейсинга автогонщика Ларри Диксона (Larry Dixon) — трехкратного чемпиона NHRA (National Hot Rod Association). Говорят, что он обладает идеальной реакцией гонщика равной 0,5 секунды, а вместо крови, по его венам течет нитро.

К счастью, чтобы отреагировать на показания объемных индикаторов Market Profiles и Volume у вас в запасе есть гораздо больше времени чем полсекунды. Следите за торговыми объемами на графиках торгово-аналитической платформы ATAS. Мощная комбинация аналитических инструментов платформы ATAS повышает прозрачность рынка, что позволяет трейдерам быстро реагировать и эффективно принимать торговые решения. Обработанные платформой данные потока ордеров (Time And Sales), Level II (Depth of Market или стакан), активности HFT (высокочастотных) алгоритмов визуализируются в интуитивно понятном виде, имеют широкие возможности фильтрации и гибкость настроек. Все это повышает информативность рыночных данных, что приводит к более четкому пониманию рыночных тенденций и, как следствие, к более высоким показателям в торговле.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Другие статьи блога:

разворот тренда
пирамидинг
дельта