ИМБАЛАНС: КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

имбаланс

Многие биржевые трейдеры часто совершают сделки, суть которых можно сравнить с покупкой питьевой воды в жаркой пустыне или же продажей льда на Северном полюсе. Избежать подобного, торгуя на фьючерсном рынке, не всегда легко. Анализ имбаланса (англ. imbalance — дисбаланс), может помочь вам решить эту распространенную проблему. Как использовать этот эффективный аналитический инструмент — читайте далее.

Выгодная покупка или продажа любого товара заключается в правильном выборе стороны рынка. Для того, чтобы правильно разместить ордер на покупку или продажу фьючерсного контракта, трейдерам необходимо знать где сформировался наибольший объем, а также в чьих руках (продавцов или покупателей) находится инициатива. В этом им помогает анализ имбалансов в спросе и предложении, возникающих в ходе торговли на фьючерсном рынке.

В обычной жизни, мы не всегда вольны выбирать по какую сторону сделки окажемся, но на фьючерсном рынке, выбор всегда остается за нами. Успех в захватывающей сфере фьючерсной торговли требует от нас выбора правильной стороны в заключаемой сделке.

В этой статье:

  • С чего начать поиск имбалансов?
  • Как имбалансы помогут вам заключать лучшие сделки?
  • Используйте имбалансы с выгодой

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

С чего начать поиск имбалансов?

Возможно кому-то из новичков не понравится тот факт, что рынком движет крупный капитал. Тем не менее, факт остается фактом, и тем ритейл трейдерам, которые стремятся к стабильному заработку на фьючерсном рынке, требуется открывать свои небольшие сделки в том же направлении, что и институциональные игроки.

Но как определить это направление? Благодаря торгово-аналитической платформе ATAS, ориентированной на анализ потока ордеров, сделать это довольно просто. Платформа ATAS обрабатывает эти данные и визуализирует их в интуитивно понятном виде, что позволяет трейдерам находить на рынке агрессивных покупателей или продавцов, создающих имбалансы в спросе и предложении.

Институциональные игроки формируют на рынке большие торговые объемы благодаря своим крупным ордерам на куплю или продажу. ATAS предоставляет ритейл трейдерам все возможности для определения сильных уровней объемов продаж или покупок и использовать их для открытия или закрытия своих сделок.

Как имбалансы помогут вам заключать лучшие сделки?

Для профессиональных трейдеров совершенно очевидно, что объем лежит в основе движения цены на фьючерсном рынке. Однако почему-то многие ритейл трейдеры никогда не принимают это во внимание при открытии сделок.

На фьючерсном рынке ключевые зоны интереса его участников выражаются наибольшим уровнем объема и его имбалансом в сторону покупателей или продавцов. Несколько больших имбалансов подряд образуют стек имбалансов (англ. stacked imbalance). Торгово-аналитическая платформа ATAS в режиме реального времени дает доступ к этим данным в виде графика футпринт Bid x Ask Imbalance. Его вы можете видеть ниже и это далеко не единственный эффективный инструмент объемного анализа рынка, предлагаемый платформой ATAS своим пользователям.

имбаланс

30-минутный график фьючерса E-mini S&P 500 (тикер ES). График футпринт Bid x Ask Imbalance

Обратите внимание на два крупных стека имбалансов на продажу фьючерсного мини-контракта S&P 500, сформировавшихся в первом 30-минутном баре слева. Выделенные ярко-красным цветом, несколько имбалансов подряд немедленно сигнализируют нам, что инициатива находится в руках агрессивных продавцов. Следующий за ним 30-минутный бар демонстрирует агрессивное движение цены фьючерса вниз, а в его верхней половине также формируются два стека имбалансов, что говорит нам о серьезных намерениях продающей стороны.

Тем не менее покупателям удается вернуть цену на первоначальный уровень агрессивных продаж, но не удается продавить цену выше. Следом за этим агрессивные продавцы снова берут инициативу в свои руки, «показывая зубы» двумя новыми крупными стеками имбалансов на продажу. Здесь примечательно то, что самые крупные стеки имбалансов на продажу сформировались практически на всем диапазоне котировок от 2735 до 2732.50, а крупные стеки имбалансов со стороны покупателей и вовсе отсутствуют.

Теперь давайте предположим, что скорее всего произойдет с ценой фьючерсного контракта, если она снова вернется в уже дважды четко обозначенную крупными имбалансами зону интереса агрессивных продавцов? Правильно. Вероятнее всего она встретит новое сопротивление и пойдет вниз. Поэтому для нас это может стать хорошей сделкой на продажу фьючерсного контракта. Когда цене во второй раз не удается преодолеть уровень сопротивления, она устремляется вниз, реализуя нашу торговую идею с наименьшим риском.

Именно поэтому возможность определять зоны, где ранее прошел большой объем покупок или продаж, является одним из важнейших факторов успешной торговли на фьючерсном рынке. Изменение объема всегда предшествует изменению цены, что недоступно пониманию большинства ритейл трейдеров. Хотя для того, чтобы в этом убедиться достаточно бесплатно скачать платформу ATAS по ссылке в начале статьи и открыть график торгуемого вами инструмента.

Однако если у вас еще остались сомнения относительно эффективности подобного безындикаторного подхода к анализу рынка, давайте взглянем еще на один пример, но уже с другим фьючерсным контрактом и другим таймфреймом.

имбаланс

15-минутный график фьючерса на британский фунт (тикер 6B). График футпринт Bid x Ask Imbalance

На верхнем графике вы можете наблюдать, как стремительно развивается восходящее движение фьючерсного контракта на британский фунт. Но следует ли вам преследовать стремительно убегающую цену? Конечно же нет. Поступим как профессиональные трейдеры и попытаемся найти на графике футпринт Bid x Ask Imbalance платформы ATAS, крупный стек имбалансов, сформированный агрессивными покупателями.

Поиск не занял много времени и нужный нам крупный стек имбалансов оказался прямо в нижней части растущего 15-минутного бара. Зная, что крупный стек имбалансов на покупку сигнализирует о серьезном интересе покупающей стороны, нам необходимо запастись терпением и дождаться возвращения цены к этой зоне. Цель нашего ожидания заключается в получении лучшей цены для нашей сделки в условиях наименьшего риска. После прошедшего импульса вверх, цена фьючерса на британский фунт начинает корректироваться, и как мы ожидали, возвращается прямо к зоне агрессивных покупок. Теперь осталось заключить сделку, а после забрать прибыль.

Цена всегда была важным фактором в анализе рынка, однако имбаланс в спросе и предложении, а также крупный объем являются теми факторами, которые двигают цену в том или ином направлении. Ведь вы же не хотите оказаться с вашим торговым счетом в роли продавца льда на Северном полюсе или же покупателя дорогостоящей воды в жаркой пустыне. График футпринт Bid x Ask Imbalance поможет вам избежать подобных ситуаций и торговать на правильной стороне рынка вместе с профессионалами. Пусть кто-то другой, менее осведомленный о происходящем на рынке, покупает у вас «воду» по цене «золота».

Используйте имбалансы с выгодой

Сегодня мы с вами рассмотрели использование имбалансов как в условиях консолидации рынка, на примере фьючерса E-mini S&P 500, так и в условиях его направленного движения, на примере фьючерса на британский фунт. Поскольку имбалансы в спросе и предложении, а также проторгованные объемы фьючерсных контрактов лежат в основе движений фьючерсного рынка, их быстрое обнаружение на графике крайне важно.

График футпринт Bid x Ask Imbalance платформы ATAS в удобной форме покажет вам, где именно сформировались имбалансы и насколько велик их объем. Это, в свою очередь, позволит вам находить на рынке зоны интереса институциональных игроков и с наибольшей вероятностью определять будущее направление движения рынка.

Ритейл трейдеры должны понимать, что заключаемые ими небольшие сделки не способны двигать рынок в желаемую ими сторону. Тем не менее, используя инструменты продвинутого объемного анализа платформы ATAS, они способны открывать свои сделки в том же направлении, что и институциональные игроки. Использование графика футпринт Bid x Ask Imbalance поможет вам избежать дорогостоящей покупки воды в жаркой пустыне и участи продавца льда на снежных просторах Северного полюса.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Другие статьи блога:

разворот тренда
пирамидинг
дельта