Обновление до v2.98

  1. Расширено логирование.
  2. В контекстное меню чарта добавлены кнопки выставления Limit и Stop ордеров.
  3. Расширены возможности пользовательских индикаторов. Теперь можно получать онлайн данные новых тиков, стаканов, кумулятивных трейдов. Подробнее…

Изменение шага цены на фондовом рынке MOEX

Московская Биржа ценные бумаги

С 1 октября 2014 года Московская Биржа меняет порядок установления шага цены для акций.

При определении шага цены будет учитываться не только цена , но и их ликвидность бумаг. Предполагается, что это позволит сузить спред между Best Bid и Best Ask, уменьшить время ожидания исполнения заявки по лучшей цене и  выставление лимитных заявок в биржевой стакан станем привлекательнее для инвесторов.  Применение стратегий алготрейдинга станет возможным на более широком спектре ценных бумаг благодаря повышению ликвидности биржевых стаканов.

Такой подход в установлении шага цены акций, по согласованию с Комитетом по фондовому рынку, будет внедрен в два этапа.

  1. С 1 октября 2014 года, шаг цены будет изменен для 332 акций и депозитарных расписок (за исключением 10 наиболее ликвидных акций) в следующих режимах торгов, за исключением режимов торгов репо с акциями, репо с ЦК и репо с Банком России.
  2. С 1 декабря 2014 года, новый порядок установления шага цены будет распространен на все акции, включая наиболее ликвидные.

Так же предполагается, что со 2-го квартала 2015 года планируется установить ежеквартальный пересмотр шага цены акций.

Копия уведомления (pdf, 870 Kb)

Учитывая вышесказанное, мы ввели ряд изменений для корректного отображения онлайн котировок, а так же сохранения истории на серверах.

Обновление до v2.95

Time To Update site 295

1. Ускорена работа графиков, в настройки графиков добавлена опция «Интервал перерисовки», с помощью которой можно влиять на загрузку ЦП в пиковые моменты активности на рынках. Параметр указывается в миллисекундах. Чем больше значение, тем меньше будет загрузка ЦП.

2. Реализовано автоматическое следование за ценой видимой области графика в режиме ручного масштаба.

3. Добавлен ряд технических индикаторов: AD, ADX, ATR, BollingerBands, CCI, DI-, DI+ DX, EMA, Highest, LinearReg, Lowest, MACD, MeanDev, Momentum, ParabolicSAR, RSI, RVI, SMA, SMMA, StdDev, Stochastic, WMA

4. Для удобного поиска, теперь все индикаторы разделены по группам.

5. В Chart Trader добавлен вывод значений BestBid и BestAsk.

6. Добавлен вывод истории сделок на график.

7. В меню настроек на графике добавлена закладка Trading Settings. В этом подменю находятся визуальные и цветовые настройки торговых объектов и некоторые торговые настройки.

 

Заработок на форекс — лохотрон?

FOREX-FRAUD

Как говорилось в предыдущей статье, сделки, которые Вы делаете, как правило, не выходят за пределы самой форекс конторы…  Конечно же, намного выгоднее совершать сделки только виртуально, таким образом все слитые деньги останутся в форекс компании и составят чистую прибыль.

 

А как быть с рисками?

Пример 1.

Допустим у Форекс компании есть 1000 клиентов-трейдеров, которые в данный момент находятся в позициях по валютной паре EUR/USD. В общей сложности открыто позиций на 200лот в Long и 150лот в Short. Кроме того, что компания с одной и с другой стороны собрала спреды, получается, что 150лот в Long и в Short перекрывают риски друг друга. Но остается дисбаланс в 50лот в Long, риск по которому, будет перестрахован длинной позицией у другого контрагента. В худшем же случае, контора Форекс лохотрнщиков прибегнет к серым и черным методам для того, чтобы выбить часть покупателей из позиций.

И так происходит по каждой валютной паре!

Пример 2.

Небольшой Форекс брокер обладает базой в 100 клиентов, из которых 95 – мелочь, с депозитом 100-200 долларов (это основной контингент Форекс брокеров). Допустим, к нему приходит крупный инвестор или крупный трейдер с депозитом в 100 тыс. долларов. И если он со 100 тысяч заработает миллион, то форекс кухня, развалится отдавая положенную прибыль. Или же прибегнет к махинациям. Грязные методы использовались и используются по сей день, особенно мелкими участниками, которым нужно выживать всех крупных игроков из своей конторы.

Принцип работы мелких Дилинговых Центров

Нужно понимать, что при торговле в ДЦ — все закольцовано, все сделки происходят внутри кампании и не выходят на внешний рынок, т.е. вы не торгуете с контрагентом. Вы торгуете против кампании, в которой открыли счет. Поэтому комиссии там нулевые. А 99% новичков сливают свои счета, что составляет доход Форекс компаний. Вы должны четко понимать, что они зарабатывают только с проигрышей участников. Фактически – это казино.

Когда приходит крупный игрок с намерениями поднять серьезную сумму, оператору Форекс конторы ничего не остается, кроме как выбить его из сделки. Вы прекрасно понимаете что не составляет особого труда нарисовать на графике «шипы» или «тени», чтобы задеть стопы таких игроков. Видеоматериалов по этой теме в интернете достаточно много. Примеров – сотни если не тысячи. Исходя из этого можно смело утверждать что форекс — лохотрон.

Советы при торговле на Форекс

Если вы все таки решили торговать в ДЦ дадим несколько советов по сбережению ваших финансов.

  • В том случае, если у вас очень небольшой бюджет, не используйте гигантские плечи;
  • Чтобы спасти свой депозит, торгуйте объемом не больше, чем 0,1 лота;
  • Не верьте тому, что на Форексе зарабатывают сумасшедшие деньги.От 0,01 до 0,1% участников с этого рынка что-то уносит в долгосрочной перспективе;
  • Если случилось невероятное, и вы заработали крупную сумму – тихо порадуйтесь и закройте счет (если удастся);
  • Шансы трейдера на прибыль многократно возрастают при анализе объемов на регулируемых рынках фьючерсов, при помощи программы ATAS.
  • В долгосрочной перспективе переходите на рынки акций и фьючерсов — эти рынки на сегодняшний день стали доступными для небольших капиталов.

Цель данной статьи обратить Ваше внимание на проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, пробуя заработать на «рынке Форекс». Взвесьте все “За” и “Против” прежде чем торговать. Успехов в торговле!

О Форекс начистоту. Часть 1

FOREX scam

Мы все чаще получаем письма от посетителей нашего сайта касаемо темы рынка Форекс, и нам хочется, расставить все точки над И. Безусловно, у рынка Форекс есть и положительные, и отрицательные стороны. Да-да, не только отрицательные, как полагает большая часть опытных игроков, но и положительные тоже.

 

Положительные стороны форекса

Во-первых, благодаря Форексу многие узнают о существовании финансовых рынков как таковых и получают новый источник дохода, о котором раньше не могли даже представить. Рекламная кампания настолько велика (баннеры на трамваях, автобусах, метро, на плакатах, даже на майках Спартака), что волей-неволей люди приходят на рынки, посещают обучающие семинары, повышают уровень своего самообразования в финансовой сфере.

Вторая – если у человека, есть небольшая сумма в размере 500 или 1000 рублей, у него появляется возможность попробовать свои силы в торговле на Форекс. Для новичков это как лотерея, только очень высокого уровня и статуса.

В третьих, форекс терминалы (типа Metatrader4-5) дают возможность создания автоматизированных торговых систем, форекс роботов, копирования сигналов и т.д. Есть все, что необходимо начинающему трейдеру.

О чем обычно молчат Форекс брокеры

Сразу оговоримся, что наша задача не ввести вас в заблуждение, а напротив – открыть глаза на очевидные вещи, которые незаметны людям, свято верящим в возможность получать (а не зарабатывать) огромные деньги, ничего при этом не делая. Рынок Форекс не регулируется государством и, как следствие,  часто возникают мошеннические схемы. В чем заключаются эти схемы? Рассмотрим подробнее.

Почему легко кинуть клиентов?

Что такое Форекс компания? Это — организация (читай — «кухня»), зарегистрированная в оффшорной зоне. Чаще всего с номинальными акционерами и номинальными директорами. Номинальные акционеры и номинальные директора — это те люди, которые согласно закону не отвечают по обязательствам кампании. То есть фактически, номиналы – это фасад, за которым прячется реальный собственник, сохраняя свою анонимность. Например, вы хотите подать в суд на Форекс брокера чтобы обличить факт мошенничества. Тогда, вам придется лететь в ту резидентную страну, где зарегистрирована компания. Именно лететь. Нужно физическое присутствие на территории фактического расположения компании на которую вы подаете жалобу. Допустим, что компания размещена на Британских или Каймановых островах. Когда вы подписываете договор с Форекс компанией, в нем четко указана страна резидентства. В этом случае все разборки придется устраивать на их территориях. Можете проверить подписанный вами договор и убедится в нашей правоте. Вывод: если брокер на рынке Форекс очень мал, и работает всего лишь годик-другой, то у него всегда возникает соблазн закрыть свою кампанию и уехать со всеми деньгами отдыхать куда-нибудь на Мальдивы.

Это и есть краеугольный камень, из-за которого серьезные инвесторы не идут и не торгуют на этом рынке. Вообще.

Другой, настоящий форекс

Форекс — это рынок межбанковского обмена валюты (см. википедию). На нем торговали и торгуют исключительно межбанки — трейдеры, торгующие в банках, или какие-то крупные инвестиционные кампании, которые открывают свои позиции, для перестраховки своих валютных рисков.

Доступ физических лиц к настоящему Форексу закрыт!

Попытки торговли на минутных таймфреймах – это лишь иллюзия торговли на межбанке… Вы просто видите у себя в мониторе котировки и графики, которые поступают из разных источников. Часто случается так, что у разных Форекс контор графики отличаются. Не в глобальном смысле, просто цены разнятся по причине разных источников получения данных. И сделки, которые Вы делаете, как правило, не выходят за пределы самой форекс конторы. Если сказать просто- ваши деньги перекладывают из кармана в карман. То же самое при торговле CFD на акции. Создается ощущения влияния на глобальные финансовые потоки, и все это не открывая счет у лицензированного брокера.  Для того, чтобы начать торги, достаточно «залить» на счет всего лишь 1000 рублей. Пусть профессионалы и не считают это настоящим рынком, все же многие простые смертные могут самоутвердиться, торгуя , к примеру, акциями в Америке и потом открывать с ноги дери в McDonald’s (якобы акционер:)) …

 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать — нельзя рисковать большой суммой денег торгуя на Форекс. Его можно использовать как промежуточную ступень обучения, перед торговлей на настоящем рынке.

 Продолжение темы читайте в следующей статье: Заработок на форекс — лохотрон?

 

Вебинар

В четверг, 19 декабря в 20 00 МСК, предлагаем посетить наш вебинар!.

В плане вебинара:

І. Основы: преимущества и сложности анализа Time & Sales

  • Краткая история Time & Sales
  • 5 основных преимуществ, которые дает чтение ленты; отличия от других инструментов анализа
  • Люди vs Роботы, или почему читать ленту стало труднее и как с этим бороться

ІІ. Современные технологии автоматизации анализа потока ордеров на базе Advanced Time And Sales

  •  Smart Tape и Spread Tape – помощники профессионального трейдера. Возможности настроек
  • Наблюдаем за активностью HFT алгоритмов с помощью Smart DOM
  • Вычисляем крупных игроков с помощью Big Trades и Cluster Search
  • Графическое отображение потока ордеров, понятных даже новичку

ІІІ. Ответы на вопросы

Все вопросы и предложения присылайте на е-мейл contacts@orderflowtrading.net и мы, по возможности, рассмотрим их во время ближайшего или последующих вебинаров. Ждем!


Запись вебинара: Анализ потока ордеров

Обновление до v2.63

1) Теперь Вы можете просматривать склеенные контракты! Эта функция пригодится при анализе на больших промежутках времени. Контракты склеиваются при перетекании ликвидности с предыдущего на следующий контракт. Надеемся, Вы по достоинству оцените эту возможность.

Для того, чтобы отобразить склеенный контракт, в окошке выбора инструментов необходимо просто ввести его код, без указания контракта. Например ES.
2) По вашим просьбам в графический объект Market Profile и индикатор Market Profiles добавлена возможность отображения числового значения максимального объема.

Данная опция находится в настройках объекта Market Profile и индикатора Market Profiles.

Распределение максимальных объемов по ценам
3) Усовершенствован механизм перемещения кластеров. Теперь перемещение происходит плавно.

4)

) Индикаторы Delta и Cumulative Delta теперь умеют рисовать свечи. Сделано для большей наглядности и удобства восприятия.

Cum_Delta_candles

Обновление до v2.60

  • Добавлен новый тип графика: Оrder Flow chart

Что бы открыть Оrder Flow chart, зайдите в меню TimeFrame -> Custom и в появившемся окне выберите тип периода графика Order Flow.

Данный тип графика позволяет визуализировать динамику данных из модуля Spread Tape на графике в виде баров или кластеров. Теперь удобно наблюдать, как происходит расторговка по бидам и аскам в процессе движения цены и как меняется баланс сил покупателей и продавцов при подходе к тому или иному уровню. Также предусмотрена возможность задавать фильтр минимального объема, благодаря этой функции мы можем убрать не интересующую нас информацию с графика и оставить наиболее весомые значения.


  • Добавлен счетчик Tape Limit из пакета Market Voice, позволяющий подсчитывать объем, который был проторгован по лимитным ордерам.

Tape Limit ATAS

Параметры:

dBid — изменение Лимитных ордеров по Бид на текущем ценовом уровне
dAsk – изменение Лимитных ордеров по Аск на текущем ценовом уровне
Result – отработанные Лимитные ордера на текущем ценовом уровне в данный момент времени
Last Limit – суммарный размер Лимитных Заявок которые остались после исполнения всех рыночных заявок на текущем ценовом уровне в данный момент времени

По цветовому исполнению:
В опциях есть настройки цветов для Sell и Buy.
Рыночным Buy соответствует колонка dBid, т.е. dBid подсвечивается цветом покупок.
Рыночным Sell соответствует колонка dAsk, т.е. dAsk подсвечивается цветом продаж.
Цифровые обозначения с нейтральным цветом – значит переход (расширение фьючерсного спреда) цены на тик вниз, вверх.

Обновление до v2.58

1) С помощью опции Change Instrument теперь можно менять инструмент во всех окнах программы.  Данная опция находится или на верхней панели окна или в контекстном меню (кликнув правой клавишей мыши в интересующем Вас окне).

2) В графики добавлен новый тип кластеров: Bid/Ask Imbalance

Данный тип графика использует новый подход для выявления дисбаланса значений кластерного объема и позволяет легко определить важные области на графике.

В отличие от стандартного представления разницы Delta, где сравниваются значения, проторгованные по одной и той же цене, Bid/Ask Imbalance позволяет  автоматически подсвечивать дисбаланс  рыночных покупок и продаж в каждом конкретном спреде.
Bid_Ask_imbalance_Bar2

Значение дисбаланса определяется в процентном соотношении сравниваемых объемов. По умолчанию это значение равно 150%, а если, к примеру, установить значение 300%  — то будет подсвечиваться более весомый дисбаланс.  Для изменения параметра, необходимо на кластерном графике на левой панели зайти в меню настроек Filters and Colors и установить желаемое значение в пункте Imbalance Rate, как указано на рисунке ниже:

Imbalance Rate

Оптимальный размер этого параметра зависит от ликвидности анализируемого инструмента, а так же заданного таймфрейма графика.

Пример графика Bid/Ask Imbalance:


Bid Ask imbalance chart

Обновления ноябрь-декабрь 2012

1. Полностью переделаны кластеры. Теперь доступно 25 шаблонов кластеров!

2. Добавлен индикатор Market Power, позволяющий выводить сессионную дельту только тех сделок, объем которых задает пользователь.

3. Smart Tape. Лента была полностью переработана и доработана. Значительно расширены настройки, добавлены новые фильтры и алерты.

Основные нововведения:

  • Добавлена колонка Up/Down тиков
  • Добавлена возможность задавать Price Digits(Settings-Visual Settings-Price Digits) для экономии пространства. В параметр задается количество последних отображаемых символов цены(значение 0 отключает данную опцию).
  • Добавлена возможность включать/отключать отображение Level I данных, которые были до сделки(Settings-Visual Settings-Show Previous Level I Data)
  • Появилась возможность отображать миллисекунды трейдов (Settings-Visual Settings-Show milliseconds). Опция доступна для контрактов начиная с 2013 года.
  • Возможность управление отображением и шириной столбцов(с сохранением параметров)

Новые возможности фильтрации:

  • Добавлен фильтр отдельных принтов, входящих в рыночную сделку(Settings — Filters — Separated Prints Filters ).
  • Ноый фильтр Level I данных, которые были после сделки (Settings — Filters — Level I Filters ). Теперь можно отображать только те трейды, размер Аск или Бид после сделки которых больше заданной величины.

Алерты:

Добавлено дополнительно 4 фильтра, позволяющие выделять цветом интересующие сделки и опционально проигрывать звуковой сигнал.

4 режима фильтрации:

  • Cumulative Trade-фильтрация идет по объему сделки
  • Bid-фильтрация по размеру Bid в Level I
  • Ask-фильтрация по размеру Ask в Level I

4. Улучшен индикатор Depth Of Market. Добавлены различные настройки визуализации.

5. В индикатор Cluster Search добавлен параметр Price Range, позволяющий агрегировать объемы рядом стоящих цен.

6. Добавлены стандартные Range графики.

7. На чарт добавлена горизонтальная линия, соответствующая текущей цене.

8. В индикатор Cluster Search добавлен параметр Bars Count, позволяющий агрегировать объемы рядом стоящих баров.

9. Доработана горизонтальная сетка. Строится на круглых уровнях. Также появилась возможность задавать шаг сетки в ручную(Chart Settings-Custom Grid Step)

10. Добавлена возможность создания снапшотов чартов.

Снапшот позволяет сохранить все цветовые настройки, период графика, тип свечей, все графические объекты.