АНАТОМИЯ КЛАСТЕРНОГО ГРАФИКА (ФУТПРИНТ)

До начала электронных торгов невозможно было представить кластерный график таким, какой он есть сегодня, потому что все необходимые данные для этого не предоставлялись биржами и поставщиками данных. Онлайн трейдинг сегодня предоставляет совершенно новый, расширенный поток данных с биржи. Разработчики торговых платформ получили широкие возможности для создания новых видов представления биржевой информации для улучшения понимания и простоты интерпретации происходящего на финансовых рынках. Футпринт (с англ. Footprint — след, отпечаток) или кластерный график — это прогресс в представлении торговой информации.

Сопоставимой с этой инновацией является торговый стакан (DOM), который сегодня используют многие трейдеры. Это в коренным образом изменило то, как трейдеры совершают операции. Футпринт в свою очередь обеспечивает такой же уровень понимания цены, но в форме графического интерфейса.

В этой статье:

  • Введение в футпринт
  • Кластерный график и механика рынка
  • Анатомия футпринта
  • Цветовая раскраска и ее роль

Введение в футпринт

График Футпринт делает рынок более прозрачным. Понятие прозрачности рынка последнее время стало как клише, но с кластерным графиком это действительно правда. До создания Футпринта, графики отображали только информацию об изменении цены и были лишены дополнительных данных, но теперь это воспринимается как должное. Цель графика Футпринт — взять все данные о торгах на бирже и организовать их в логическом порядке, создавая лучший способ наблюдения за рынком.

Естественным образом кластерный график Футпринт создает структурированное представление данных, полученных от биржи и позволяет видеть:

  1. Распределение объема по ценам.
  2. Где возникает объемная активность в процессе ценового движения.
  3. Как этот объем был выполнен (поток заказов order flow).

Футпринт структурирует данные полученные от биржи через разделение объема покупателей и продавцов на ценовых уровнях. Это дает лучшее представление для оценки и анализа причин рыночных колебаний в контексте объема. Конечная цель состоит в том, чтобы обеспечить простой, легкий для чтения интерфейс, где трейдеры могут более быстро интерпретировать происходящее на рынке и активно принимать торговые решения. Это может привести к трем торговым решениям:

  1. Выход из плохой сделки быстрее.
  2. Открытие новой позиции раньше.
  3. Пропуск трейда если ситуация неоднозначна.

Кстати, последнее может оказаться самым ценным из всех, оно является наиболее часто цитируемой выгодой среди пользователей кластерного графика.

Кластерный график и механика рынка

Есть только два варианта классификации трейдера, который хочет заключить сделку — агрессор и не агрессор. Фактически каждую сделку на рынке инициирует агрессор своим рыночным ордером, который исполняется за счет лимитного ордера не агрессора. Футпринт дает количественную оценку и показывает силу, с которой покупатели и продавцы “давят” друг на друга. Эта сила/энергия отражается в количестве и направлении проторгованного объема, проходящего в рынке. График Футпринт отслеживает эту активность и создает самую удобную из возможных, визуализацию потока ордеров.

До создания Кластерного графика Футпринт, объем отображался только в виде баров на горизонтальной гистограмме в нижней части графика. Здесь Футпринт начал революцию в способе отображения рыночного объема. Вместо использования простого объема по времени, используются данные для отображения объема по цене. Теперь у нас есть возможность видеть объем по вертикали (шкала времени) и по горизонтальной (шкала цен). Эта возможность добавляет новое измерение и помогает нам видеть время и цены где объемы накапливаются, а где нет.

Анатомия

Строение Футпринта проще всего понять как простое разделение бара на кластера с информацией о сделках, которые сформировали данный бар. Кластеры с объемом прошедших сделок формируются по каждой цене, где торговался инструмент. Кластера обновляются в режиме реального времени, по мере поступления новых данных о сделках. Это позволяет трейдерам быть более информированными и наблюдать за смещением объема и потока ордеров в контексте ценовой динамики на графике. Это дает «ощущение» и лучшее понимание графика, посредством динамики транзакций между кластерами.

Традиционно графики предоставляли информацию только с Open, High, Low и Close. Футпринт преобразует стандартные бары более детальным и релевантным способом организации данных электронной торговли. Другой способ описать данный тип графика — это взять обычный бар и нарезать его на фрагменты по ценам. В Футпринте так же есть 4 базовые точки (OHLC), но он дополнительно содержит атрибуты торговли (объем, дельта, сделки, время…) по каждой цене, входящей в бар.

Технически, Футпринт/Кластер — это ячейка, которая содержит определенную информацию по каждой цене в баре. Серия кластеров составляет бар в соответствии с выбранным таймфреймом. В зависимости от того, какой тип графика используется, кластеры можно раскрасить на основании изменения дельты или объема. Раскраска кластеров содержит так же очень важную информацию, т.к. она указывает трейдерам на изменение импульса внутри бара, позволяет быстрее определять рыночные изменения и лучшие моменты для торговли.

Цветовая раскраска

Каждый кластер окрашен в один из двух цветов, согласно настройкам (по умолчанию, красный и зеленый). Красный означает более агрессивные продажи по этой цене, зеленый, соответственно, более агрессивные покупки. Каждый кластер закрашен согласно перевесу продаж или покупок по конкретной цене и основывается на Дельте (Bid — Ask). Интенсивность окраски пропорционально зависит от степени перевеса покупателей над продавцами или наоборот. Трейдеры, приобретая опыт использования графика Футпринт, находятся в большей гармонии с основами динамики рынка и изменениями рыночной активности.

Кластера АТАС
  • Каждая цена (ячейка) в баре показывает отдельный кластер.
  • Цвет показывает было больше продаж или покупок на конкретной цене.
  • Зеленый или красный цвет слева от кластеров показывает тело и направление бара, как и на свечном графике.
  • Кластер с наибольшим объемом выделен черным контуром.

В следующих статьях мы продолжим изучение Футпринта, рассмотрим другие типы Кластерных графиков и их применение.

Поделиться Статьей

Другие статьи блога: